Estudio1: análisis multidivisa para scalping y más allá
Hay muchas fotos, pero es más visual.
Ahora, si observamos sólo 5 pares con el mismo cambio y 6 con un cambio diferente. Se sigue suponiendo que la variación de los tipos se debe al USD. Pero el 6º par está sesgado, lo que debe ser neutralizado. Es decir, abrimos en el par sesgado en el sentido contrario al sesgado.
¡La pregunta que surge es por qué esta cosa desagradable a veces no funciona (las fotos estarán abajo)! La idea parece tener más o menos sentido, pero las imágenes no son tan halagüeñas.
Porque cada moneda tiene vida propia, y la economía en la que se basa, y las finanzas, y la política, etc. etc. Simplemente, puede quedar sesgada por los acontecimientos internos del país. Alguien dice algo, o sale a la luz algún dato, o todo se incendia. Es un dolor de cabeza seguir la pista en las noticias.
Mierda, luego resulta que se puede mandar a la mierda a TA en estas situaciones.
Me gustó la idea por su versatilidad: análisis multidivisa real + sólo dos parámetros de entrada: radio máximo, que incluye cambios de 5 pares, y radio mínimo, más allá del cual va el "renegado". Sí, y el arbitraje multidivisa me recuerda a algo, sólo que las situaciones son órdenes de magnitud mayores y más sabrosas.
Si se tamizan las noticias planificadas, entonces el AT podría regir en esta lógica. Habrá que ver.
Porque cada moneda tiene vida propia, la economía en la que se basa, sus finanzas, su política, etc. etc. Simplemente puede estar sesgada por los acontecimientos internos de su país. Alguien dice algo, o sale a la luz algún dato, o todo se incendia. Es un dolor de cabeza seguir la pista en las noticias.
Dudoso... La tasa se calcula al instante en todos los pares relacionados. ¿Alguien ha visto un verdadero sesgo en el mercado de divisas?
Dudoso... El curso funciona al instante en todos los pares relacionados. ¿Alguien ha visto un verdadero sesgo en el mercado de divisas?
¿Qué parejas conectadas? ¿Las cruces? Así que sobre ellos escribí más arriba que pueden ser enviados a lo largo y ancho, ya que todos son conocidos de los mayores.
Y los desajustes pueden verse en las fotos. Sólo son sesgos si la hipótesis de las correlaciones múltiples a corto plazo que describí en el primer post es cierta más a menudo que no.
Por supuesto, el AT puede ser jodido si uno asume que los mayores son desviados al azar. Y las correlaciones son sólo una visibilidad a corto plazo de algo que no existe.
En ese sentido, lo que se ha dicho aquí https://www.mql5.com/ru/forum/124324 tiene relevancia.
Me dirijo a los que han estado profundizando en el tema del análisis multidivisa. Se trata de un análisis multidivisa, no de una operación multiinstrumento.
¿Qué tipos de análisis multidivisa conoce? Los que yo conozco: análisis de grupos, arbitraje (una fuente de cotizaciones), uso de correlaciones a corto plazo (descritas anteriormente).
¿Qué investigaciones ha realizado? La MT5 tiene un probador multi-instrumental, pero sólo da una ventaja (vs MT4) en la prueba de EAs multi-instrumentales. No puede ayudarnos a investigar las relaciones multidivisas porque podemos contar los métodos de análisis con los dedos de una mano.
En cualquier caso, hablemos de forma constructiva sobre el análisis multidivisa.
En uno de los campeonatos, Rosh compartió su visión de las características que debe reunir una estrategia ideal. Una de las características es el análisis multidivisa para la gestión del comercio y de la MM...
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Tomemos 6 símbolos principales (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD) y observemos los cambios relativos de sus cotizaciones.
Si, por ejemplo, durante los últimos 10 minutos, los 6 principales tipos de cambio han variado un 0,05% (en una dirección con respecto al USD), entonces suponemos que el USD ha desempeñado el papel principal.
Ahora, si observamos sólo 5 pares con el mismo cambio, y 6 con uno diferente. Seguimos asumiendo que el cambio de tipos se debe al USD. Pero el 6º par tiene un sesgo que debe ser neutralizado. En otras palabras, abrimos en el par sesgado en la dirección opuesta al sesgo.
Esto es sólo una idea-hipótesis de "fijación de precios".
Te sugiero que veas algunas imágenes de este tipo de situaciones, que ahora se encuentran y se guardan automáticamente.
(El AUDUSD está sesgado aquí).
La pregunta que surge es: ¿por qué a veces no funciona esta asquerosidad (las fotos vienen a continuación)? La idea parece tener más o menos sentido, pero las imágenes no hacen que las cosas sean tan halagüeñas.
De entrada diré que las cruces no son jodidamente necesarias, ya que todas se consiguen fácilmente en las majors. Por eso las suposiciones como que el JPY se vende a través del EUR y no del USD, por eso no se ve en las grandes superficies no tienen fundamento. Porque los principales USDJPY y EURUSD reflejan plenamente la situación del EURJPY.
Sí, por eso escribí scalping. Porque la idea parece razonable sólo en plazos pequeños. Entonces, la probabilidad de influir en los tipos de una sola moneda es mucho mayor. Pero no es un hecho.
Quiero escuchar pensamientos constructivos en un mar de inundaciones...