Estudio1: análisis multidivisa para scalping y más allá - página 5
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¿Por qué no al revés?
Porque parecía más lógico. De un somero vistazo a las decenas de situaciones que acumula el guión y del visionado de las capturas de pantalla he sacado algunas conclusiones infundadas hasta el momento:
- El USDJPY es el que "siega" más a menudo;
-abierto, extrañamente, debe estar sesgado. Es decir, la asimetría aumenta. Además, es necesario abrir en la cruz (sintética o real - no importa). Es decir, si el sesgo es en USDJPY, tiene sentido abrir en EURJPY.
Pero todo esto no es más que una alegación. Se requiere una verificación estadística. Para esto, por cierto, no es necesario un probador multiherramienta. Con un probador y una MT4 es suficiente. Sólo se abre en el par sesgado que está seleccionado en el probador.
Y una cosa más, si todo es inequívoco con la posición de apertura, entonces el cierre es un completo culo. Hasta ahora sólo se han utilizado los topes de toma y de tiro. Pero es una lógica horrible con muchos defectos.
Así que tengo que cavar, y lo haré.
Así, casi nadie ha compartido nada sobre el análisis multidivisa. Hay dos variantes: o son tacaños o no hay nada. Es una pena.
Porque parecía más lógico. De un somero vistazo a las decenas de situaciones que acumula el guión y del visionado de las capturas de pantalla he sacado algunas conclusiones infundadas hasta el momento:
- El USDJPY es el que más se inclina;
-abierto, curiosamente, hacia el lado sesgado. Es decir, la asimetría aumenta. Además, es necesario abrir en la cruz (sintética o real - no importa). Es decir, si el sesgo es en USDJPY, tiene sentido abrir en EURJPY.
Pero todo esto no es más que una alegación. Se requiere una verificación estadística. Para esto, por cierto, no es necesario un probador multiherramienta. Con un probador y una MT4 es suficiente. Sólo tiene que abrirse en el par sesgado que está seleccionado en el probador.
Y una cosa más, si todo es inequívoco con la posición de apertura, entonces el cierre es un completo culo. Hasta ahora sólo se han utilizado los topes de toma y de tiro. Pero es una lógica horrible con muchos defectos.
Así que tengo que cavar, y lo haré.
Así, casi nadie ha compartido nada sobre el análisis multidivisa. Hay dos variantes: o son tacaños o no hay nada. Es una pena.
Estuve tratando con multidivisas durante mucho tiempo, luego lo dejé, no recuerdo por qué :)
Si te fijas en la apertura, es muy cuestionable, coge un TF largo, al menos semanal, usa tu sistema y verás el skewness!!! No seas vago, postea la tabla con skewnesses de digamos una vela semanal del 2 de mayo (lunes), no la he contado, pero creo que el yen estará tan sesgado que no servirá de nada... ¿Por qué ha pasado? ¿Se ha formado en un par de horas? Es decir, en realidad va en contra de la tendencia si se abre con un TF pequeño, mi miniatura dice que si el sesgo ha comenzado, probablemente continuará, pero tenemos la misma probabilidad que en la indicación de tendencia, puede continuar o no :)
Y sobre la apertura, es muy cuestionable, coge un TF grande, al menos semanal, calcula con tu sistema y verás el skewness!!! No seas vago, postea la tabla con los skewnesses de digamos una vela semanal del 2 de mayo (lunes), no lo he calculado, pero creo que el yen estará tan sesgado que no será suficiente... ¿Por qué apareció en un par de horas? es decir, en realidad va en contra de la tendencia si se abre con un pequeño TF, mi MICHAEL si el sesgo ha comenzado, probablemente continuará, pero tenemos la misma probabilidad que en la indicación de tendencia, puede continuar o no :)
Al script no le importa si se ejecuta en marcos temporales grandes sin mirar en profundidad o en los pequeños, pero mirando en profundidad (parámetro de entrada Depth).
Por supuesto, lo he hecho, y los resultados se han obtenido. Pero son contraproducentes, porque si utilizo la correlación, es a corto plazo (la probabilidad es mayor de que sólo el USD afecte al movimiento de todas las grandes divisas) - puedo estar equivocado. No durante cientos de minutos.
Sobre el aumento de la asimetría:
Capto un sesgo cuando las otras especialidades se correlacionan muy fuertemente. Después de captar la asimetría, por regla general, los mayores dejan de correlacionarse. Es decir, no se puede decir que el sesgo de los capturados aumente o disminuya, porque la correlación entre el resto de los mayores también desaparece.
Es decir, es muy importante entender que propongo utilizar la correlación a corto plazo. Sin la correlación a corto plazo, sería un enfoque de grupo. Y ahí, efectivamente, puedes ver todos los sesgos que quieras.
Así que nadie en el análisis multidivisa ha compartido casi nada. Hay dos posibilidades: o son tacaños o simplemente no hay nada. Es una pena.
Tacaño, por supuesto, y siempre lo ha sido. Se me podría haber ocurrido algo a mí mismo. Yo habría mandado a un asesor a hacerla y probarla hace mucho tiempo. O encargado uno.
