¿Por qué cuando la CT se hace evidente para la mayoría de los participantes en el mercado deja de funcionar? - página 7
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Svinozavr:
Mierda. ¡Despierta! ¿Puedes mirar el gráfico y decir: aquí es donde Appel llegó con el MACD, y aquí es donde Lane llegó con el estocástico. Y aquí.... justo ahí - veo - Bill Williams publicó su Caos.
La estrategia de negociación conocida por todos no deja de funcionar, pero su rentabilidad disminuye en proporción inversa al grado de difusión del sistema y, al mismo tiempo, aumenta la eficiencia del mercado. En su día se "inventó" la posibilidad de arbitraje entre los contratos a plazo/futuros y el mercado al contado. Cualquiera que dominara las matemáticas más bien primitivas del proceso podía ganar mucho dinero, y de hecho lo hizo. El tiempo ha pasado. La estrategia todavía funciona, pero sólo los muy rápidos pueden utilizarla hoy en día, y sólo ganan un poco. Y para todo lo demás una simple regla: el arbitraje es imposible. El mercado se ha vuelto más eficiente.
En consecuencia, sí, el mercado cambia bajo la influencia de buenas estrategias, pero las estrategias no dejan de funcionar. La garantía de cambiar el mercado y mantenerlo en su nueva forma cambiada es precisamente la continuación y el uso activo de estas estrategias. El mercado cambia muy lentamente y realmente se puede ver en los gráficos históricos. El mercado aspira a la eficiencia descrita por los clásicos, pero nunca la alcanzará debido a que está formado por seres humanos que son seres irracionales. Como una función (¿función de beneficio?) que aspira a cero, pero que nunca lo alcanza.
Por cierto, hay estrategias "perpetuas" que han funcionado antes y funcionan ahora igualmente, sin rendimientos decrecientes. Es realmente sorprendente, pero existen.
Por cierto, hay estrategias "perpetuas" que han funcionado antes y funcionan ahora de la misma manera: sin rendimientos decrecientes. Es realmente sorprendente, pero existen.
Erm... ¿Hay algún ejemplo, aunque sea uno? ¿Se trata de información pública?
Lapidario es mi trigésimo tercer nombre...))
Yura, lo siento, estás diciendo tonterías. Quiero decir que "Por eso, cualquier TS sólo será eficaz mientras su efecto en el mercado no sea más que aleatorio e insignificante". Eso sí, siempre que lo utilice un número reducido de personas y lo exploten volúmenes pequeños".
¿Estás pidiendo una discusión? Llámame fanático religioso, pero me da pereza darles. La forma que describes no ocurre NUNCA.
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Oh, tío. ¡Despierta! ¿Puedes mirar un gráfico y decir: aquí es donde Appel llegó con el MACD, y aquí es donde Lane llegó con el estocástico. Y aquí.... justo ahí - veo - Bill Williams publicó su Caos.
El mercado, tal y como era por naturaleza, se ha mantenido así. Sí, la liquidez ha aumentado. El tiempo de respuesta se ha acortado. Pero en general, nada fundamental ha cambiado.
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Sobre los argumentos. ¿Cuántas veces tengo que escribir que la ST con uno u otro método funciona igualmente para los periodos posteriores y anteriores a la fecha de disponibilidad del método? Entiendo que aquí nadie lee a nadie, por eso me repito. Hace tiempo que me decepcionó el principal atributo de la naturaleza humana: la cordura... Su lechón no es una excepción.
Puedes razonar como quieras - pero hay un HECHO.
No es necesario que discutamos. No voy a demostrar que te equivocas o que la mía es correcta. Sobre todo porque, en cierta medida, también es el resultado de discrepancias terminológicas. Yo he presentado mi visión, tú has presentado la tuya. En esto podemos calmarnos.
Lo único que me interesaba era en qué te basas para juzgar. Desgraciadamente, nunca lo he visto. No es correcto basarlas en el tipo de emocionalidad imaginativa que opera con argumentos como los de Cycle, Apel y similares, o la afirmación de que "la CT con tal o cual método funciona igualmente en el periodo post y pre". Cuando decimos que una ST funciona, nos referimos, por supuesto, a que aporta ingresos, no a que se calculen indicadores y se produzcan señales. En este sentido, la ST clásica de hoy en día bien podría llamarse no operativa. Y puedes comprobar cómo funcionaban antes de ser publicados sólo en un probador. :-)
Timbo te ha dado un excelente ejemplo de TS, que en su momento pudo enriquecer a cualquiera. Y hoy para nosotros los mortales no funciona en absoluto. E incluso para los dioses coronados del Olimpo financiero, su rentabilidad ha caído en muchos órdenes de magnitud. ¿Por qué? ¿Tengo que responder? Esto es un hecho. Y lo que se escribe en letras grandes es sólo una palabra. No has aportado ningún dato. Ni uno.
El mercado es lo que era por naturaleza y lo que sigue siendo. Tú también escribiste eso. Así que estamos de acuerdo en el punto principal. :-) Sin embargo, a diferencia de usted, creo que conserva su naturaleza únicamente a través de la depreciación de las ST que todo el mundo utiliza. Y lo hace cambiando su naturaleza, velocidad, flexibilidad, competitividad, gama de instrumentos, etc. Por eso, el arbitraje pudo surgir en una determinada etapa, y después de un tiempo perdió su eficacia y quedó al alcance de unos pocos.
Svinozavr +1
timbo+
Yurixx+
Ээээмм... Есть пример хотябы одной? Это общедоступная информация?
