Ecuación de regresión - página 12

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Prival:


¿hay algo más como esto? por favor, comparta los enlaces. He estado hurgando en esta área en particular durante mucho tiempo. es interesante

Fundamentos de la teoría de la información y la transmisión de señales

Modelización matemática e investigación económica nacional

Teoría de la información. Una selección de libros.

 

Sí, todo es muy útil.

Como se prometió, foto. Análisis de las series de precios puras (sin preprocesamiento, eliminación de la tendencia, etc.) - modelo AR(3) en 11 cuentas. En los gráficos - error de predicción: gráfico superior - para ANC, inferior - regresión cuantílica. Líneas: azul - Cierre, verde - Alto, rojo - Bajo (se tomaron la mediana y los cuantiles 0,9 y 0,1 para el QR, respectivamente). Las líneas azules son la TAE diaria, a escala.


Lo que veo aquí es lo siguiente:

(a) Los valores absolutos del error para el MOC en un mercado tranquilo son casi los mismos que para el QR, pero(!) cuando aparece un pico, el error del MOC cambia de forma más caótica y, en general, reacciona a él más débilmente, mientras que el error del segundo gráfico parece más regular. Este era, en general, el objetivo: mostrar la posibilidad de detectar "perturbaciones de estacionalidad" a expensas de la capacidad de QR de no reaccionar a estos mismos picos. Y si se pueden detectar, significa que no se trata de valores atípicos sino de un proceso aleatorio aditivo, y no menos estacionario que el AP(3) del que lo separamos.

b) si consideramos que la detección de valores atípicos es una señal útil, el segundo gráfico tiene muchas veces más OSR, por lo que un hipotético :) sistema de trading basado en este efecto dará muchas veces menos señales falsas.

Por supuesto, se puede discutir aquí, pero esto es lo que obtenemos en M5 (AR(3), en 21 cargos):


Aquí, ya mucho más claro.

En general, me parece que lo que decía se va confirmando poco a poco. Voy a indagar más en esta dirección.

Adjunto la librería para el cálculo del QR (librería Gallant compilada, ver enlace dos páginas antes) y el archivo de cabecera con la descripción. No adjunto los indicadores en sí, no puedo separarlos del resto:))) pero no hay nada difícil, la fórmula ya está escrita

Archivos adjuntos:
qr.rar  22 kb
 
¿Qué demonios ha pasado con las fotos?
 
alsu:

(a) Los valores de error absoluto para el MOC en un mercado tranquilo son casi los mismos que para el QR, pero(!) cuando aparece un pico el error del MOC cambia de forma más caótica y en general responde más débilmente, mientras que el error del segundo gráfico parece más regular. Este era, en general, el objetivo: mostrar la posibilidad de detectar "perturbaciones de estacionalidad" a expensas de la capacidad de QR de no reaccionar a estos mismos picos. Como se pueden detectar, significa que no son valores atípicos sino procesos aleatorios aditivos, y no menos estacionarios que el AP(3) del que lo separamos.

Esta es una propiedad de los cuantiles, en particular de la mediana. Ya hablé de esto en relación con el coeficiente de correlación de la mediana.

¡Gracias por el trabajo!

 
alsu:

Sí, todo es muy útil.

Como se prometió, foto. Se ha realizado un análisis de series de precios puro (sin preprocesamiento, eliminación de tendencias, etc.) - modelo AR(3) en 11 cuentas. En los gráficos - error de predicción: gráfico superior - para ANC, inferior - regresión cuantílica. Líneas: azul - Cierre, verde - Alto, rojo - Bajo (se tomaron la mediana y los cuantiles 0,9 y 0,1 para el QR, respectivamente). Las líneas azules son la TAE diaria, a escala.


No hay imágenes visibles
 
Vinin:

No puedo ver las imágenes
Se abren a través de un enlace, pero no aparecen así por alguna razón (no sé qué pasa)
 
hrenfx:
Análisis estocástico de sistemas dinámicos complejos. Mercado de la empresa
Bueno, bueno. Se supone que el proceso de cambio de velocidad es ergódico.
 
Mathemat:
Bueno, bueno. Se supone que el proceso de cambio de rumbo es ergódico.

Mi formación es sólo de bachillerato (10º curso). Por lo tanto, no hay conocimiento para especular sobre la alta materia.
 
Mathemat:
Bueno, bueno. Se supone que el proceso de cambio de rumbo es ergódico.
Y qué si un dfmn del Instituto del Acero y las Aleaciones publica sobre "análisis de divisas" - es una pista: ))))
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