La probabilidad, ¿cómo se convierte en un patrón ...? - página 61
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нет, мы уже Кодим
¿Qué hay que codificar si ya has escrito 60 páginas y el autor no puede explicar los términos de referencia? :)La "mano invisible del mercado" de Adam Smith se ha convertido ahora en el "eje invisible del mercado" por el Nevermind :)
А кстати, возможности протестить на истории мультивалютный советник - получается что и нет?!
Если бы была, то я бы поэкспериментировал с подбором оптимального рубежа первого цикла...
Неветеран, а Вы принципиально не допускаете возможности того, что всё депо будет просажено на втором цикле?
Esto es técnicamente imposible, desde mis observaciones, la estabilidad de las tendencias de retorno de los precios, con desviaciones negativas es muchas veces mayor que con desviaciones cero.
Ya lo tomo como un patrón, si la distribución fue (+2) / (-8) entonces el segundo ciclo los trabajará como (-2) / (+6). Pero con los ciclos que distribuyen los valores de forma equitativa, nada funciona, ya que no los conduzco, los cálculos posteriores vagan de forma caótica. He escrito sobre ello.
Cuanto más fuerte sea la desviación, más fuerte será el retorno, desviación positiva, - ciclo completado, (+0-) ciclo completado, (+2) / (-8) (por ejemplo) - segundo ciclo.
Empieza a surgir una imagen. Tu intento de decir lo obvio parece que empieza a dar sus frutos
RESPETO
Это технически невозможно, по моим наблюдениям, стабильность тенденций возврата цены, при отрицательных отклонениях в разы выше, чем при нулевых.
Уже принимаю, как закономерность, если расклад был (+2) / (-8) то второй цикл их отработает, как (-2) / (+6). А вот с циклами которые распределяют значения поровну, ничего неполучается, сколько я их не гонял, последующие расклады блуждают хаотично. Я писал про это.
Чем сильнее отклонение, тем сильней возврат, положительное отклонение, - цикл завершен, (+0-) цикл завершен,(+2) / (-8) (к примеру) - второй цикл.
Bien, entonces déjame hacer una aclaración más. Si entiendo bien, la expectativa matemática del resultado del primer ciclo es negativa en el límite (al menos porque hay diferenciales). En este sentido, ¿no sería mejor realizar el primer ciclo de forma virtual?Y aún así, aceptando, por supuesto, su reticencia a elaborar, por favor responda, ¿el segundo ciclo es una acción momentánea con cada menos (en el momento de alcanzar la desviación de equilibrio prevista) o, tal vez, una serie de acciones repartidas en el tiempo?
Это технически невозможно, по моим наблюдениям, стабильность тенденций возврата цены, при отрицательных отклонениях в разы выше, чем при нулевых.
Уже принимаю, как закономерность, если расклад был (+2) / (-8) то второй цикл их отработает, как (-2) / (+6). А вот с циклами которые распределяют значения поровну, ничего неполучается, сколько я их не гонял, последующие расклады блуждают хаотично. Я писал про это.
Чем сильнее отклонение, тем сильней возврат, положительное отклонение, - цикл завершен, (+0-) цикл завершен,(+2) / (-8) (к примеру) - второй цикл.
En realidad tengo muchas preguntas (perdón por ser intrusivo), intentaré limitarme a las más esenciales:1. ¿Por qué no se utilizan pares que han entrado en beneficios en el segundo ciclo? (habiendo registrado una ganancia, ¿por qué no mirarlos de la misma manera que se miran los pares negativos?)
2. Tal vez sea un poco tonto, sin faltar al respeto, pero aquí es cuando dices "según mis observaciones", ¿cuántos casos aproximadamente?
Хорошо, тогда позвольте ещё такое уточнение. Вот если я правильно понимаю, мат. ожидание результата первого цикла в пределе - величина отрицательная (ну хотя бы потому, что есть спреды). В связи с чем не лучше ли проводить первый цикл виртуально?И всё-таки, принимая, конечно, Ваше нежелание разжевывать, ответьте, пожалуйста, второй цикл - это моментное действие с каждым минусом (в момент достижения запланированного балансового отклонения) или, возможно, ... серия действий, разнесенных по времени !!!
esto es del primer post de este hilo ...................... 1 página.
Utilizo el TC como herramientaEl algoritmo para calcular la probabilidad de que ocurra un evento
El factor de tiempo controlado del evento esperado
El punto inicial de coordenadas de dirección, que es una derivada del resultado obtenido del primer ciclo del sistema.
Los elementos independientes (pero integrales) de la ST incluyen la lógica del "Hilo Fino" que se acerca físicamente y activa los eventos venideros, así como las reglas y el orden de ejecución de las "Órdenes Virtuales".
Como resultado, obtuve un modelo de acciones del sistema resistente a las influencias externas y equilibrado de forma no lineal.
Se basa en elprincipio de estabilización del equilibrio de los parámetros (iniciales) dados.
Gardenn, ya lo tengo todo masticado, .......... está todo descrito en detalle ..................... :)))
Sinceramente
это из первого поста этой ветки ...................... 1 стр.
Я использую в качестве инструментов ТСАлгоритм расчета вероятности наступления события
Управляемый фактор времени наступления ожидаемого события
Primer ciclo. 10 pares. Lote 0,1. Diferencia media 3 p. Valor medio de los puntos 10 $. El nivel de finalización del ciclo es de +/- 500 dólares. Calculemos la probabilidad de alcanzar el nivel teniendo en cuenta el diferencial.