Sí, aquí hay un ejemplo de al menos uno:
Ciertamente no es una máquina de movimiento perpetuo, pero lleva funcionando desde 1989. Creo que antes funcionaba, sólo que no tengo las citas anteriores. Qué más se puede pedir. Pero Swinosaurus tiene razón en que los beneficios de estos sistemas son muy pequeños (todas las operaciones son de 0,1 lotes). Si elegimos un periodo aleatorio y lo aproximamos al tamaño de 1-1,5 años, obtenemos aproximadamente esto:
Como puedes ver no es un as. Sólo tienes que elegir, o bien siempre y un poco, o bien todo a la vez.
por si sirve de algo - http://otvet.mail.ru/question/24239439/
Creo que esta superestrategia la utiliza medio mundo, tonterías, empieza por ti mismo y luego echa la culpa a todo el mundo, yo mismo veo que no hay necesidad de maquinaciones de DT para dejar que la gente se hunda tontamente por la codicia
La estrategia de negociación conocida por todos no deja de funcionar, pero su rentabilidad disminuye en proporción inversa al grado de difusión del sistema y, al mismo tiempo, aumenta la eficiencia del mercado. En su día se "inventó" la posibilidad de arbitraje entre los contratos a plazo/futuros y el mercado al contado. Cualquiera que dominara las matemáticas más bien primitivas del proceso podía ganar mucho dinero, y de hecho lo hizo. El tiempo ha pasado. La estrategia todavía funciona, pero sólo los muy rápidos pueden utilizarla hoy en día, y sólo ganan un poco. Y para todo lo demás una simple regla: el arbitraje es imposible. El mercado se ha vuelto más eficiente.
En consecuencia, sí, el mercado cambia bajo la influencia de las buenas estrategias, pero las estrategias en sí no dejan de funcionar. La garantía de cambiar el mercado y mantenerlo en su nueva forma cambiada es precisamente la continuación y el uso activo de estas estrategias. El mercado cambia muy lentamente y realmente se puede ver en los gráficos históricos. El mercado aspira a la eficiencia descrita por los clásicos, pero nunca la alcanzará debido a que está formado por seres humanos que son seres irracionales. Como una función (¿función de beneficio?) que aspira a cero, pero que nunca lo alcanza.
Por cierto, hay estrategias "perpetuas" que han funcionado antes y funcionan ahora igualmente, sin rendimientos decrecientes. Es realmente sorprendente, pero existen.
Puedo compartir una historia conmovedora (y más de una) sobre el tema.
Hace unos cinco años intenté especular con metales preciosos en un banco muy grande y conocido. La esencia de TC: miro en kitco.com, pongo las cotizaciones en mi tabla (por supuesto, Excel, - algunas macros y gráficos, pero todo es bastante primitivo), determinar la subestimación / sobreestimación del metal por el banco (este último en este caso era un sustituto del mercado). Con una gran discrepancia de precios, ignoro otras consideraciones, voy a la suboficina más cercana, compro/vendo (desde un terminal remoto esta operación no está disponible), a menudo tuve que hacer cola - en general, la operación tardó 30-40 minutos desde la decisión hasta su ejecución. La rentabilidad mensual (sin tener en cuenta la temporada "muerta" de dos meses en verano y los raros periodos de corta calma) solía superar el 15%, cuando no había operaciones de margen: compraba sólo con su propio dinero, vendía sólo lo que compraba. La base de la ST: los expertos del banco pueden conocer el mercado mejor que yo, pero necesitan la aprobación del supervisor, mientras que yo no la necesito. Lo he conseguido casi siempre antes de que cambien las cotizaciones, los empleados del banco se han acordado rápidamente de mí y se han aprendido la señal: mi llegada es cuando cambian las cotizaciones. La rentabilidad ha disminuido gradualmente a medida que la organización del trabajo en el banco ha mejorado, pero todavía se puede ganar dinero de esta manera.
Otra historia. A finales del verano de 2008, la crisis llegó a Rusia, el dólar se convirtió en extremadamente inestable - está creciendo, perro, y tengo un miembro de la familia al servicio de los préstamos. Y a mediados de otoño (lo siento - era demasiado tarde) me di cuenta: al diseñar las bases de datos en el banco habían cometido un pequeño error - la primera cotización de la moneda del día actual para los terminales remotos es la única para todo el día. Después de eso todo está claro - aquí el chip se ha ido, porque el dólar y el euro estaban bien, muy inestable: a veces usted compra / vende algo a distancia, obtener en la caja, ir a la oficina de cambio, volver a la caja lo que se obtiene - y no se niega nada por un tiempo. La base de la TC es la información técnica privilegiada seguida del arbitraje entre el mercado y su sustituto. La eficacia quedó en nada tras ajustar la estructura de las bases de datos del banco.
Hay otras historias no menos conmovedoras durante los 15 años de trabajo en los mercados financieros - pero es demasiado pronto, por eso estoy resumiendo (imho, por supuesto). En el corazón de cualquier arbitraje hay un cierto "agujero", al que los grandes no han llegado. En cuanto lo hagan, se me privará inmediatamente de un título honorífico de árbitro, y ya está. Si quieres ganar la felicidad, necesitas la música clásica que es, por extraño que parezca, muy "física": lo que veo es lo que canto. En resumen, soy partidario de las soluciones sencillas.
He aquí un ejemplo de al menos uno:
¡La misma mierda, Vasili! (((
Todo parece bonito durante 9 años, pero no se puede ganar dinero con un TS tan aparentemente estable, es más rentable meterlo en el banco:
goldtrader:
Todo parece bonito durante 9 años, pero no hay forma de ganar dinero con un TS tan aparentemente estable: es más rentable meterlo en el banco:
¿Y por qué el depósito inicial es de 10.000 y no, por ejemplo, de 5.000? La rentabilidad se duplicará inmediatamente :) .
En otras palabras, ¿cuáles fueron las consideraciones para elegir el nivel de riesgo?