Una vez más, sobre los lokas. - página 17
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Esto sería demostrable si se aceptara la independencia y estacionariedad del proceso incremental, es decir, precisamente los requisitos del proceso de Levy, pero no es el caso del mercado.
El mercado está muy cerca del paseo aleatorio, pero todavía no lo es. Esto ya se ha demostrado repetidamente en numerosos trabajos. En particular, el proceso incremental no es claramente independiente. En términos simples, podemos observar grupos de alta y baja volatilidad, en términos complejos - modelo GARCH.
Por cierto, veo que conoces el tema, te recomiendo que leas sobre las pausas aleatorias. También hay enfoques interesantes para el análisis.Гип, у ежа как раз то пример "какой".
Nada que ver con la situación actual. Se arrastra por las orejas muy largas.Картинка и предыдущие посты - иллюстрация возможности открытия противоположных позиций с мартингейлом. Сие в самом деле в лоб не решает задачу по теме NProgrammerа, т.к. есть лишь попытка таким непопулярным способом выявить и получить положительный результат сгенерировав некоторую совокупную профитную позицию в пределах канала. Усредняя как говорят. :)
Мне пока неизвестны способы точного прогнозирования ширины канала, ни положения его середины.
Все рассуждения, в т.ч. "о случайном блуждании", "тренд начался" и прочие - это поиск формального алгоритма... :))
В случае с флэтом алгоритм увеличения позиции и "локирования" срабатывает неплохо. ;)
Me parece que hay una comprensión demasiado unilateral de los locs. y por eso la discusión ha llegado a un callejón sin salida y ha degenerado en una relación poco a poco. Lo principal en los argumentos de los opositores a los candados es que si se sabe hacia dónde va a ir el precio, ¿para qué bloquear? Exactamente. ¿Realmente lo saben todo? ¿O realmente creen que pueden predecir dónde y cuánto subirá el precio? Ese es el autoengaño más importante, no el de los locs, el de que entiendes el mercado y puedes (o tu sistema puede) predecir su comportamiento con una probabilidad superior a 0,5. De acuerdo, así es. Pero, ¿se puede ser infalible todo el tiempo, con precisión, a todas horas? ¿Qué pasa si has tenido muchas pérdidas en las paradas en el plano, y el movimiento que has estado esperando tuvo lugar en Asia, cuando estabas durmiendo bien? Entonces volvemos a encender el terminal con un depósito agotado y hacemos previsiones, pero de nuevo nos enfrentamos al desagradable pinchazo del mercado europeo, y el depósito vuelve a fundirse en los topes.
Un hombre no es un robot. Incluso los más curtidos y disciplinados suelen entrar en el mercado por impulso, por emociones. No hay forma de librarse de ella, porque somos humanos, no robots. Y a veces es muy difícil admitir nuestro error(cerrar una posición). Los opositores a los lotes parecen hacerlo con facilidad, los envidio. Para mí (llevo en el comercio desde 1997) no siempre es posible admitirlo. Prefiero bloquear, esperar un buen movimiento y luego "romper" el bloqueo. Este es un punto importante - me dijeron arriba que debería cerrar una posición rentable, luego esperar el pullback y cerrar una perdedora. En cuanto veo una fuerte oscilación, cierro la posición con pérdidas y empiezo a seguir la rentable. La mayoría de las veces funciona.
El comercio es una enorme carga psicológica. Y la cerradura ayuda mucho. He aquí un simple ejemplo: el viernes pasado, el euro, un fuerte retroceso hacia arriba después de una caída de tres días. Ante tal movimiento, incluso los operadores experimentados tienden a subirse al tren del retroceso, sabiendo que el Eura puede llegar a menudo a los 600 puntos sin retroceso. Y así es, muy pocos dudan de que el Eu caerá a 1,3000. Pero rebota casi 150 pips hacia arriba. ¿Puede cerrar la venta con pérdidas? Los opositores a los lotes lo harán. Dirán con autoridad que el martes el eur se disparará a 1,3440 y a partir de ahí, sobre las 16 horas, venderemos. ¡Genial! Ojalá pudiera vivir así... Pero me temo que el lunes por la noche la UE caerá a 200 p. y será vergonzoso. ¿Quizás? Tira una piedra a quien esté seguro de que no puede. Ok, dejemos la venta. Pero el índice va claramente hacia arriba, y se dirige a 1,3400. Déjame abrir una compra con un stop cercano por debajo del último lote y sacar este chocolate. Si baja, cerraré las compras e intensificaré las ventas. Si no es así, ya tengo las ventas abiertas, así que esperaré a los despegues. Desde el hombro dicen - te metiste en la baja, estás promediando, está mal y así sucesivamente. Por lo tanto, el bloqueo se utiliza a menudo no para cubrir posiciones, sino para permitir trabajar en una cuenta con diferentes marcos temporales - para mantener una posición a lo largo de la tendencia daley (por ejemplo), y mientras tanto, para no aburrirse, abrir posiciones a intervalos de cinco minutos en diferentes direcciones.
Y desde este punto de vista, privarme de la oportunidad de trabajar de esta manera, lo considero una restricción de mis derechos y oportunidades.
De todos modos, quien pesca con caña de spinning, quien pesca con caña, quien pesca con red. Locke es para quien lo necesite, y tú eres bienvenido. Aunque matemáticamente no tiene sentido, pero no somos ordenadores con vista en la cabeza, ¿verdad?
Todavía no sé cómo predecir con exactitud la anchura del canal, ni la posición de su punto medio.
:) Por cierto - echa un vistazo a la TMA, tiene exactamente lo que quieres.
:) Кстати - посмотрите на TMA, там именно то что вы хотите есть.
Sí. Sigo esperando en su página web más previsiones.
Pero la TF es muy reservada. No hay descripción del algoritmo. El DLL del tipo de seguridad es una amenaza directa.
Despedirnos de tales Danais... ;)
Ничего общего с рассматриваемой ситуацией. Притянуто за очень длинные уши.La cerradura es una posición bidireccional, por lo que la analogía crédito+depósito es 100% cierta.
Sí, no te preocupes, usa los candados todo lo que quieras. He escrito sólo para aquellos que aún no han tenido tiempo de unirse al "partido de los amantes de la cerradura", para que tengan la oportunidad de formarse un enfoque constructivo del comercio.
Лок - позиция в обе стороны, так что аналогия с кредитованием+депонированием верна на 100%.
Да, Вы не волнуйтсь, пользуйтесь на здоровье локами. Я писал всего лишь для тех, кто еще не успел вступить в "партию любителей лока", дабы у них остался шанс для формирования конструктивного подхода к трейдингу.
Лок - позиция в обе стороны, так что аналогия с кредитованием+депонированием верна на 100%.
Да, Вы не волнуйтсь, пользуйтесь на здоровье локами. Я писал всего лишь для тех, кто еще не успел вступить в "партию любителей лока", дабы у них остался шанс для формирования конструктивного подхода к трейдингу.
Así es. Pero no se trata de la fiesta de los aficionados, sino de algunas ventajas no siempre evidentes.
Y la afirmación de SProgrammer de que el bloqueo aumenta las pérdidas sigue necesitando pruebas.
Sí. Sigo esperando en su página web más previsiones.
Pero la TF es muy reservada. No hay descripción del algoritmo. El DLL del tipo de seguridad es una amenaza directa.
Despedirnos de tales Danais... ;)
:) Todo el mundo utiliza una caja virtual al principio. :)