Ecuación de regresión - página 15
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¿Qué significa decir que el problema de cointegración se ha resuelto? El objetivo de utilizar la cointegración es obtener una BP estacionaria. Si tiene éxito, puede empezar a cortar el césped.
¿Entiendo correctamente que cortar el césped en estacionario permite una autocovarianza constante (o más bien su dependencia del retardo solamente) y una MO sin cambios? Para ser sincero, no entiendo muy bien cómo afecta la autocovarianza constante a la cantidad de hierba.
Tengo entendido que la autocovarianza se tambalea, pero se tambalea de forma bastante previsible...
En general, no se necesita estacionalidad en sentido estricto para ganar dinero. Basta con cierta dependencia persistente en la autocovarianza (o más estrictamente - autocorrelación) de la PA. Por ejemplo, la periodicidad de los extremos locales. Tal vez así la RV dependiente puede ser fácilmente transformada en estacionaria y por eso todos al final hablan de la necesidad de resolver el problema de cointegración para las ganancias.
Pero todavía no veo cómo la autocovarianza constante puede ayudar.
En mi investigación comprendí por qué el mercado FOREX es mucho más complicado que otros. El hecho de que en FOREX haya muy pocos instrumentos financieros: una docena o dos. Y las correlaciones entre ellos son extremadamente inestables. En otros mercados, hay muchos más instrumentos financieros y se pueden encontrar fácilmente carteras cuya equidad es casi estacionaria.
¿Entiendo correctamente que cortar el césped en estacionario permite una autocovarianza constante (o más bien su dependencia del retardo solamente) y una MO invariable? Para ser sincero, no entiendo muy bien cómo afecta la autocovarianza constante a la cantidad de hierba.
Tengo entendido que la autocovarianza se tambalea, pero se tambalea de forma bastante previsible...
En general, no se necesita estacionalidad en sentido estricto para ganar dinero. Basta con cierta dependencia persistente en la autocovarianza (o más estrictamente - autocorrelación) de la PA. Por ejemplo, la periodicidad de los extremos locales. Tal vez así la RV dependiente puede ser fácilmente transformada en estacionaria y por eso todos al final hablan de la necesidad de resolver el problema de cointegración para las ganancias.
Pero todavía no veo cómo la autocovarianza constante puede ayudar.
En mi investigación comprendí por qué el mercado FOREX es mucho más complicado que otros. El hecho de que en FOREX haya muy pocos instrumentos financieros: una docena o dos. Y las correlaciones entre ellos son extremadamente inestables. En otros mercados, hay muchos más instrumentos financieros y se pueden encontrar fácilmente carteras cuya equidad es casi estacionaria.
Me estoy perdiendo el punto de nuevo. ¿Cómo se llega a la estacionariedad de los no estacionarios... ¿permite la regresión esto o es sólo un boceto a bolígrafo?
Cortar el césped le permite estar seguro de que los parámetros son constantes. En su forma más simple, una serie estacionaria es de reversión de la media, es decir, si se ha alejado de la media, está destinada a volver a ella. No te preocupes por la autocorrelación, no te preocupes por los extremos. La media aritmética es el camino hacia la riqueza, el comercio desde las paredes del canal hasta el centro.
La autocorrelación constante es simplemente parte de la definición de estacionalidad. Para ser feliz, basta con que la media sea constante. Deja que la autocorrelación camine. Si quieres, puedes probar el modelo GARCH que te ayudará a detectar grupos de mayor/menor volatilidad y determinar las fronteras exactas desde las que operar, ya que pueden ser diferentes en distintos momentos. También puede optar por no molestarse y limitarse a operar desde dos OCS. Muy pronto no habrá nada de lo que disponer. Si el proceso es realmente estacionario.
