Avalancha 6.2 - página 3

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EvgeTrofi:

O bien realizar pruebas a intervalos largos (por ejemplo, 10 años). Con semejante historial de operaciones, con > 500 operaciones, podemos esperar que el sistema sea adecuado para la realidad.
No lo creo. 10 o 20 lotes seguidos no pueden estar en el historial, dicha serie puede comenzar en cualquier momento. Las posibles formas de resolver este problema son aumentar el saldo inicial y cambiar a lotes de 0,01. La única cuestión está en la rentabilidad de tal Asesor Experto. Puede ser demasiado baja (además, los riesgos disminuyen y no desaparecen del todo). La conclusión - es posible ganar por martin, pero es arriesgado.
 

El sistema es adecuado excepto para la autoeducación. Alguien ya ha escrito que todo el mundo, o casi, ha pasado por algo parecido )).

Para no acabar con los pedidos, intenta olvidarte de los lotes, juega con el dinero, no con los lotes. Por ejemplo, determinar el porcentaje fijo máximo de un depósito, que estará en el mercado. Lo más probable es que te encuentres con lo más obvio: en cuanto dejes de cubrir las pérdidas con nuevas posiciones, las pérdidas aumentarán mucho, hasta llegar a ser volcado.

Otra cosa que no sólo concierne a Avalanche - si operas desde un canal, siempre das al mercado dos canales más spreads. El uso de órdenes de stop para la entrada indica que no tiene idea de cuándo y a qué precio entrar. Si utiliza límites fijos, stops y trall, esto indica que no sabe cuándo y a qué precio salir del mercado. Así, resulta que no sabe nada del mercado y se guía sólo por el hecho de que tendrá suerte y que la siguiente operación cubrirá las pérdidas anteriores, es decir, puro Martín. En mi humilde opinión, la Martingala tiene derecho a existir cuando se está a punto de dejar el juego con un resultado "cualquiera".

Sin embargo, hay una cosa importante sobre este sistema a la que debe prestar atención: es una presencia constante en el mercado. Si el precio cambia, y siempre lo hace, siempre puedes sacar un céntimo. Sólo queda entender cómo hacerlo)))

 
Piccioli:

... Si operas desde un canal, siempre estás dando al mercado dos canales más spreads. El uso de órdenes de stop para la entrada indica que no tiene idea de cuándo y a qué precio entrar. Si utiliza límites fijos, stops y trall, esto indica que no sabe cuándo y a qué precio salir del mercado. Así, resulta que no sabe nada del mercado y se guía sólo por el hecho de que tendrá suerte y que la siguiente operación cubrirá las pérdidas anteriores, es decir, puro Martín. En mi humilde opinión, la Martingala tiene derecho a existir cuando se está a punto de dejar el juego con un resultado "cualquiera".


No podría estar más de acuerdo contigo. Sin embargo, esta martingala es muy tentadora. Tú mismo lo dices, el precio siempre está cambiando, por lo que no puede permanecer dentro del canal por mucho tiempo. Estoy utilizando la estrategia de avalancha probada durante 10 años mientras trabajo en otros sistemas más estables.


Símbolo EURUSD (Euro vs. Dólar)
Periodo 1 Hora (H1) 1999.01.08 19:00 - 2010.08.25 08:00
Parámetros FixLot=false; RiskLot=0.4; max=100; Step=1000; Band=0; Slippage=30; CloseOnly=false; OnlyOnePosition=false; TP_multiplier=0.8; reverse=0; MaxAge=72; Procent=200;
Bares en la historia 72147 Garrapatas modeladas 1760073 Calidad de la simulación n/a
Depósito inicial 10000.00
Beneficio neto 150906.40 Beneficio total 416119.03 Pérdida total -265212.63
Rentabilidad 1.57 Remuneración esperada 118.08
Reducción absoluta 784.85 Reducción máxima 35062.70 (22.68%) Reducción relativa 47.95% (10845.94)
Total de operaciones 1278 Posiciones cortas (% de ganancias) 640 (55.94%) Posiciones largas (% de ganancias) 638 (57.84%)
Operaciones rentables (% del total) 727 (56.89%) Operaciones con pérdidas (% del total) 551 (43.11%)
El más grande comercio rentable 20801.77 trato perdedor -13812.02
Media acuerdo rentable 572.38 comercio perdedor -481.33
Número máximo victorias continuas (beneficios) 12 (2842.24) Pérdidas continuas (pérdida) 12 (-4916.23)
Máximo beneficios continuos (número de victorias) 24205.77 (3) Pérdida continua (número de pérdidas) -22461.91 (6)
Media ganancias continuas 3 pérdida continua 2

 
Estoy de acuerdo. Martin, aunque arriesgado, ha obtenido beneficios. Es honesto: no tratamos de adivinar hacia dónde irán los precios. Los otros sistemas, de tendencia o de rebote, intentan jugar a los oráculos, se equivocan y salen perdiendo. Experiencia personal.
 
