Estudio1: análisis multidivisa para scalping y más allá - página 6
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Hay gente como tú esperando en los casinos... ¡Déjate de tonterías!
He escrito todo sobre la correlación a corto plazo en el hilo, con ejemplos ilustrativos.
La correlación es una teoría de probabilidades y no veo aleatoriedad en el mercado. Si el índice GBP va a menudo con el EUR significa que los grandes inversores/apoyos tienen más confianza en las monedas europeas, lo mismo con el USD y el JPY
El problema con el análisis multidivisa es que no se sabe cuándo y para qué divisa están cotizando, y cuando sólo son tipos cruzados en la terminal, no se sabe cuándo empieza la tendencia y cuándo la corrección, y cuando se intenta expresar estas incertidumbres en el análisis multidivisa, se obtiene toda la teoría de la probabilidad.
Es decir, si la libra esterlina baja y el dólar sube, ¿qué pasa si ambos suben, pero a diferentes velocidades?
¿en cuánto tiempo es un movimiento? para scalping/pipping mi sistema probablemente funcionará, simplemente captando los momentos en que el índice de la divisa pasa por cero y buscando otra divisa que también haya cambiado de signo según mi indicador
Cuando se hacen predicciones a largo plazo, no se deben utilizar índices sino MaAs banales para los principales pares de divisas
Hay gente como tú esperando en los casinos... ¡Déjate de tonterías!
He escrito todo sobre la correlación a corto plazo en el hilo, con ejemplos ilustrativos.
¿Cuál es el algoritmo de cálculo de los índices?
en una cesta ponderada por el comercio para cada moneda
en una cesta ponderada por el comercio para cada moneda
¿Cómo se calculan los ratios de la cesta?
Porque parecía más lógico. De un somero vistazo a las decenas de situaciones que acumula el guión y del visionado de las capturas de pantalla he sacado algunas conclusiones infundadas hasta el momento:
- El USDJPY es el que más probabilidades tiene de ser acribillado;
...
En tu caso es porque el yen tiene un tipo de interés más bajo que la libra, otros pares lo tienen al revés. Ver comercio de curry.
En su caso, es porque el yen tiene un tipo de interés más bajo que la libra, mientras que otros pares lo tienen al revés. Ver comercio de curry.
El Carry Trade puede explicar de alguna manera la asimetría en el cálculo de la asimetría mediante el método de cluster. Pero definitivamente no es capaz de explicar la asimetría encontrada usando el método que he descrito. Por ejemplo, éste.
¿Qué te parecen los coeficientes de la cesta?
http://indices.markit.com/
El Carry Trade todavía puede explicar de alguna manera la asimetría en el método de cálculo de la asimetría. Pero ciertamente no es capaz de explicar las asimetrías encontradas utilizando el método que he descrito. Por ejemplo, éste.