Puedo garantizarte que lo filtrará. Pero si haces algo sensato con ello, podría funcionar.
Hasta ahora, estás lejos de "no ser tacaño" con esta "idea".
Tacaño, por supuesto, y siempre lo ha sido. Deberías haber pensado en algo tú mismo. Yo habría hecho que un asesor lo hiciera y lo probara hace mucho tiempo. O encargó uno.
Puedo garantizarte que lo filtrará. Pero si haces algo sensato con ello, podría funcionar.
Hasta ahora estás lejos de "no ser tacaño" con esta "idea".
Vasily, puedes remachar asesores incluso todos los días. Reshetov lo hizo incluso de forma automática. Toda esta mierda basada en indicadores y redes neuronales fallará el 99,9% de las veces. Por tanto, no es necesario garantizar nada. Si quiere escribir algo razonable, sin la idea básica de "por si acaso", debe investigar. Y sólo entonces escribir un asesor basado en ellos.
He escrito mis propias ideas para el análisis multidivisa en el primer post y he expuesto el código. He implementado la idea de utilizar correlaciones multidivisas a corto plazo tanto como he podido.
El enfoque de cluster del análisis multidivisa se ha descrito durante varios años. El Asesor Experto basado en él es una basura (puedes comprobarlo fácilmente en MT5, o en tu probador), porque están optimizando sus EAs, no la idea en sí.
En cuanto a los índices monetarios basados en coeficientes calculados dinámicamente, no los he visto. Por eso no puedo decir nada sobre ellos.
Y sólo el tema del arbitraje multidivisa está completamente cubierto e implementado en este Asesor Experto.
Estoy abierto a un debate constructivo sobre las ideas de análisis multidivisa.
Al script no le importa si se ejecuta en marcos temporales grandes sin mirar en profundidad o en los pequeños, pero mirando en profundidad (parámetro de entrada Depth).
Por supuesto, lo hice y obtuve resultados. Pero son contraproducentes, porque si utilizo la correlación, entonces es a corto plazo (la probabilidad es mayor de que sólo el USD afecte al movimiento de todas las grandes divisas) - puedo estar equivocado. No durante cientos de minutos.
Sobre el aumento de la asimetría:
Capto un sesgo cuando las otras especialidades se correlacionan muy fuertemente. Después de captar la asimetría, por regla general, los mayores dejan de correlacionarse. Es decir, no se puede decir que la asimetría de la asimetría capturada aumente o disminuya, porque la correlación entre las otras mayores también desaparece.
Es decir, es muy importante entender que propongo utilizar la correlación a corto plazo. Sin la correlación a corto plazo, sería un enfoque de grupo. Y ahí, efectivamente, puedes ver todo el sesgo que quieras.
Vasily, puedes remachar EAs al menos cada día. Reshetov lo ha hecho incluso automático. Toda esta mierda basada en indicadores y redes neuronales fallará el 99,9% de las veces. Por lo tanto, no es necesario garantizar nada. Si quiere escribir algo razonable, sin la idea básica de "por si acaso", debe investigar. Y sólo entonces escribir un asesor basado en ellos.
He escrito mis propias ideas para el análisis multidivisa en el primer post y he expuesto el código. He implementado la idea de utilizar correlaciones multidivisas a corto plazo tanto como he podido.
El enfoque de cluster del análisis multidivisa se ha descrito durante varios años. El Asesor Experto basado en él es una basura (puedes comprobarlo fácilmente en MT5, o en tu probador), porque están optimizando los EAs, no la idea en sí.
En cuanto a los índices monetarios basados en coeficientes calculados dinámicamente, no los he visto. Por eso no puedo decir nada sobre ellos.
Y sólo el tema del arbitraje multidivisa está completamente cubierto e implementado en este Asesor Experto.
Estoy abierto a un debate constructivo sobre las ideas de análisis multidivisa.
Así que nadie en el análisis multidivisa ha compartido casi nada. Hay dos posibilidades: o son tacaños o simplemente no hay nada. Es una pena.
Si los pares de divisas se comportaran como variables aleatorias con una distribución normal, todo el mundo ganaría dinero con ellos.
Hay gente como tú esperando en los casinos... ¡Déjate de tonterías!
He escrito todo sobre la correlación a corto plazo en el hilo, con ejemplos claros.
Hay mucho material sobre este tema en el foro. No quiero repetirlos. Quiero volver a hacer los mismos dibujos y escribir las mismas palabras...
Si recuerdas que esos temas existían, por favor dirígeme a ellos. Yo mismo no los encuentro.
Hay muchos hilos sobre este tema, al igual que hay muchos hilos sobre la aplicación del DSP. Tampoco hay casi nada sobre el tema.
Si se utilizan coeficientes flotantes en el cálculo de los índices monetarios, indíqueme en Internet dónde se describe de forma más o menos significativa, al menos a nivel de ideas.
Y por supuesto, si conoces otros métodos de análisis multidivisa, por favor, dímelo también.