Una correlación muestral nula no significa necesariamente que no exista una relación lineal - página 32
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Nasdaq (#QQQQ ) y S&P500 (#SSO) (10.000 QC, 2010.07.09 - 2011.03.04):
La correlación también es muy alta. Al mismo tiempo, tiende asimétricamente a la unidad a medida que el intervalo crece.
Cualquiera puede hacer este tipo de investigación. He utilizado este script sin cambiar nada en él.
Tal vez debería hacer algo digerible para CodeBase.
Se confirma la alta correlación. El intervalo más correlacionado es exactamente un día (24 horas). Creo que esto es una coincidencia.
Está confirmado, pero ¿cómo negociar? =)
Tomemos como ejemplo el eursud y el gbpusd. el eurgbp muestra su correlación directa, ¿o me equivoco? pero la volatilidad del eur y del gbp son diferentes....
Si es así, ¿puedo preguntar a un experto? ¿Puedo dibujar un gráfico de divisas (índices) separado del triángulo?
Tomemos como ejemplo el eursud y el gbpusd. El eurgbp muestra su correlación directa, ¿o me equivoco? Aunque la volatilidad del eur y del gbp son diferentes....
No entiendo de dónde surgen estas preguntas. Se puede hacer una analogía:
¿Puedes dejar de pensar un poco en los nombres del euro, la libra, etc.? Y mira la redacción de tu pregunta separada de esos malditos nombres...
BP3 no caracteriza toda la relación entre BP1 y BP2.
Volviendo a los malditos nombres. El EUR/GBP es simplemente una expresión del euro a través de la libra. De la misma manera, EUR/USD, EUR/GOLD, EUR/patata pueden expresarse como una expresión del euro en patatas. Y no me digas que no se puede medir el EUR en patatas. Cuando vas a la tienda, ves la etiqueta de precio patata/EUR - patata en EUR. Dale la vuelta y obtendrás lo que he escrito más arriba.
Se dirá que las patatas cuestan de forma diferente en las distintas tiendas. Correcto, si se suman todas las etiquetas de precios disponibles, se obtiene una especie de tabla ("vaso") de etiquetas de precios, donde en cada nivel hay un precio diferente de las patatas y su volumen (el número final de patatas en la tienda) en el lugar donde se venden a ese precio. Como resultado, siempre tendrás la imagen completa de la patata.
Evidentemente, habrá ocasiones en las que puedas comprar patatas en algún lugar a un precio tal que, si las vendes (las tiendas no son sólo vendedoras, sino también compradoras) en otro lugar, obtendrás un beneficio. Esto sucede por la falta de conocimiento (se omiten por ahora los gastos de transporte y otros gastos generales) entre los comercios. Esta situación se denomina arbitraje. Y los más listos (arbitrajistas) se aprovechan de ello revendiendo las patatas de esta manera.
Le he descrito cómo se forman los tipos de cambio entre el euro y las patatas. Lo mismo ocurre con todos los demás tipos, incluido el tan adorado EUR/USD.
Todo este pasaje era para que te dieras cuenta de que cualquier valor se mide siempre en algo. Por ejemplo, tienes dos palos rectos. Puedes expresar su longitud en pies, metros, brazas, etc. O puede que no los exprese en nada. Hay que saber qué palo es más largo. Juntas los palos y ves que el segundo es más largo que el primero. Parece que estás comparando las dos longitudes sin medirlas en nada. Pero este no es el caso. Al juntar los dos palos, sin saberlo, se mide la longitud del segundo palo en la longitud del primero y viceversa.
¿Es posible dibujar gráficos de divisas por separado de un determinado triángulo, índices por así decirlo?
No puedes. Y se deduce de lo anterior. No hay triángulo, sólo EURUSD, GBPUSD y la siempre correcta relación EURGBP = EURUSD / GBPUSD. No se pueden expresar las monedas por separado, al igual que no se pueden expresar las longitudes de los palos sin medirlos de alguna manera. Su pregunta es absolutamente absurda.
Si no le gusta medir una moneda en otra moneda, tome el tipo de cambio USD/patata. Conociendo ese tipo de cambio, siempre se puede expresar cualquier moneda en patatas: EUR/patatas = EURUSD * USD/patatas. Por supuesto, puedes sustituir las patatas por lo que quieras.
Por eso, cuando se habla de índices de divisas (el índice del dólar, por ejemplo), sólo se está midiendo una divisa en su propia patata. Ni más ni menos.
No entiendo de dónde vienen estas preguntas. Se puede hacer una analogía:
¿Puedes dejar de pensar un poco en los nombres del euro, la libra, etc.? Y mira la redacción de tu pregunta separada de esos malditos nombres...
BP3 no caracteriza toda la relación entre BP1 y BP2.
Volviendo a los malditos nombres. El EUR/GBP es simplemente una expresión del euro a través de la libra. De la misma manera, EUR/USD, EUR/GOLD, EUR/patata pueden expresarse como una expresión del euro en patatas. Y no me digas que no se puede medir el EUR en patatas. Cuando vas a la tienda, ves la etiqueta de precio patata/EUR - patata en EUR. Dale la vuelta y obtendrás lo que he escrito más arriba.
Se dirá que las patatas cuestan de forma diferente en las distintas tiendas. Correcto, si se suman todas las etiquetas de precios disponibles, se obtiene una especie de tabla ("vaso") de etiquetas de precios, donde en cada nivel hay un precio diferente de las patatas y su volumen (el número final de patatas en la tienda) en el lugar donde se vende a ese precio. Como resultado, siempre tendrás la imagen completa de la patata.
