¿Qué hace que un gráfico no sea estable o por qué el petróleo es petróleo? - página 23
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Да, правильно. С дискретным процессом я конкретно протупил.
Eso sucede.
Un error común que cometen muchos principiantes es tratar de extrapolar los modelos matemáticos de la PA original en lugar de las primeras diferencias.
1. El PA de cualquier instrumento financiero es menos estacionario en comparación con las diferencias y, por lo tanto, es conscientemente inadecuado para la extrapolación
2. Existe una invariabilidad completa entre la PA y las diferencias, es decir, se pueden obtener fácilmente las diferencias a partir de la PA, y reconstruir fácilmente la PA a partir de las diferencias, incluidas las partes extrapoladas - calculadas en el futuro.
Бывает.
He metido la pata con el momento de la "derivada/diferencia" para una serie discreta. Esto no invalida mi crítica a sus "ideas". La estacionariedad de la primera derivada no ayuda a predecir el precio de la BP. Un paseo aleatorio bien puede tener una primera diferencia estacionaria, pero no se puede ganar dinero con ello.
1. ВР любого финансового инструмента менее стационарен по сравнению с разностями, а следовательно заведомо непригоден для экстраполяции
Я протупил с моментом "производная/разность" для дискретного ряда. Это не отменяет моей критики в отношении твоих "идей". Стационарность первой призводной ничем не поможет в предсказании ВР цены. У случайного блуждания может быть вполне стационарная первая разность, но заработать на этом не получится.
No voy a entrar en un debate y argumentar lo evidente, porque me da igual que otros ganen dinero con ello o se opongan desesperadamente. Porque yo mismo soy perfectamente feliz ganando dinero con ello.
Se equivoca. Estás confundiendo lo cálido y lo suave. Por ejemplo, un proceso de la siguiente forma x(t) = b * t + e(t), donde e(t) ~N(0,1) y b es una constante. La primera diferencia de este proceso es un proceso estacionario. El proceso en sí no es estacionario, pero sin embargo es muy notablemente extrapolable tan lejos en el futuro como se quiera.
No estoy confundido con nada. Si las primeras diferencias son estacionarias, entonces el PA inicial es predecible. Esto es bastante obvio. Si tienes una opinión diferente, intenta demostrar lo contrario. Y admiraremos sus esfuerzos.
Otra cosa es que la presencia de la varianza sea un riesgo probabilístico. Es decir, en este caso Markowitz, Sharpe y similares tienen razón. Al menos como pioneros que abrieron los ojos a un hecho evidente. Más acertado aún es quien derivó el coeficiente de Sortino. ¿Por qué? Explicación. La variante en sí no va a ninguna parte. Por tanto, luchar contra ella es, como mínimo, una pérdida de tiempo, especialmente en los procesos no estacionarios. ¿Por qué luchar contra ello cuando hay una forma más sencilla, que se prescribe en los libros de texto de TRIZ? Reducir la varianza en la región deficitaria aumentándola en la región rentable. Un proceso inestable se transfiere a otro proceso igualmente inestable, y la varianza se mantiene, pero ya está trabajando a nuestro favor, no en nuestra contra.
Не верно. Ты путаешь тёплое с мягким. Например процесс следующего вида x(t) = b * t + e(t), где e(t) ~N(0,1), а b константа. Первая разность этого процесса - стационарный процесс. Сам процесс - нестационарный, но тем не менее очень замечательно экстраполируемый как угодно далеко в будущее.
La fórmula es inexacta: x(t) = b * x(t-1) + e(t), donde e(t) ~N(0,1) y b es una constante.
Я не собираюсь вступать в дискуссии и доказывать с пеной у рта очевидное, потому как мне до лампочки, будут ли на этом зарабатывать другие или же начнут отчаянно возражать. Потому что меня вполне устраивает, что я сам на этом зарабатываю.
¿Ganar dinero con un instrumento financiero I(1)? Sólo puedo desearle buena suerte.
Зарабатываешь на I(1) финансового инструмента? Могу пожелать только удачи.
Меньше всего полагаюсь на удачу, т.к. это будет уже не трейдинг, а лудомания. Другое дело, что сваять 100% вилку пока не удалось, т.к. есть множество независимых факторов. Но зато удалось устаканить это дело, получая более стабильные результаты через портфельные инвестиции, нежели на ТА одиночных инструментов.
Haga un AR(1) del proceso resultante de su cartera y todo se aclarará.
В формуле неточность: x(t) = b * x(t-1) + e(t), где e(t) ~N(0,1), а b константа.
Я ничего не путаю. Если первые разности стационарны, то исходный ВР прогнозируем. Это вполне очевидно. Если Вы придерживаетесь иного мнения, то попробуйте доказать обратное. А мы полюбуемся на Ваши потуги.