Tareas de entrenamiento cerebral relacionadas con el comercio de un modo u otro. Teórico, teoría del juego, etc. - página 7

 
Reshetov:

He demostrado la desigualdad, a saber:

p(AA) + p(BB) >= p(AB) + p(BA)

no importa cuál sea el valor de p(A), es decir, mayor que 0,5, menor o igual que ese mismo 0,5.

¡Eso es grandioso! Sólo que el punto es exactamente lo que dije, que es que el evento más probable ocurre más a menudo. En una serie de dos, en una serie de tres, en una serie de cuantas...

Sólo queda encontrar este evento en el mercado.

 

timbo:

Reshetov:


Pues es comprensible que sólo intentes engañar a tu oponente y salirte con la tuya.

En realidad no he demostrado lo que usted intenta atribuirme.

Demostré la desigualdad, es decir, que:

p(AA) + p(BB) >= p(AB) + p(BA)

no importa cuál sea el valor de p(A), es decir, mayor que 0,5, menor o igual que este mismo 0,5.

¡Es grandioso! Sólo que el punto es exactamente lo que dije, que es que el evento más probable ocurre más a menudo. En una serie de dos, en una serie de tres, en una serie de cuantas...

Sólo queda encontrar este evento en el mercado.


Una vez más, para los comentaristas casi científicos especialmente dotados que tergiversan descaradamente a su oponente para vender sus patrañas. Estamos hablando de una desigualdad que se cumple independientemente de la probabilidad con la que se produzca el suceso A, es decir, con más frecuencia p(A) >= 0,5 o con menos frecuencia p(A) <= 0,5

 

El punto ya ha sido explicado aquí, es que si hay una tendencia constante (al menos en cuanto al signo), la martingala le permite tener un MO positivo incluso si el signo de esta tendencia es desconocido. Si juegas sin spreads ni comisiones.

No voy a repetir sobre el valor práctico de este resultado para nosotros, sólo quiero decir que los hipotéticos tipos con capital infinito y la capacidad de jugar sin spreads están en una posición mucho peor que la mayoría. Podemos razonar en la aproximación de que nuestras acciones no afectan al mercado, pero no es así.

 
Reshetov:

Una vez más, para los comentaristas casi científicos especialmente dotados que tergiversan descaradamente a sus oponentes para vender sus tonterías. Es una desigualdad que se mantiene con independencia de la probabilidad del suceso A, es decir, con más frecuencia p(A) >= 0,5 o con menos frecuencia p(A) <= 0,5

Una vez más, para los triers: no importa qué evento ocurre más a menudo A o B, son equivalentes. Si la probabilidad de A es mayor, entonces A y AA ocurren más a menudo, si la probabilidad de B es mayor, entonces B y BB ocurren más a menudo. Que es lo que ocurre en su fórmula sagrada. Lo más probable es que ocurra más a menudo, ¡por lo que le felicito!
 
Candid:

El punto ya ha sido explicado aquí, es que si hay una tendencia constante (al menos en cuanto al signo), la martingala le permite tener un MO positivo incluso si el signo de esta tendencia es desconocido. Si jugamos sin diferenciales ni comisiones.

Si la tendencia es constante en su signo, la martingala no es necesaria. Este signo está determinado por la primera operación, y luego la pirámide exponencial hasta que se agote todo el dinero de la Tierra.

Bueno, los hipotéticos tipos están simplemente en un estado de negociación en un mercado de baja liquidez (pero son tipos muy hipotéticos). Si alguien quiere ponerse en su lugar, es muy fácil. Hay muchos valores de baja liquidez en los que una sola operación puede durar horas o no tener lugar porque no hay postores.

 
timbo:

Esta marca está determinada por la primera transacción

¿Akela falló?
 
timbo:
Una vez más, para los trillizos: no importa qué suceso ocurre más a menudo A o B, son iguales. Si la probabilidad de A es mayor, entonces A y AA ocurren más a menudo, si la probabilidad de B es mayor, entonces B y BB ocurren más a menudo. Que es lo que ocurre en su fórmula sagrada. Lo más probable es que ocurra más a menudo, ¡por lo que le felicito!
¿qué es la equivalencia?
 
Candid:
¿Akela falló?

... con una probabilidad del 50%.

Pero nunca es demasiado tarde para corregir un error. Especialmente "no es demasiado tarde" para hacerlo en el segundo acuerdo.

 
keekkenen:
¿qué es la equivalencia?
Ojo de águila, blanco-negro, encontrarse con un dinosaurio a la vuelta de la esquina o no... Lógica binaria. El evento A no es mejor que el evento B, sólo uno de ellos puede (y necesariamente sucederá).
 
timbo:

... con una probabilidad del 50%.

Pero nunca es demasiado tarde para corregir un error. Especialmente "no es demasiado tarde" para hacerlo en el segundo acuerdo.



timbo:
Águila-Rushka, blanco-negro, encontrar un dinosaurio a la vuelta de la esquina o no... Lógica binaria. El evento A no es mejor que el evento B, sólo uno de ellos puede ocurrir (y ocurrirá).


Anécdota del timbo barbudo:


Profesor: ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un dinosaurio a la vuelta de la esquina?

Rubia: 50%. O nos reunimos o no lo hacemos.