¿Por qué cuando la CT se hace evidente para la mayoría de los participantes en el mercado deja de funcionar? - página 2

 

Nada funciona simplemente de frente.

Todo depende de muchas condiciones del mercado. Los clásicos funcionan mejor en los grandes TF, porque los grandes TF absorben la imagen más completa del mercado.

La inversión según Sperandeo ha funcionado y sigue funcionando. Todo el mundo lo conoce, pero no quiere utilizarlo, porque se tarda demasiado en esperar, y como decía el Sr. Vorobyaninov, queremos darnos prisa...

 
Svinozavr:

¿Y qué? Deja de repetir las tonterías de los demás. Al mercado no le importa realmente lo que usted utilice.

Ya se ha probado cientos de veces. Los mismos clásicos funcionan exactamente igual en las cotizaciones de los antiguos melenudos que en los modernos. Las estadísticas son gemelas. Y el resto es lo mismo.

La razón es que "deja de funcionar", lo que por supuesto hace todo el mundo. Nuestra vida misma es una onda. O un noislet, si quieres. ))) Pero todo se repite. Cierto, con variaciones. Y la cuestión es que todo tiene su propio contexto. La misma ST, que todo el mundo conoce y que no funciona en este momento, puede empezar a funcionar de forma impresionante.

En resumen: nada funciona, pero al mismo tiempo todo funciona. Todo tiene su momento. Amén.


No lo entiendo. ¿Es el positivismo de un comerciante? ¿O es agnosticismo? :-)

En mi opinión, antes de responder a la pregunta del tópico, yo personalmente pensaría en quién gana y quién pierde en el mercado. Incluso podría ya: ¿cuál es la proporción de esos y otros? Difícilmente alguien podría argumentar que la mayoría gana. Y si no es la mayoría, definitivamente es la minoría. Junto con el axioma "todo el mundo no puede ganar", es hace para concluir que la ST utilizada por la mayoría en el mercado será inevitablemente una fuga.

Sin duda, esta conclusión es puramente fenomenológica, no se refiere a las causas del fenómeno y, por tanto, se da sin pruebas. Sin embargo, su importancia no es menor.

Y para complementarlo con pruebas, es necesario indagar en las causas, en los mecanismos de funcionamiento del mercado, en sus fuerzas motrices. Pero ¿es realmente necesario, si la conclusión general ya está clara?

 
RomanS:

Eso es exactamente lo que esperaba que alguien escribiera, porque mucha gente piensa así. Realmente no entiendo por qué...

Supongamos que todos (o debería decir la mayoría) operan con el mismo sistema, reciben una señal de compra, compran, ¿qué pasa con el precio? se pone aún más alto... ¿Por qué iban a sufrir sus depósitos? En realidad estaban jugando por un aumento...

¡Provocador! )))

Sí, bueno, yo prefiero suponer lo contrario: cuanta más gente lo crea y lo use, más probable es que funcione. Creen, por ejemplo, que la corrección será en 38,2, entonces todo el mundo comenzará a moverse allí. O empiezan a vender desde la zona de Sobrecompra - no puedes evitar preguntarte, ¿venderían si nadie supiera o usara el RSI u otro oscilador? )))

===

No hay nada que discutir. Tome los datos históricos y ejecútelos en el probador. ¿Estoy hablando con el bosque? Te digo que es lo mismo. No funcionó con una declaración de drenaje similar entonces, y no funciona ahora. O funciona, si lo ajustas, con el mismo resultado agradable a la vista.

 

La revelación de Vedihin sobre el CRUFM

Sé que hace unos seis meses teníamos dos expertos más populares: Fapturbo y otro (olvido su nombre). Así, Fapturbo operaba a menudo por la noche, y entonces varios miles de clientes abrían simultáneamente posiciones para un instrumento de diferente volumen aproximadamente al mismo tiempo (en varios segundos). Hubo oscilaciones de divisas de hasta 100-150M y tuvimos que cubrir en el mercado delgado, el mercado se movía por unos pocos pips durante uno o dos minutos. Era divertido estar en la oficina en ese momento y escuchar los sonidos alarmantes de las alarmas (que el sesgo era demasiado grande) y los gritos de los comerciantes que estaban recogiendo liquidez en el mercado por las migajas. Era divertido ver cómo los terminales de los bancos se volvían grises durante 10-15 segundos (precios no comerciales), los diferenciales se ampliaban, y sólo 30-60 segundos después todo volvía a la normalidad.

 

RomanS: Почему когда ТС становится очевидна для большинства участников рынка она перестает работать?



