La probabilidad, ¿cómo se convierte en un patrón ...? - página 71
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Все последующие попытки компенсации убыточных позиций - это та же игра, к тому же более рискованная. Никакие хитрые игры с вероятностями не перехитрят простого факта: случайный вход (или случайные входы) не имеет статпреимущества.
Oh, tío. Se ha dicho cientos de veces. Por mí, por ti... Por mucha gente. E incluso el autor, que, por supuesto, en el contexto del tema parece extraño...
¿Has descansado y ahora vuelves a hacerlo? El autor no revela lo más importante, y usted está aquí sobre las verdades comunes por 10 veces. ¡Es hora de mover este hilo a otra categoría!
Sí... Creo que si el señor Neveteran, sin ánimo de ofender, pudiera arreglar un poco la base teórica y entonces el éxito estaría casi asegurado... pero mientras tanto es un poco débil con sus habilidades de hipnosis y auto-hipnosis.... )))
Самого главного автор не раскрывает
A un tonto no se le muestra medio trabajo (sabiduría popular). )))
A un tonto no se le muestra medio trabajo (sabiduría popular). )))
))))
Posición inicial:
Se han colocado 10 (20, 30, ... ) órdenes a 0,1 lotes hace una (dos, tres, veinticuatro horas, ...).
La ganancia/pérdida total está rondando cerca de cero, mirando periódicamente hacia arriba y hacia abajo, pero cada vez con menos frecuencia.
Ahora preste atención a una pregunta: ¿qué pasará con el saldo total de este cuadrante si cerramos las operaciones rentables una hora (dos, tres, ...) antes de las perdedoras?
La respuesta correcta es: "No lo sé" porque sólo Dios sabe por dónde iba el segmento de mercado durante esa hora (dos, tres, ...).
Si la cesta de pedidos se encontraba en la fase de "propagación" durante esa hora, obtendrá un gran negativo, pero ¿y si estaba en la fase de estabilización?
Ahora calcule la cuota de cada una de las órdenes negativas en este lío, déla por lo menos dos veces y deje que esta cuota trabaje hacia atrás en el pullback más cercano. ¿No funcionará? Claro, porque hay que calcular CUÁNDO hacerlo. Hágalo cuando la curva de la equidad tienda de menos a cero y sin su participación. De hecho, significa que se ha producido un pullback en la mayoría de los instrumentos "no adivinables" del 1er ciclo. Tarde o temprano ocurrirá en cada uno de ellos.
La cuestión del calendario sigue abierta...
Tampoco es un gran problema. Que de los pares de divisas que dieron el mayor negativo a la cesta, lo más probable es que otros entren en un pullback en la gran mayoría de los casos - es sólo "agotado" y es el momento para que vuelva.
P.D. ni un probador multidivisa, ni siquiera un maldito, perdón, factorial en la caja de herramientas de un trader - ¿te parece? ;-)
Dado que el primer ciclo fue 100% virtual, esto fue bastante aceptable.
Lo que me interesaba era la ciclicidad de las repeticiones que se producían, el tiempo de estos ciclos, la distribución de los ciclos de las correlaciones en el periodo, el principio y el final (convergencia - divergencia), la estimación del efecto de adelanto/retraso - todo esto lo consideré como una relación entre el intervalo de tiempo en un instrumento y el intervalo de tiempo en otro.
Presenté el segundo ciclo como una posición final en un par cuya probabilidad estimada de cierre en + era máxima.
Todavía no estoy seguro de muchas cosas, pero creo que es imposible equivocarse tantas veces seguidas...