¿Qué hace que un gráfico no sea estable o por qué el petróleo es petróleo? - página 31
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Нет,не так - тогда бы это был бы идеальный тренд.Например сумма 16-ти пятнадцатиминутных приращений СБ будет давать приращение одного часа.
No, exactamente. La suma de 16 incrementos de 15 minutos para cualquier serie es un incremento de 4 horas. Lo que se quiere decir es que una variable aleatoria se trata como la suma de varias otras, que se obtienen a partir de las series temporales del marco temporal inferior por desplazamiento temporal. si el operador de mezcla da variables independientes, la condición de convolución debe cumplirse, y de hecho no se cumple.
ilustración:
¿Releer qué, tus preguntas a mí?
Estoy cansado de demostrar nada. Que sea a tu manera.
Si p = q, entonces existe un teorema probado sobre el retorno de un punto al valor inicial (cualquier histórico) con probabilidad 1. Por lo tanto, se puede dibujar cualquier canal, a través de los niveles ya presentes en el histórico y siguiendo sin rodeos la contra-tendencia dentro del canal. También hay que tener en cuenta el teorema del arco de seno, es decir, que los precios pueden tardar bastante tiempo en volver a los niveles iniciales. Y los intervalos de tiempo entre los retornos aumentarán sistemáticamente.
¿Una estrategia rentable para jugar a las trincheras?
Прибыльная стратегия игры в орлянку?
нет, именно так. сумма 16 15-минутных приращений для любого конкретного ряда - это приращение 4-х часов. Имеется ввиду, что одна случайная величина рассматривается как сумма нескольких других, которые получаются из временного ряда младшего таймфрейма смещением по времени. если оператор смешения дает независимые величины, должно выполняться условие свертки, а оно де-факто не выполняется.
¿Para qué serie? En este caso consideramos el euro/dólar - SB. No se cumplirá de facto, porque sqrt(2minutes) = 1,41, no 2 minutos.
En otras palabras, según usted resulta que 16 incrementos de 15 minutos se dirigen en una dirección, ¡genial!
Да для какого любого ряда?В данном случае рассматриваем евро/долл - СБ.Оно и небудет де-факто выполняться,потому что sqrt(2минут) = 1,41,а не 2 минутам.
Т.е. по твоему получается что 16-ть пятнадцатиминутных приращений направлены в одну сторону - замечательно!
еще раз - алгебраическая сумма учитывает знак приращений. Если в первые полчаса курс вырос на 100 пунктов, а во вторые упал на 50 результирующее приращение за час 100-50=50 пунктов. Чего еще непонятно? Отрицательные числа в школе вроде еще изучают?
Я уверен что производил вычисления правильно, коллега.
No lo he dudado, la cuestión es qué has calculado exactamente, estoy intentando averiguarlo (sólo para mí).
En lugar de un montón de segmentos, elegí dos.
La cosa es que los métodos claros (para mí) y probados de verificación, por alguna razón, requiere un mayor número de segmentos, simplemente requiere un número. La serie de parámetros obtenida por segmentos se analiza para ver si se corresponde con una determinada (según el método o su variante) distribución y sólo después se puede aplicar el criterio de tendencia. Es difícil sacar estas conclusiones por dos motivos.
Por supuesto, si quieres, puedes. He aquí un ejemplo sencillo: la serie EURUSD, M15, con un historial de 200.000 muestras. Divido la serie en dos partes de 100 000 y trazo las frecuencias de las primeras diferencias (la segunda imagen es un logaritmo):
Creo que sonreirá, pero el análisis visual para la estimación de la estacionariedad también se aplica como primera información. Veamos cómo se correlacionan los RMS de los dos trozos:
No sé cómo lo miras, pero es bastante obvio que los procesos son estacionarios, y la RMS es la misma hasta el sexto dígito. En general, se trata de un proceso estacionario, y los métodos estadísticos lo confirman con muy buena precisión (y funciona en escalas más pequeñas). Otra cosa es que esto en sí mismo no hace que el proceso sea predecible.
El número de bares en ambos segmentos es de unos 22 mil, los datos son de octubre de 2006. Por supuesto, puedo profundizar en la historia, pero no tengo una historia tan larga. El resultado no es del todo inesperado. El primer momento de la diferencia de precios ronda el cero, lo que indica que no hay tendencia. El segundo impulso aumenta de 1 a 3,4 a medida que pasamos del primer segmento al final del segundo. También está claro. El primer segmento incluye los precios de 2006-2008 y el segundo los de 2008-2010.