Evidentemente, habrá ocasiones en las que puedas comprar patatas en algún lugar a un precio tal que, si las vendes (las tiendas no son sólo vendedoras, sino también compradoras) en otro lugar, obtendrás un beneficio. Esto ocurre por la falta de conocimiento (se omiten por ahora los gastos de transporte y otros gastos generales) entre los comercios. Esta situación se denomina arbitraje. Y los más listos (arbitrajistas) se aprovechan de ello revendiendo las patatas de esta manera.
Le he descrito cómo se forma el tipo de cambio entre el euro y las patatas. Lo mismo ocurre con todos los demás tipos, incluido el tan adorado EUR/USD.
Todo este pasaje era para que te dieras cuenta de que cualquier valor se mide siempre en algo. Por ejemplo, tienes dos palos rectos. Puedes expresar su longitud en pies, metros, brazas, etc. O puede que no los exprese en nada. Hay que saber qué palo es más largo. Juntas los palos y ves que el segundo es más largo que el primero. Parece que estás comparando las dos longitudes sin medirlas en nada. Pero este no es el caso. Al juntar los dos palos, has medido sin saberlo la longitud del segundo palo en la longitud del primero y viceversa.
No se puede. Y se deduce de lo anterior. No hay triángulo, sólo EURUSD, GBPUSD y la relación siempre correcta EURGBP = EURUSD / GBPUSD. No se pueden expresar las monedas por separado, al igual que no se pueden expresar las longitudes de los palos sin medirlos de alguna manera. Su pregunta es absolutamente absurda.
Si no te gusta medir una moneda en otra moneda, entonces toma el tipo de cambio USD/patata. Conociendo ese tipo de cambio, siempre se puede expresar cualquier moneda en patatas: EUR/patatas = EURUSD * USD/patatas. Por supuesto, puedes sustituir las patatas por lo que quieras.
Por eso, cuando se habla de índices de divisas (el índice del dólar, por ejemplo), sólo se está midiendo una divisa en su propia patata. Ni más ni menos.
Está confirmado, ¿pero cómo se negocia? =)
Bueno, aquí también es sencillo. Dado que el AUDUSD y el NZDUSD están muy correlacionados, la conclusión más sencilla es que el AUDNZD es "retornable" o "plano".
Para los pares líquidos, la regla de las 2H funciona: si se construye un ZigZag con la condición de que el codo sea al menos H, entonces el codo medio del ZigZag será de 2H. La activación de dicha regla indica la eficacia de la cotización del par. La eficiencia es un comportamiento parecido a la SB (paseo aleatorio). Obviamente, el comportamiento del SB es el mejor para el mercado, ya que los participantes en el mismo ganan y pierden por igual. Es decir, el mercado está en equilibrio.
Así que para el AUDNZD también se cumple la regla de las 2H. Pero he traído el vídeo por una razón. Exactamente este vídeo muestra lo que ninguna cifra de los recursos de Internet y los gráficos que he citado debajo del vídeo pueden mostrar. Puedes ver en cada imagen fija cómo cambia la correlación. Se puede ver cierta periodicidad en los picos (alta correlación). Por lo tanto, cuando la correlación es alta, puede encontrar estos topes por adelantado sin mucho riesgo. Y esto se aplica plenamente al AUDNZD.
Por ejemplo, sólo he trazado el cambio de correlación para todo el periodo de tiempo (algo más de un año). Pero también podría haberla trazado no para todo el tiempo, sino para algunas partes del mismo. Por ejemplo, de 12 a 24 horas. Por qué lo digo. Se trata de la misma periodicidad de las cimas. Se puede intentar "captar" la periodicidad incluso de esta forma tan contundente.
Una vez que haya logrado "atrapar" estos topes, la regla de las 2H ya no funcionará. En los puntos de los máximos, la media de la rodilla del ZigZag será inferior a dos y se trata de una operación "plana".
hrenfx:
1)... La activación de dicha regla indica la eficacia de la cotización de un par.
2) La eficiencia es un comportamiento parecido a la SB (paseo aleatorio).
3) Obviamente, el comportamiento de la SB es el mejor para el mercado, ya que los participantes en el mercado ganan y pierden por igual. Es decir, el mercado está en equilibrio.
¿Por qué tengo que justificar nada? Incluso le di una combinación de papelería en este foro a petición suya. ¿Cuál es el objetivo de mis escritos?
No quiero obtener emociones negativas de la discusión, demostrando sin razón que no soy un camello.
El texto de la regla 2H se da matemáticamente más arriba. Puedes probarlo en todos los pares de líquidos y en SB. Hice esto antes de escribir. Porque lo compruebo todo y no me fío de nuestra palabra.
El mercado es eficiente cuando no hay asimetría en él. La asimetría es un patrón. Las regularidades no existen en SB. Siempre hay ineficiencia en un mercado real. La más básica se "ordeña" a través del arbitraje HFT.
P.D. Los instrumentos financieros líquidos que cotizan directamente son muy eficientes. Es decir, es extremadamente difícil operar con un solo IF de forma rentable. Sin embargo, las IF artificiales tienen peor rendimiento. El mismo AUDNZD es un FI artificial (sí, es líquido, pero esto se debe a la liquidez de los principales AUDUSD y NZDUSD) que se negocia mal directamente en los bancos.