Ecuación de regresión - página 10

 
ivandurak:
Si calculamos la varianza como una pendiente de la línea de regresión, entonces el pequeño valor de esta varianza dudosa indicará el valor del kotir cerca de la línea recta, imho es un muy buen predictor. Si dividimos el ángulo de regresión por la dispersión dudosa este indicador mostrará que el mercado no es eficiente, los precios van en una dirección, para operar en las noticias buscando tendencias.
La regresión lineal dice poco sobre la eficiencia del mercado. El tema de la eficiencia (correlaciones) está más o menos cubierto en el enfoque Recycle de búsqueda de correlaciones de mercado. No tengo nada más que decir en este momento.
 
ivandurak:
Si calculamos la varianza como una pendiente de la línea de regresión, entonces el pequeño valor de esta varianza dudosa indicará el valor del cociente cerca de la línea recta, imho es un muy buen predictor. Si dividimos el ángulo de regresión por la varianza dudosa entonces este indicador hablará de la ineficiencia del mercado, los precios van en una dirección, para operar en las noticias buscando tendencias.

lo hizo

 

En este caso, busqué en Internet una regresión cuantílica ya preparada en Matlab, el método Frisch-Newton (polinómico).

Trabajando.

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alsu:

En este caso, busqué en Internet una regresión cuantílica ya preparada en Matlab, el método Frisch-Newton (polinómico).

No tengo Matlab y no estoy familiarizado con él. Si es posible, dé ejemplos de comparaciones entre la regresión MNC y la regresión cuantílica sobre datos de precios de BP (cualquier muestra con "malos" valores atípicos).
 

Regresión cúbica.

Tres muestras. Representación gráfica.

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j21:

Regresión cúbica.

Tres muestras. Representación gráfica.

Ahora queda por investigar la relevancia fuera de la muestra de la regresión construida (por valores antes y por valores después).
 

¿Nadie más tiene alguna idea?

 
Hay ideas, el problema es la aplicación:))
 
Te mostraré una foto pronto, es interesante - algunas de mis suposiciones se confirman.
 
alsu:
Te mostraré una foto pronto, es interesante - algunas de mis suposiciones se confirman.
Estoy esperando una foto. Es un tema muy interesante. Lo he leído con gran interés.