Creo que si una estrategia de 10 años con 1200 operaciones empieza a fallar, debe haber algún tipo de cataclismo en el mercado, lo cual no es imposible, pero cualquier otra estrategia de trading tampoco es inmune a ello.
 
wmlab:
Estoy de acuerdo. Martin, aunque arriesgado, ha obtenido beneficios. Dice honestamente: no tratamos de adivinar hacia dónde irá el precio. Otros sistemas, de tendencia o de rebote, intentan jugar a los oráculos, se equivocan y fracasan. Experiencia personal.


Bueno, en realidad no, es que los ATS de tendencia requieren supervisión y ajuste al mercado en constante cambio

Hoy he añadido un poco de martingala y algo parecido a mi EA, el principio: si la última operación fue una pérdida, entonces aumento el lote, si es rentable, entonces reinicio el aumento del lote al inicial. Trate de aplicar algo similar a una avalancha, tal vez el depósito será menos grande

double lots(){
int time = 0;double profit = 0;//обьявляем необходимые нам переменные куда мы положим интересующие нас характеристики ордера
for(int i = OrdersHistoryTotal();i>=0;i--){// Перебираем все закрытые ордера
  if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)){//если ордер с таким номером (i) в списке закрытых ордеров есть ( не путать с тикетом)
    if(OrderSymbol() == Symbol()){//если выбранный ордер был открыт по нашей валютной паре
      if(time<OrderCloseTime()){//(сравниваем его с хранящимся в пероеменной time) 
        time=OrderCloseTime();//если время закрытия ордера больше - ложим его в переменную
        profit=OrderProfit();//и заодно запоминаем прибыль ордера
      }
    }
  }
}
//по окончании этой процедуры в наших переменных будут сидет наибольшее время закрытия, и его профит. Или по нулям если история чистая.
//теперь мы можем выставлять условия в зависимости от результата процедуры
if(profit == 0 &&time == 0){//действия если история чистая}
maxlot=Lot;
}
if(profit >= 0){//действия если последний ордер был прибыльным, или нулевым}
maxlot=Lot;
}
if (profit <  0){//действия если последний ордер был убыточным}
maxlot=Lot+0.1;
}

return(maxlot);
}

He añadido esta construcción, los resultados son mucho mejores.

 
EvgeTrofi:


Utilizo una estrategia de avalancha probada durante más de 10 años,

¿Lo utilizas en un probador? ¿En el modelo de "puntos de control"?
 
Bueno, la prueba es, por supuesto, del probador (el modelo de formación de precios no es importante). Y lo uso en el real. Puedes probarlo tú mismo. Se recomienda una cuenta de 5 dígitos. Marco temporal H1. Opera bien en EURUSD y GBPUSD. No revelaré aún los detalles de la señal.
Archivos adjuntos:
needforpips_v2.11_1.ex4  18 kb
 
EvgeTrofi:


.... Sin embargo, esta martingala es muy tentadora....

No te preocupes, se curará antes de la boda)))

En serio, una de las ideas que intentaba transmitir era que siempre hay que operar sólo con dinero.

¿Crees que el enunciado que has mostrado es bonito, porque la función de equilibrio apunta al cielo? Bueno, creo que su declaración es simplemente horrible desde el punto de vista financiero, y no diré nada sobre la parte técnica. La cuestión es que necesitas 10 toneladas de dinero libre para empezar, y tendrás 150 toneladas en 10 años, que con los impuestos y la inflación se convertirán en 120-125 toneladas, que no es mucho. Con una distribución normal la rentabilidad de este sistema será de alrededor del 32% anual, lo que en principio no está mal, si los riesgos (drawdowns) tendieran a cero. Y todavía tienden al infinito.

Bueno, si pruebas con calidad de modelado al menos más del 50%....

Pequeña corrección: escribí la palabra inflación, pero no la conté - así que con la inflación 120 mil de dinero nocional en 10 años valdrán tanto como 70 mil ahora.

 
Piccioli:

Creo que su estado es terrible desde el punto de vista financiero, y no voy a decir nada sobre la parte técnica.


Desgraciadamente, aún no tengo nada mejor. ¿Y tú? ¿Tiene un sistema de comercio más estable y rentable?
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