La historia es algo importante, y lo que yo entiendo por historia es algo que proporciona conocimiento. Pero citar es un proceso muy "lento", si se me permite decirlo, y nunca "esperaremos" a tener todo el conocimiento del proceso, por mucho que lo observemos. Pero esto es sólo una reflexión.
La volatilidad del mercado ha aumentado considerablemente durante este tiempo. Suponer que el segundo momento de la diferencia de precios es constante en el tiempo es suponer que no hay periodos de calma económica (crecimiento) y crisis en el mundo, que es lo que estamos viviendo ahora. Esto es en plazos más amplios. En plazos más cortos, la volatilidad (o varianza) tampoco es constante debido a las noticias que provocan picos y brechas en los precios a determinadas horas del día y días de la semana. Así que puedo entender por qué no hay estacionariedad en el mercado, incluso sin las matemáticas, incluso si se toma la primera diferencia de precios. Aunque estoy dispuesto a cambiar de opinión si alguien presenta sus cálculos indicando que la diferencia de precios es estacionaria al menos en sentido amplio.
No me gusta ese tipo de razonamiento: no se trata de nada. Es una filosofía vacía y se puede desplegar la teoría contraria, sólo por deporte. En cuanto a las desviaciones de trayectoria debidas a las fuertes colas con todos esos huecos, saltos y demás, eso es otra historia.
Por cierto, no estoy afirmando que no haya períodos cortos de estacionariedad en los precios. Por ejemplo, el EURGBP se comporta de forma bastante tranquila durante la noche europea, sin tendencias significativas ni estallidos de volatilidad debido a la falta de noticias relativas a ambas divisas en ese momento. Este par es un paraíso para los operadores de pip. Pregúntale a YuraZ :-)
Más arriba he dado algunos argumentos que he tenido tiempo de explicar. Todo lo demás se lo comió un virus hace unos años. Como ves, no voy a discutir, pero he sacado mis propias conclusiones y, según veo, están bien fundamentadas con toda precisión. Pero el truco es muy sencillo y es muy diferente.
lea писал(а) >>
...........................¿Una estrategia rentable para jugar al beagle?
В моём случае речь идёт о размере приращения,ты же ведь это оцениваешь.Тоесть ср. приращение за 4 часа будет больше ср. приращения за 15 мин. не в 16 раз,а в 4 раза - это я и хотел тебе сказать.
Bien, obviamente no lo has entendido.
No estoy estimando los incrementos medios, ni siquiera su tamaño. Estoy estimando la función de densidad de probabilidad de los incrementos de precio - hay un aparato correspondiente para ello.
Sólo quería decir que el método de comprobación de la independencia de los incrementos de las series dado por mí da un resultado prácticamente inequívoco y teóricamente correcto en un 99,99%: las series de precios no son series con incrementos independientes (aunque no se correlacionen mucho o nada). Esto, a su vez, sugiere que todos los modelos de precios que implican la independencia de los recuentos vecinos son inadecuados.
Además, la dependencia estadística entre las lecturas adyacentes parece ser la misma en forma en los gráficos de series de al menos varios marcos temporales inferiores (lo comprobé con suficiente precisión hasta H4) (aunque hay que demostrarlo - y no hay suficientes datos históricos para ello). Es decir, parece que la dependencia especificada no es un fenómeno aleatorio, al menos parcialmente, y por lo tanto se puede predecir.
Una vez más, esta conclusión es teórica y se basa únicamente en las matemáticas, nada de especulaciones del campo del "análisis fundamental":)
ОК, видно не разобрались.
Я оцениваю не средние приращения и даже не их размер. Я оцениваю вид плотности распределения вероятностей приращения цены - для этого имеется соответствующий матаппарат.
Я только хотел сказать, что приведенная мной методика проверки ряда на независимость приращений дает практически однозначный и теоретически на 99,99% обоснованный результат - ценовой ряд не является рядом с независимыми приращениями (даже если они мало или вообще не коррелируют). А это, в свою очередь, говорит о том, что все модели работы с ценой, подразумевающие независимость соседних отсчетов - неадекватны.
Более того, по-видимому (хотя это еще и надо доказать - а для этого просто не хватает исторических данных), статистическая зависимость между соседними отсчетами одинакова по форме на графиках ряда, по крайней мере, младших таймфреймов (вплоть до Н4 я это проверял с достаточной точностью). Т.Е. похоже на то, что указанная зависимость - явление неслучайное, как минимум, отчасти - а значит может быть спрогнозировано.
Еще раз повторюсь - этот вывод теоретический и основан исключительно на математике, никаких домыслов из области "фундаментального анализа":)