El Forex es mucho más fácil que otros mercados. Ya tienen los diferenciales preparados, el análisis de cointegración natural. No es necesario tratar de cointegrarlos de nuevo. Son carteras largas-cortas preparadas: comprar euros y vender dólares. Todos los pares de divisas son ya estacionarios y con reversión de la media. Sólo hay que fijarse no en minutos u horas, sino en semanas o incluso meses. Incluso en la hora cualquier par es un vagabundeo aleatorio de agua pura. El apalancamiento 1:100 ciega a la gente, es como mirar a un elefante a través de un microscopio.
El mercado de divisas es un mercado muy lento y de muy baja volatilidad. La forma correcta de comerciar allí sería uno o dos intercambios al año. Si nos fijamos en las acciones, ¿un cambio de precio de entre 3 y 7 por ciento o más en un día? ¡Fácil! A veces incluso varias veces al día. Ahí es donde está la verdadera acción. El mercado de divisas, tal y como la mayoría de la gente trata de negociar, consiste en escarbar entre el ruido, buscando una aguja en un pajar. Hay que ir a aquellos mercados donde hay una oportunidad real de ganar dinero y no jugar a la ruleta en forex.
Cortar el césped le permite estar seguro de que los parámetros son constantes. En su forma más simple, una serie estacionaria es de reversión de la media, es decir, si se ha alejado de la media, está destinada a volver a ella. No te preocupes por la autocorrelación, no te preocupes por los extremos. La media aritmética es el camino hacia la riqueza, el comercio desde las paredes del canal hasta el centro.
La autocorrelación constante es simplemente parte de la definición de estacionalidad. Para ser feliz, basta con que la media sea constante. Deja que la autocorrelación camine. Si quieres, puedes probar el modelo GARCH que te ayudará a detectar grupos de mayor/menor volatilidad y determinar las fronteras exactas desde las que operar, ya que pueden ser diferentes en distintos momentos. También puede optar por no molestarse y limitarse a operar desde dos OCS. Muy pronto no habrá dinero para gastar. Si el proceso es realmente estacionario.
Puede ser un off-topic, ya que no he releído el hilo.
Sinceramente, no me sorprende mucho que se haya tardado tanto en discutir este tema. Creo que es bastante sencillo.
He adjuntado un módulo de selección de parámetros a mi indicador y he redactado el código en unos quince-veinte minutos.
Fue necesario confirmar las palabras que la regresión lineal multivariada es desigual a los coeficientes de ponderación.
Por ejemplo:
Los coeficientes de peso obtenidos en ambos casos no son proporcionales: {k1; k2; k3} !~ {n1; n2; n3}.
La mejor manera de mostrar este hecho, a veces no tan evidente, es con un ejemplo:
timbo:
Sólo hay que mirar no un minuto o una hora, sino una semana o incluso un mes. Incluso en el reloj cualquier par es un vagabundeo aleatorio de agua pura.
El mercado de divisas es un mercado muy lento y de muy baja volatilidad. La forma correcta de comerciar allí sería uno o dos intercambios al año. Si nos fijamos en las acciones, ¿un cambio de precio de entre 3 y 7 por ciento o más en un día? ¡Fácil! A veces incluso varias veces al día. Ahí es donde está la verdadera acción. El mercado de divisas, tal y como la mayoría de la gente trata de negociar, consiste en escarbar entre el ruido, buscando una aguja en un pajar. Hay que ir a aquellos mercados en los que hay una oportunidad real de ganar dinero y no jugar a la ruleta en Forex.
Me pregunto cómo se puede explicar tal imagen en un marco de tiempo de alrededor de 20:00 a 23:00 -
Creo que se puede operar en gráficos de ticks, o en gráficos de un minuto, o en gráficos de 5 minutos, o en cualquier marco temporal - en todas partes y en cualquier lugar
Habrá canales, líneas de resistencia y soporte.
Te llevó a confirmar las palabras que la regresión lineal multivariada es desigual a los coeficientes de ponderación.
¿Cuánto tiempo le llevó hacer este descubrimiento? :)
Busca el trabajo de Pearson de 1901 sobre la regresión ortogonal.
¿Cuánto tiempo le llevó hacer este descubrimiento? :)