Porque la mayoría no puede ganar dinero, ya que el dinero no sale de la nada en forex, sólo de los que pierden.
 
LeoV:

Porque la mayoría no puede ganar dinero, ya que el dinero no sale de la nada en forex, sólo de los que han perdido.


En teoría... todo el mundo abrió en una compra, con un p.p. 100 pips. El precio subió bruscamente 150 pips y es natural... porque en un momento de apuro de compra saltaría a 300 puntos.

Así que resulta que el tp de todos va a funcionar. ???? ¿Han ganado todos?

 
RomanS:

¿Por qué las CT dejan de funcionar con el tiempo?

¿Quién tiene alguna idea sobre este tema?

¿Qué te hace pensar eso? ¿Funcionaban antes MAD o stoch y ahora no? ¿O los divisores xy solían funcionar y ahora no?
Si vamos a decirlo, lo lógico sería preguntar: qué CT "solía" funcionar y ahora ha dejado de hacerlo.
También conviene definir el parámetro "antes".
Yo, por ejemplo, uso rsy y stoch en mi sistema y no he notado que hayan dejado de funcionar en 5 años.

p.d. ¿Quizás he entendido mal al autor del hilo?
p.p. No creo que los operadores de divisas, con sus míseros volúmenes, muevan el mercado.

 
Pegasmaster:

¿Qué te hace pensar eso?

No he decidido nada, por cierto... Yo, por el contrario, no lo creo, déjame explicarte:

En este hilo https://www.mql5.com/ru/forum/126941/page2 Nikkel dijo "En consecuencia, cualquier TS puede obtener un beneficio sólo si no se ha convertido en el dominio público."

en este sentido, decidió comprobar, pero muchas personas piensan que sí? así que inicialmente llamado la rama "¿Por qué TS deja de funcionar con el tiempo?", pero después de los argumentos de Pedro (Svinozavr) y vasya_vasya declaración "porque se hace evidente para la mayoría de los participantes en el mercado. " decidió formular la pregunta de manera diferente. Y la verdad está en algún lugar cercano...



 
Pegasmaster:


p.d. No creo que los operadores de divisas, con sus minúsculos volúmenes, muevan el mercado.

No me refiero a los comerciantes de DCs específicamente, que sean los grandes bancos... Si compran a 1,23, el precio subirá naturalmente y al mismo tiempo cerrarán a 1,25, ¿qué pasará?
 
RomanS:


En teoría... todo el mundo abrió en una compra, con t.p.s. 100p. el precio saltó 150p. y eso es natural... porque en un momento de compra tan intenso saltaría a 300 pips.

Así que resulta que el tp de todos va a funcionar. ???? ¿Han ganado todos?


la orden de compra es satisfecha por el vendedor y viceversa la orden de venta es satisfecha por el comprador...

Si todas o la mayoría de las ofertas van directamente a comprar todo lo que se vendió (es decir, la compra no se realizará al precio de mercado, comprarán todo a este precio y todo lo que esté pendiente de venta puja a un precio superior), entonces es poco probable que la venta sea suficiente para todos, es decir.En cuanto se acaben las ofertas a este precio Ask subirá a nuevas ofertas en diferido (de oferta nada, ni siquiera cederá), y lo ideal es que después de una compra tan masiva nos quedemos con el diferencial de Kalasal. Y hasta que esta demanda se detenga -y empiecen a aparecer nuevas ofertas- la Oferta no se moverá. Pero en un mercado habitual, el diferencial se caracteriza por tener aproximadamente el mismo ritmo de llenado desde ambos lados, es decir, resulta que los tipos que lograron comprar al principio de la demanda rápida serán + + +, y los del final de la demanda serán menos.

(Hay muchos errores gramaticales en el léxico, y la noción de oferta y demanda también se utiliza en relación con el comerciante, es decir, la oferta es el precio al que pueden comprar su volumen)

Por cierto, es así en el interbancario, ahí no hay spread, sólo hay un mercado con ofertas donde se elige qué comprar.

Por eso no hay que entrar en el mercado con una orden de algunos miles de millones, porque mientras se ejecuta una operación asc se escapará y el volumen principal se abre en los lugares más rentables (más altos, más caros) y después de que se ejecute la orden, el spread se reducirá rápidamente en algún lugar en el medio de su propagación y la posición se convertirá en una mala pérdida.

Spread es lo que en condición idialny debe ser igual a un precio mínimo de fisión, porque si es 0 - entonces la orden de compra y venta se satisface y se activan al instante (¿por qué si no buscar otros compradores y vendedores cuando ya han encontrado entre sí), por lo que donde el volumen es mayor, que se mantendrá.