Pregunta para los profesionales: ¿es un mito un EA estable y rentable? - página 7
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Me sorprendería mucho que se describiera.
Ganapathy Vidyamurthy "Pairs Trading" http://forex.kbpauk.ru/userfiles/135096-Vidyamurthy_.rar
No sé si es un comerciante o simplemente pasaba por allí ))
Sí, cualquier tipo de martin.
Por cierto, sobre el tema de la martingala.
El otro día decidí calcular la probabilidad de las series de pérdidas-pérdidas-ganancias y sus correspondientes beneficios para una MM de tipo martingala en función de varias condiciones iniciales:
1. el tamaño de la primera apuesta (en general se puede ignorar, y tomarla como igual a uno)
2. el coeficiente de aumento de la apuesta en caso de perder (2, <2, >2)
3. el número máximo de pasos (ya que el depósito no es infinito)
4. probabilidad de una operación rentable (0,5, <0,5, >0,5)
Resultados:
Cuando la probabilidad de una operación rentable es de 0,5(entradas aleatorias sin tener en cuenta el spread) y cualquier coeficiente de aumento de la apuesta el MO del sistema no cambia.
Cuando la probabilidad de una operación rentable es inferior a 0,5 (entradas aleatorias menos el diferencial) la MO del sistema se vuelve abruptamente negativa y disminuye con el aumento del coeficiente de incremento de la apuesta.
Por último, cuando la probabilidad de una operación rentable es superior a 0,5 (grial) la MO del sistema es positiva y aumenta con el crecimiento del coeficiente de apuesta.
Conclusión: si el sistema no da una ventaja en comparación con las entradas aleatorias, esta gestión de la movilidad es inútil o incluso perjudicial, ya que aumenta considerablemente los riesgos sin aumentar el modus operandi del sistema.
p.d. Para los que quieran jugar con los parámetros/comprobar mis conclusiones el archivo mathcad está en el archivo adjunto.
No sé si es un comerciante o simplemente pasaba por allí ))
En mi opinión, los "comerciantes famosos" suelen referirse a un contingente ligeramente diferente.
No - importante - pero. Si Vidyamurthy hace una fortuna con su libro y no con el comercio, su libro no será menos o más valioso. El libro seguirá explicando el comercio de pares, y seguirá siendo rentable para algunos y no para otros. Eso es todo.
No - importante - pero. Si Vidyamurthy gana una fortuna con su libro y no con el comercio, su libro no será menos o más valioso. El libro seguirá conteniendo operaciones de pareja, y seguirá siendo rentable para unos y no para otros. Eso es todo.
El libro expone uno de los métodos de negociación por parejas. Vidyamurthy es un matemático y, por lo tanto, vale la pena leer su libro. Es la naturaleza de los matemáticos contar y escribir sobre ello, si un matemático imprime un libro, es un reconocimiento a su éxito.
No vale la pena leer un libro de un "comerciante famoso". La naturaleza de los comerciantes es comerciar, si fue a escribir libros entonces como comerciante no tiene éxito, entonces ¿por qué debe creer lo que ha escrito?
Eso es todo.
Por ejemplo, Gunn también escribió libros, ¿no es un comerciante?
Conclusión: si el sistema no da una ventaja sobre las entradas aleatorias, esta gestión de la movilidad es inútil o incluso perjudicial, ya que aumenta drásticamente el riesgo sin aumentar la MO del sistema.
Sin lugar a dudas. Pero hay sutilezas.
Consideraste los oficios independientes, pero en la vida real no siempre se realiza. Si, por ejemplo, la probabilidad de una operación rentable aumenta después de una o dos operaciones perdedoras, entonces incluso si la probabilidad total de una operación rentable es igual o inferior a 0,5 - es decir, por ejemplo, para una operación rentable hay dos perdedoras todas con iguales paradas/pérdidas, el sistema de MM con apuestas crecientes lo llevará a los beneficios. Probablemente sea una ventaja significativa.
No vale la pena leer un libro de un "comerciante famoso". La naturaleza de los comerciantes es comerciar, si ha ido a escribir libros, entonces como comerciante no tiene éxito, entonces ¿por qué debemos creer lo que ha escrito?
Es inequívoco. Pero hay sutilezas.
Ha considerado los oficios independientes, pero en la vida real no siempre es así. Si, por ejemplo, la probabilidad de una operación rentable aumenta después de una o dos operaciones perdedoras, entonces incluso si la probabilidad total de una operación rentable es igual o inferior a 0,5 - es decir, por ejemplo, una operación rentable tiene dos operaciones perdedoras todas con iguales paradas/pérdidas, el sistema de MM con apuestas crecientes tirará de él para obtener beneficios. Probablemente sea una ventaja significativa.