Tareas de entrenamiento cerebral relacionadas con el comercio de un modo u otro. Teórico, teoría del juego, etc. - página 15

 
Swetten:

Por un lado, sí.

Por otro lado, si la MA(10) se alimenta 1 barra hacia adelante, después de todo, es sólo el 10% de su cálculo.

¿O estoy en el lugar equivocado?


La cuestión aquí no es el porcentaje de información, sino que MA sólo es relevante si se tiene todo el periodo, en términos simples, MA es la media aritmética (simplificada)

y para calcular la media aritmética (curso escolar) necesitas tener n elementos sumarlos y dividir por n, si no tienes n elementos, ¿qué hay que sumar?

 

IgorM:

y para calcular la media aritmética (curso escolar) necesitas tener n elementos sumarlos y dividir por n, si no tienes n elementos, ¿qué sumas?

¡Allí! Así que, o bien tenemos que esperar el número necesario de barras de previsión para empezar a construir la MA, o bien tomar las cotizaciones de AC y añadirles las previsiones de alguna manera.

 

Estoy sentado aquí y no puedo... No puedo entenderlo, debe ser viernes. No sé dónde preguntar, decidí preguntar aquí.

Hay 2 sistemas con diferentes FP, IF, MO, etc. Tengo un lote, que debe ser distribuido entre los sistemas en ciertas proporciones, de acuerdo con su rendimiento en la historia. Pregunta: ¿qué resultados estadísticos de los sistemas deben utilizarse y en qué proporción debe distribuirse este lote?

 

Inversamente proporcional a las detracciones absolutas, por ejemplo. Entonces el riesgo es el mismo para ambos sistemas.

Puede ser directamente proporcional al FS durante el mismo periodo de tiempo. Luego también se tiene en cuenta la eficiencia de cada uno.

 
TheXpert:

Inversamente proporcional a las detracciones absolutas, por ejemplo. Entonces se establece el mismo riesgo para ambos sistemas.

Podríamos hacerlo en proporción directa a la fotovoltaica durante el mismo periodo de tiempo. Entonces también se tendría en cuenta la eficiencia de cada uno.


Así que la pregunta es qué es preferible, por supuesto puede no haber una respuesta definitiva, pero sin embargo...

Simplifiquemos: supongamos que no tenemos dos, sino un sistema con cruces de MA, tenemos un 60% de operaciones rentables en posiciones cortas y un 40% en largas. Todo es sencillo y claro aquí 0,6 y 0,4 lotes. Veamos el FF, el 60% de las operaciones rentables tienen PF=1,3 y el 40% tienen PF=1,8 es más complicado aquí ... y si marcamos PV entonces será demasiado ...

 
Reshetov:


Sistema de apuestas con expectativa no negativa


Sean dos sucesos A y B mutuamente excluyentes con sus correspondientes probabilidades: p(A) = 1 - p(B).

Reglas del juego: si un jugador apuesta por un evento y éste cae, su ganancia es igual a la apuesta. Si el evento no cae, su pérdida es igual a su apuesta.

Nuestro jugador apuesta con el siguiente sistema:

La primera o cualquier otra apuesta impar es siempre al evento A. Todas las apuestas impares son siempre iguales en tamaño, por ejemplo, 1 rublo.

La segunda o cualquier otra apuesta extraña:

- Si se gana la apuesta impar anterior, la siguiente apuesta par se duplica y se coloca en el evento A
- Si se pierde la apuesta impar anterior, la siguiente apuesta impar se cuadruplica y se apuesta al evento B

Demuestre que el sistema de apuestas dado tiene una expectativa matemática más o igual a 0 para cualquier probabilidad dada p(A) = 0 ... 1.


 

Si te imaginas a dos jugadores jugando con tu sistema, está claro que las ganancias irán de uno a otro, pero si hay más de 2 jugadores, ¿cómo se repartirán las ganancias?

Dado que la ganancia de los tres no es posible y de qué factores dependería?

 
Reshetov:


Sistema de apuestas con expectativa no negativa




Demuestre que este sistema de apuestas da una expectativa matemática mayor o igual a 0 para cualquier probabilidad admisible p(A) = 0 ... 1.
Me gustaría tener suficiente dinero para apostar )))) Pero el problema es solucionable y relevante. Es un pimiento, que he estado comiendo desde hace un año, sólo en mis pensamientos. Y hoy existe una aplicación práctica. En caso contrario, una avalancha, porque la probabilidad será igual (la mejor opción) o inferior a 0,5. Aplicado al Forex - minus Spread - El Forex está siempre en el plus. Hay que conseguir que la probabilidad sea superior a 0,5 y será buena. Tendría que decidirme desde este punto de vista...
 
new-rena:
Sólo me gustaría tener suficiente dinero para las apuestas )))) Pero la tarea es soluble y relevante. Este es el pimiento que he estado comiendo desde hace un año, sólo en mi mente. Y para hoy hay una aplicación práctica. En caso contrario, una avalancha, porque la probabilidad será igual (la mejor opción) o inferior a 0,5. Aplicado al Forex - minus Spread - El Forex siempre está en el plus. Hay que conseguir que la probabilidad sea superior a 0,5 y será buena. Tendría que decidirme desde este punto de vista...

Y dónde está el autor del tema, y por qué su avatar es rojo, es él
¿prohibido o algo así? Todo su método se puede expresar de forma sencilla, cuando pierdes
apuesta al doble y apuesta al contrario, y cuando gana.
quedarse en la apuesta que ganó y hacer la apuesta original.
Cuando dos jugadores juegan, las ganancias se transfieren de uno a otro en virtud del
El derecho a apostar por una combinación ganadora pasa de un jugador a otro por turno.
Si no se respeta la condición, un jugador pierde y el
el juego termina.
Si juegan tres jugadores, un jugador pierde y quedan 2 jugadores en la partida.
 

Koo. Aquí hay un problema.

Digamos que hay un sistema que tiene un drawdown de 1 libra, un beneficio de 3 libras y 500 operaciones.

Hay otro sistema que tiene un drawdown de 1 quid, un beneficio de 2 quid y 200 operaciones.

Necesito calcular la reducción media del sistema fusionado, suponiendo que las partes del sistema son independientes. Todos los oficios son también independientes.