Una correlación muestral nula no significa necesariamente que no exista una relación lineal - página 35
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
alsu:
1) вы не доказали нестационарность исходных ВР (только не надо ляля типа "нестационарность видно невооруженным глазом": ее наличие надо доказывать, а таких доказательств я не видел ни от вас, ни от кого бы то ни было, и даже в умных книжках не видел).
Es curioso, todos decís que los precios de la PA son inestables y no habéis visto pruebas de ello por mi parte. No lo necesito. Por lo tanto, la discusión era originalmente sobre una combinación de RVs de precio, no una mierda teórica que es mejor discutir en un foro de mecatología.
1. Pregúntale a la gente que opera con el AUDNZD. Tal vez con sus estadísticas y algunos comentarios sobre las características de AUDNZD puedan darte algo útil.
2. Si su investigación es incapaz de mostrar la diferencia entre el EURUSD y el AUDNZD, no hay nada bueno en ello.
1. Llamar a Cuse)
2. ¿Condenamos aquí mi investigación en algún lugar que usted está evaluando?
Empezando por la investigación iniciada en este hilo el otro día, todo lo que hacéis aquí es diarrea verbal. La entrada a los inundadores está siempre abierta.
Si quieres criticar, hazlo de forma constructiva. En este hilo tengo un montón de ejemplos ilustrativos, con scripts fuente, archivos de Mathcad, gráficos, vídeos y otros estudios. Este es un enfoque constructivo. Tú, en cambio, te dedicas a la cháchara.
Es curioso, todo el mundo dice que la tensión de los precios es inestable y no has visto pruebas de ello por mi parte.
Han pasado muchos meses desde la última vez que me pronuncié inequívocamente sobre la no estacionariedad de las series financieras. Le pido disculpas por no haberle expuesto personalmente mis profundas dudas sobre este punto. Ahora ya los conoce, enhorabuena.
En esa breve sección en la que ajustabas los coeficientes (¿analogía con la masturbación?), y que fue señalada en ese hilo, aunque no por mí. Por eso no sentí la necesidad de responder.
Empezando por la investigación iniciada en este hilo el otro día, todo lo que hacéis aquí es diarrea verbal. La entrada a los inundadores está siempre abierta.
Si quieres criticar, hazlo de forma constructiva. En este hilo tengo un montón de ejemplos ilustrativos, con scripts fuente, archivos de Mathcad, gráficos, vídeos y otros estudios. Este es un enfoque constructivo. Tú, en cambio, te dedicas a la cháchara.
En eso sí que tienes razón.
Y sobre la estacionariedad hablé no de esta trama, sino de cualquier trama (y lo recalqué, puedes releerlo).
¿De qué se trata?
Es para que entiendas un poco los coeficientes de correlación antes de hablar de cualquier tipo de construcción.
Tu post está impregnado de moronismo. Se le mostró un vídeo que reflejaba plenamente el comportamiento de QC para todos los intervalos. Además, el vídeo iba seguido de gráficos con intervalos de "confianza" y algunas conclusiones rudimentarias.
Más arriba escribí un ejemplo del uso más sencillo. Si usted y compañía no ven nada en estos estudios, me alegro sinceramente por ustedes.
Ha descubierto que las divisas están correlacionadas en el mercado de divisas. Ha descubierto que hay divisas muy correlacionadas entre sí. Ha descubierto que el control de calidad varía con el tiempo. Luego identificaste los IRs y los intrevalos de confianza para los QCs.
Así que todo se sabe desde hace mucho tiempo.
¿Cómo se aplica? Todos los métodos de aplicación conocidos por mí nombré - la definición de una moneda "mayor-esclavo" y la corrección del juego de su tasa, incluyendo la micro-corrección en el comercio de alta frecuencia, la convergencia-divergencia de los instrumentos cuando AC supera un determinado valor en el largo plazo.
¿Qué más sugiere?
Ha descubierto que las divisas están correlacionadas en el mercado de divisas. Se encuentra que entre estas monedas hay una alta correlación. Has descubierto que la CC varía con el tiempo. Luego identificaste los IRs y los intrevalos de confianza para el control de calidad.
Así que todo se sabe desde hace mucho tiempo.
¿Cómo debe aplicarse? Todos los métodos de aplicación que conozco - la determinación de la moneda "maestro-esclavo" y el juego de su corrección de la tasa, incluyendo la micro-corrección en el comercio de alta frecuencia, la convergencia-divergencia de los instrumentos cuando el CC supera un determinado valor en el largo plazo.
¿Qué más sugiere?