Tareas de entrenamiento cerebral relacionadas con el comercio de un modo u otro. Teórico, teoría del juego, etc. - página 4
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Para la formulación original (ideal) del problema esto es cierto. Pero en realidad (como muchos han escrito más arriba) los factores clave son el diferencial y la finitud del capital. En este sentido, como paso siguiente a la realidad, sería interesante incluir una comisión en forma de fracción fija de la tarifa. La pregunta puede ser: ¿cuánto difiere p de 0,5 para que la expectativa matemática siga siendo positiva en esta comisión?
¿Tienes en mente un proceso aleatorio independiente con una probabilidad distinta de 0,5? Hay tipos que operan sin spread ni comisión y su capital es prácticamente ilimitado. Por ese proceso te pagarán más que todo el DC que negocias. Puedo presentarte, si hay una razón real...
Pero algo me dice que no lo hay. Sólo las fantasías de los trillizos de Reshetov sobre la expectativa siempre positiva del dinero.
¡¡¡Wow que tema tan interesante se ha planteado!!! Me gustaría compartir mis resultados de un juego de probabilidades iguales.
Traté con un amigo para probar el juego de forma manual en la igualdad de probabilidades: como en la vida real, si se utiliza un generador de números aleatorios normales en la forma de lanzar una moneda (y es exactamente lo que hemos utilizado para las pruebas), la probabilidad de caer fuera de águila / río se distribuye aproximadamente por igual, en ausencia de número zerro en la ruleta bien puede tener una victoria media.
Partiendo de la observación de que, de vez en cuando, los números rojos y negros de la ruleta forman una serie y que una serie de dos o más números del mismo color cae con más frecuencia que los colores alternos, hemos formulado las reglas del juego:
- Al principio nos fijamos en el número de qué color ha caído (dejemos por ejemplo que haya caído el rojo)
- Ponemos una apuesta mínima al rojo.
- Si el rojo ha caído (ganamos), entonces de nuevo ponemos una apuesta mínima al rojo.
- Si el negro ha caído (hemos perdido) apostamos doble al negro.
- Cada vez que hay un cambio de color (cuando perdemos), apostamos doblemente al color que salió en último lugar (es decir, siempre apostamos a lo que salió - seguimos el cambio de color, deseando coger la siguiente serie de números de un solo color).
Así que, armados con estas reglas, cogiendo una moneda y un trozo de papel, empezamos a hacer pruebas. En todos los casos, el depósito crecía al final de la tabla. Al mismo tiempo, las pérdidas no fueron tan grandes. La máxima reducción fue de ocho pérdidas seguidas. Con una apuesta mínima de 1 céntimo esto significa:
1-2-4-8-16-32-64-128
Así que siempre deberías tener 512 céntimos de sobra.
No hace falta decir que todos los casinos tienen un límite en la apuesta máxima. Personalmente he jugado en un casino online que no tiene ese límite. Mínimo = 1 céntimo, pero no hay límite en el máximo. No hay muchos casinos de este tipo en Internet, pero existen. Desgraciadamente, el programa sabe a qué color apuesto, y el dueño del casino no es tonto para hacer una distribución de probabilidades completamente aleatoria. Entonces me encontré con otra serie de 13 pérdidas, dejé el casino y no volví. Pero un programa es un programa. Si se sientan dos contra el otro y juegan con una moneda, entonces 1 puede vencer al otro - es bastante realista.
Ahora mira: en forex el precio tiene inercia - no es un secreto. Es el equivalente a una serie de números del mismo color en la ruleta. Además, no hay números de tipo zerro en forex, lo que aumenta las posibilidades de ganar. Puedes intentar confeccionar un EA y ver cómo opera. Los términos son los mismos que para la ruleta. Puede intentar comenzar con la parada y tomar igual a dos niveles mínimos. Por ejemplo, para los largos de esta manera:
MinLevel=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
PR=Ask; PR=NormalizeDouble(PR,Digits);
SL=PR-(MinLevel+MinLevel)*Point; SL=NormalizeDouble(SL,Digits);
TP=PR+(MinLevel+MinLevel)*Point; TP=NormalizeDouble(TP,Digits);
- Si el negro ha caído (perdemos), dobla la apuesta al negro
- Siempre que haya un cambio de color (cuando perdemos), apostar el doble al color que salió en último lugar (es decir, apostar siempre a lo que salió - seguimos el cambio de color, queriendo coger la siguiente serie de números de un solo color)
¿Y si no se duplica?
¿Y si no se duplica?
¿Y cómo se sale de una reducción? En lugar de duplicar, puede multiplicar el lote de una orden perdedora por algún coeficiente que sea inferior a dos, pero que le permita llevar el depósito al punto de equilibrio como mínimo. Esto minimizará los drawdowns, pero aún así, con cada pérdida subsiguiente el lote debe ser incrementado.
¿Y cómo se sale de una reducción? En lugar de duplicar, se puede multiplicar el lote de una orden perdedora por algún coeficiente que sea menor que dos, pero que aún así lleve el depósito al punto de equilibrio como mínimo. Esto minimizará los drawdowns, pero aún así, con cada pérdida subsiguiente el lote debe ser incrementado.
No soy un conocedor de los casinos, pero existe la opinión de que en su ejemplo, pero sin doblar las tasas, cogeríamos todos los colores caídos, y la pérdida en su alternancia. Y terminar el ciclo en un determinado + y empezar de nuevo.
drknn:
Sin embargo, las pérdidas no fueron tan grandes. La máxima reducción fue de ocho pérdidas seguidas. Con una apuesta mínima de 1 céntimo, esto supone:
1-2-4-8-16-32-64-128
Por lo tanto, siempre deberías tener 512 céntimos de sobra.
¿Tiene en mente un proceso aleatorio independiente negociable con una probabilidad distinta de 0,5? Hay tipos que operan sin spread y sin comisión y su capital es prácticamente ilimitado. Por ese proceso te pagarán más que todo el DC que negocias. Puedo presentártelos si tienes un motivo real.
Si esto también se aplica al beneficio MO por operación para el TC a lote constante, entonces recordaré tu sugerencia por si acaso :). Aunque es probable que sea casi imposible demostrar tal cosa, independientemente de lo que muestren los resultados de las pruebas.
En realidad, sólo estoy tirando en la dirección de una prueba real: ejecute a través de la historia y se obtiene todo :). Intuitivamente, parece que dicha prueba debería basarse en la construcción de una distribución empírica de los incrementos.