El spread es igual a 10 pares * 0,1 lote * 3 puntos * 10 dólares = 30 dólares. Total: P(beneficio)=470/1000=0,47, P(pérdida)=530/1000=0,53.
Segundo ciclo. Obtenemos la relación (+2)/(-8). Total -500. Promedio en posiciones no rentables y aumentar el lote, por ejemplo, 5 veces.
Spread = 8 pares * 0,5 lote * 3p * 10 dólares = 120 dólares. Total: P (beneficio) = 380/1000=0,38, P (pérdida) = 620/1000=0,62.
Obtenemos que la probabilidad de alcanzar el nivel de equilibrio es menor que la probabilidad de alcanzar -1000 dólares.
Significa que para aumentar la probabilidad de alcanzar el punto de equilibrio, incluimos el factor tiempo.
Tenemos 2 criterios para el final del ciclo 2: el nivel de beneficio y el tiempo, que es menor o igual a la duración del ciclo 1. Si no se tiene en cuenta el nivel de alcanzar -1000 dólares, ya que la probabilidad de alcanzarlo es demasiado alta, el sistema fallará en la equidad. Si tenemos en cuenta el nivel de alcanzar la pérdida, la probabilidad de obtener la reducción de la renta variable aumenta con cada nuevo ciclo.
¿Cómo aumentar la probabilidad de alcanzar el beneficio?
Parece que usted separa la agrupación perdedora del total de la cartera y opera sólo con ella, lo que significa que abre nuevas posiciones en contra de la tendencia, contando con una corrección que puede ocurrir no tan rápidamente como le gustaría.
¿Cuáles son los métodos de protección de la fianza en caso de mudanza sin corrección?
Ejemplo...
Primer ciclo. 10 pares. Lote 0,1. Diferencia media 3 p. Valor medio de los puntos 10 $. El nivel de finalización del ciclo es de +/- 500 dólares. Calculemos la probabilidad de alcanzar el nivel teniendo en cuenta el diferencial.
El spread es igual a 10 pares * 0,1 lote * 3 puntos * 10 dólares = 30 dólares. Total: P(beneficio)=470/1000=0,47, P(pérdida)=530/1000=0,53.
Segundo ciclo. Obtenemos la relación (+2)/(-8). Total -500. Promedio en las posiciones no rentables y aumentar el lote, por ejemplo, 5 veces.
Spread = 8 pares * 0,5 lote * 3p * 10 dólares = 120 dólares. Total: P (beneficio) = 380/1000=0,38, P (pérdida) = 620/1000=0,62.
Obtenemos que la probabilidad de alcanzar el nivel de equilibrio es menor que la probabilidad de alcanzar -1000 dólares.
Significa que incluimos el factor tiempo para aumentar la probabilidad de equilibrio.
Tenemos 2 criterios para el final del ciclo 2: el nivel de beneficio y el tiempo, que es menor o igual a la duración del ciclo 1. Si no se tiene en cuenta el nivel de alcanzar -1000 dólares, ya que la probabilidad de alcanzarlo es demasiado alta, el sistema fallará en la equidad. Si tenemos en cuenta el nivel de alcanzar la pérdida, la probabilidad de obtener la reducción de la renta variable aumenta con cada nuevo ciclo.
¿Cómo aumentar la probabilidad de alcanzar el beneficio?
Parece que usted separa la agrupación perdedora del total de la cartera y opera sólo con ella, lo que significa que abre nuevas posiciones en contra de la tendencia, contando con una corrección que puede ocurrir no tan rápidamente como le gustaría.
¿Cuáles son los métodos de protección de la fianza en caso de mudanza sin corrección?
De verdad crees que todo es tan sencillo))) y que el autor te ha dado las llaves de la casa))) Acaba de mostrar el vector donde moverseHasta ahora sólo veo dos respuestas bastante obvias a esta pregunta como cuestión de principio (que bien pueden complementarse entre sí):
1. Ponga un tope a la reducción máxima del saldo total
2. Reservar(retirar de la cuenta) la mayor parte del beneficio como seguro en caso de que se retire el depósito.
Para todo esto tengo el siguiente algoritmo (de nuevo, no me pegues fuerte, no estoy familiarizado con Bernoulli y Markov, por decirlo suavemente).
1. Bucle virtual. Observe el punto actual en cada par de nuestra cesta (tomé 21 - un conjunto completo de 7 monedas). Esperamos la desviación total de puntos (fijada - ya que no hay posibilidad de probar toda esta granja multidivisa, tenemos que fijar esta desviación a partir de la experiencia a ojo). (*Nótese también al margen que normalizar el valor del pip parece redundante, porque si lo normalizamos, deberíamos normalizar primero el pip de cada par y luego el lote. De las consideraciones generales se desprende que estas operaciones son recíprocas y hasta cierto punto se superponen).
Cuando se alcanza la desviación total del punto, encontramos el par con la desviación máxima y tomamos todos los demás, cuya desviación no es inferior a la mitad del máximo. Y los cargamos todos con lotes iguales en la dirección del rebote - respectivamente, iniciamos un verdadero ciclo.
2. Ciclo real. Esperamos el beneficio total previsto o el límite menos. Si llegamos a menos, volvemos a realizar la misma operación de apertura de nuevas posiciones que hicimos al principio.
Hay algunos detalles más, que se están comprobando y aclarando, pero el esquema general es el mismo. Y en general, con una gestión sensata del dinero (los dos puntos del principio de este post) es de esperar que se saque un plus.