¿Qué hace que un gráfico no sea estable o por qué el petróleo es petróleo? - página 20
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¿Es una paradoja matemática?
Pensé que el método de Reshetov podía hacer que cualquier serie fuera estacionaria... )
Se trata de un intento de aplicar una variación de Fourier a una serie no estacionaria. La cuestión es que no nos importan todas las dificultades de la BP no estacionaria, porque necesitamos una inversión del mercado con una probabilidad decente. Todo el AT se basa en esto. Varios Fibos, Tres Soldados, etc.
Yo soy más rico que tú: también los tengo para series de N dimensiones.
Te envidio. En cualquier caso, ahora entiendo la promesa de esta idea. Gracias por su franqueza.
Завидую белой завистью. Во всяком случае, теперь понимаю перспективность этой идеи. Спасибо за откровенность.
Soy más rico que tú: los tengo, y también para las series de N dimensiones.
Si es posible hacer algunas preguntas:
1. ¿Hay una gran divergencia entre las pruebas y la realidad?
2. ¿Cuáles son los parámetros de negociación: factor de beneficio, tal vez otros?
Por supuesto, mi curiosidad no está justificada. Hay muchas polillas NS, pero no he visto sistemas con un factor de beneficio superior a 2. Para el método estacionario no es nada.
Это что оноситься к математическим парадоксам?
А я думал, что по методу Решетова, можно любой ряд стационарным сделать.. )
Es posible construir una cartera de activos no estacionarios cuya rentabilidad mínima será estrictamente estacionaria, una línea recta perfectamente ascendente (la renta variable nunca caerá por debajo de esta misma línea en la historia), pero sólo si hay un gran número de instrumentos financieros.
En pocas palabras, la equidad de la cartera será una tendencia clásica con una línea de apoyo plana al alza. Es decir, si se compra una cartera cuando sus rendimientos están en la línea de soporte, es muy probable que luego se pueda vender con grandes beneficios.
Если можно несколько вопросов:
1. Сильно ли расходится тестирование и реал?
2. Каковы параметры торговли: профит-фактор, может быть другие?
Любопытство конечно же не празное. Много мторонников НС, но я не видел систем с проит фактором выше 2. Для стационарного метода это ничто.
Opero a mano, estoy ganando experiencia como comerciante, y estoy trabajando en ideas para la automatización, por lo que es difícil responder sobre las pruebas y otras cosas,
Así que tengo que esperar, pero creo que está saliendo bastante bien.
Es posible construir una cartera de activos no estacionarios cuya rentabilidad mínima será estrictamente estacionaria, una línea recta perfectamente ascendente (el patrimonio nunca caerá por debajo de esta misma línea en la historia), pero sólo si hay un gran número de instrumentos financieros.
En pocas palabras, la equidad de la cartera será una tendencia clásica con una línea de apoyo plana al alza. Es decir, si compras una cartera cuando sus rendimientos están en la línea de soporte, es muy probable que luego puedas vender con grandes beneficios.
Ahí estaba tu hilo, glorioso seguidor de Markowitz y otros estafadores de Schnobel. Su persistencia ya no es sorprendente sino sospechosa. En cuanto el hilo llega a algo constructivo, ahí está Reshetov, que se niega obstinadamente a ver siquiera un año de historia, cuando todos los activos se precipitaron hacia abajo y luego se precipitaron hacia arriba. No es la primera ni la última vez que los mercados hacen esto.
Была Ваша ветка, славный последователь Марковица и других шнобелевских жуликов. Ваше упорство уже не вызывает удивления, а вызывает подозрения. Как только тема подошла к чему-то конструктивному, тут Решетов, который упорно не желает замечать даже годовой истории, когда все активы ринулись вниз, а потом ринулись вверх. Делает рынки это не первый и не последний раз.
Francamente, su afición a meterse con Reshetov y otros compañeros creativos es aún más sospechosa.
Me recuerda inmediatamente a Goebbels, que tenía el dedo en el gatillo ante la palabra "inteligencia". Perdonen la asociación, si es que la hay. Así es.
Была Ваша ветка, славный последователь Марковица и других шнобелевских жуликов. Ваше упорство уже не вызывает удивления, а вызывает подозрения. Как только тема подошла к чему-то конструктивному, тут Решетов, который упорно не желает замечать даже годовой истории, когда все активы ринулись вниз, а потом ринулись вверх. Делает рынки это не первый и не последний раз.
En cuanto a la historia, muchas herramientas se derrumbaron en 2008, pero:
1. No todos. A finales de año había instrumentos rentables.
2. No todos a la vez, sino que van cayendo a lo largo del año uno a uno
Una cartera bien construida permite, en muchos casos, excluir de su composición los activos sospechosos, que son propensos a caer.
Una cartera no es la panacea para todos los males. Es un sistema de protección de las inversiones. Como un casco o un cinturón de seguridad para un constructor. Si un ladrillo le golpea la cabeza, el constructor con casco tiene más posibilidades de sobrevivir o incluso de salir ileso que sin él. Si te golpea directamente un objeto pesado, el casco no podrá salvarte.
Por lo tanto, no debemos presentar casos individuales como generales. Cada mecanismo de protección tiene su propio ámbito en el que puede evitar consecuencias indeseables.