Estudio1: análisis multidivisa para scalping y más allá - página 3
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А если не 13:47, а 13:01 ?
¿Si es un agujero en la historia?
¿Y si no son las 13:47 sino las 13:01?
O incluso 13:47, no hay garantía de que no se pierda un bar con un tiempo de 13:48.
¿Si es un agujero en la historia?
¡¿Qué garantía?! Si la barra más cercana a las 13:48 está a las 13:01, entonces su Cierre también es válido a las 13:48 en caso de que no haya ninguna barra a las 13:48.
Cuando investigas algo en la historia, te aseguras de que la historia es normal. Si el agujero es técnico - que es su problema (buscar una historia normal), si es el mercado (no había garrapatas, eso es todo) - escribí la solución.
No reduzcas el hilo a una discusión de detalles del código. Todo es correcto allí, y punto.
Hablemos del análisis multidivisa.
El EURUSD tiene una barra a las 13:48 - tómela abierta.
El GBPUSD tiene una barra a las 13:48 - tómela abierta.
El AUDUSD no tiene barra a las 13:48 (no hay actualización de la cotización en ese momento) - entonces toma la última cotización que fue antes de las 13:48. Por ejemplo, si la barra anterior a las 13:48 tiene un tiempo de 13:47, tomamos su Cierre. Obviamente, este precio también será relevante a la hora de las 13:48.
Eso está ahí y ya está.
¡Discutamos!
PapaYozh:
¿Qué se puede hacer cuando hay un agujero? Es como si faltara la conexión, lo más lógico es basarse en la última cita recibida, imho.
Cuando experimentaba con el análisis multidivisa, si no había ninguna barra con el tiempo requerido, consideraba que los datos estaban incompletos. No se tomaron las cotizaciones anteriores, en el caso extremo utilicé la primera cotización disponible para el periodo analizado. En general, en mi opinión, en el análisis multidivisa tiene sentido analizar alguna trama, fijando su precisión (es decir, el ratio de llenado) y si realmente hay menos barras que el mínimo requerido, entonces no hacer nada, y esperar.
Una reflexión más sobre el análisis multidivisa. Dado que estamos hablando del análisis de pares relacionados, tiene sentido normalizar los índices antes del análisis.
¿Por qué abrir? ¿Por qué no cerrar todo el tiempo?
Lo principal es la sincronización. También se puede sincronizar al cerrar. Esto es tan malo como con Open. Pero si sólo tiene un historial de un minuto, la sincronización de Apertura/Cierre es la mejor opción.
No puedo decir nada en contra de tu idea, tengo que probarlo en mt5, por supuesto. No creo que nadie en este foro lo haya probado, mt5 no es tan popular todavía.
El MT5 es sólo un probador multi-instrumental para EAs multi-instrumentales. Para el análisis multidivisa en el historial, MT4 es suficiente. He puesto el código, es fácil de hacer.
El MT5 sólo es necesario para probar a fondo un EA que se escribe sobre la base de un análisis ya realizado. Así que MT5 no es necesario.
PapaYozh:
tiene sentido racionar los cursos antes del análisis.
La normalización es una cuestión interesante. Entonces, ¿estamos hablando de algún tipo de alineación de las cotizaciones a la misma escala?
Hasta ahora he resuelto la cuestión de forma sencilla: para "hacer coincidir" las comillas necesitamos dos parámetros: el desplazamiento (es decir, la posición cero) y la escala. Tomo cero en la onda lenta, escala - en la volatilidad (para simplificar - la misma onda en High-Low). El resultado parece ser bastante agradable. Al mismo tiempo, tenemos información adicional sobre la posición de la cotización en relación con nuestras redes :)
El MT5 es sólo un probador multi-instrumental para EAs multi-instrumentales. Para el análisis multidivisa en el historial, MT4 es suficiente. He puesto el código, es fácil de hacer.
El MT5 sólo es necesario para probar a fondo un EA que está escrito en base al análisis que ya ha hecho. Así que MT5 no es necesario.
La normalización es una cuestión interesante. Entonces, ¿estamos hablando de algún tipo de alineación de las cotizaciones a la misma escala?
Mi solución hasta ahora es sencilla: para "hacer coincidir" las comillas, necesitamos dos parámetros: el desplazamiento (es decir, la posición cero) y la escala. Tomo cero en la onda lenta, escala - en la volatilidad (para simplificar - la misma onda en High-Low). El resultado parece ser bastante agradable. Al mismo tiempo tengo información adicional sobre la posición de las cotizaciones en relación con mis maletas :)
Me parece que debemos considerar la última cotización como un punto de normalización. Al fin y al cabo, queremos saber cómo se han movido los tipos hasta su último valor. Así que racioné simplemente:
1) He invertido los pares, de manera que la moneda común estaba en el numerador en todos, o en el denominador en todos;
2) dividir todos los precios de cada par de divisas por el último precio del par en el marco analizado.
Es decir, obtener 1,0 en todos los pares a la derecha y ver cómo los pares llegaron a esa unidad.
Para mostrar todo este lío en el gráfico actual, basta con multiplicar las tasas normalizadas por la tasa del par del gráfico actual en el punto de normalización.