Avalancha - página 103
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ElQF en el intervalo 01.01.08 - 01.04.10 es de 3,43. La reducción máxima es de 6930,87 (30,51%). En el intervalo del 01.01.09 al 01.04.10 el máximo drawdown es de 1738,26. Los parámetros no son ciertamente brillantes, es de esperar debido a una estrategia tan arriesgada. Pero para los que les gusta el comercio arriesgado, creo que eso servirá.
Ahora piénsalo: en el probador has encontrado (de hecho, ajustado) parámetros que podrían haber tenido esos resultados en el pasado. Y este es el mejor resultado posible de los instalados.
De hecho, el TP anual es ligeramente superior a 1, lo que significa (para los no iniciados) que el riesgo en un momento dado es igual al beneficio que se prevé obtener en un año. Si tenemos en cuenta que en el comercio real, las cosas irán peor que en las pruebas (el mercado no repetirá exactamente el modelo durante las pruebas, la empresa de corretaje pellizcará del depósito en cada apertura/cierre ...), el EF anual será realmente inferior a 1, tal vez incluso varias veces.
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Escribí un Asesor Experto en mi rodilla para probar la idea misma de Avalancha puramente para el probador utilizando mi algoritmo de autor, pero con la conversión de los lotes en el comercio neto. La esencia del sistema de comercio neto no cambia, sino que sólo crea condiciones favorables para Avalanche (ahorro de márgenes y spreads en el cierre de la contrapartida). Así que incluso después de la optimización para el mismo período (principios de 2008 hasta la fecha) los resultados son más que modestos. No voy a describir en detalle - todo se puede ver en la cabecera del informe. ¿De qué depósito se habla cuando el autor habla de una semana? ¿De dónde lo sacó?
Una vez más, quiero subrayar que este es el mejor resultado, que se consiguió optimizando la anchura del canal.
En esencia, se trata de un ajuste.
1. ¡Qué "migajas" abrir una orden con un volumen de 4 lotes! Si no tiene suficiente depósito para abrir una orden del volumen requerido, es una tontería abrir "cualquier" orden. En tus condiciones necesitas cerrar TODAS las órdenes en la frontera del canal (en tu ejemplo +20). Entonces no habrá pérdidas de la dirección superior (más precisamente, son iguales al spread), la pérdida de las órdenes inferiores (4 lotes) será igual a todo el ancho del canal (40 puntos en su ejemplo), pero el margen de ambas órdenes (para volúmenes de 2 + 4 = 6 lotes) permanecerá en su depósito.
2. Su pérdida será de 118430 - 117266 = 1164 RUB, es decir, el 1% de su capital inicial.
Compare la parte introductoria (1.) en letra resaltada y la parte del resumen (2.) también en letra resaltada. ¿Puedes ver la diferencia? En la primera parte, cerraste una operación perdedora con 4 lotes, lo que equivale a 46 672 rublos, compra sin pérdidas (los spreads no se tienen en cuenta por comodidad), y en la segunda parte de tu post, ¿qué tontería, qué 1164 rublos? ¿Entiendes que he fijado mi pérdida en 4 lotes, en largo 40 puntos? En dinero, sería 1164rub. ? ¿Por qué estás retorciendo y construyendo una pirámide de números? No compliques las cosas.
Eso es lo que quería oír. ¿Qué es lo siguiente? se bloquea una pérdida, se libera el margen, se limpia el sudor de la frente.... ¿entonces qué?
Los beneficios podrían ser mayores, creo que por órdenes de magnitud. Los beneficios son más fáciles.
Сравните вводну часть (1.) выделенным шрифтом и резюлятивную (2.) также выделенный шрифт. Видете разницу? В первой части Вы закрыли убыточный сел объемом 4 лота, что равно 46 672 руб., бай в безубытке (спреды в расчет для удобства не беру), а во второй части Вашего поста что за ерунда, какие 1164 руб.? Вы понимаете, что я зафиксировал убыток в 4 лота, длинной в 40п.? В деньгах это будет по-Вашему 1164руб. ? Что передергивать и городить пирамиду из цифр, не усложняйте, все просто.
Именно это я и хотел услышать. Что дальше? зафиксировали убыток, высвободили маржу, вытерли пот со лба.... дальше что?
No hay ningún error en los cálculos. En sus condiciones, hay 70.000 rublos en la cuenta antes de la liberación de los colaterales. Por lo tanto, una vez fijadas las pérdidas y devuelta la garantía, el depósito no cambia mucho. Tú pusiste estas condiciones, cúlpate a ti mismo. La próxima vez cuéntalo ANTES de escribir nada.
Una vez que se libera el margen, la avalancha vuelve a empezar. ¿Ha entendido bien las palabras "cerrar TODOS los pedidos"? Si no es así, léalo con atención. Todo significa todo, tanto la compra como la venta. Por eso no tiene ninguna orden, ni abierta ni pendiente, tras la devolución de la garantía. El gráfico es claro, tienes 117266 rublos en tu cuenta - puedes hacer lo que quieras.
Por lo general, cuando el EURUSD está en las cotizaciones actuales y el apalancamiento de 1:500, la pérdida al cierre de la orden comienza a superar el margen devuelto cuando la anchura del canal supera los 50 puntos. Hasta este valor, el margen devuelto supera la pérdida fija: puede cerrar con seguridad órdenes de cualquier tamaño.
Por eso me ha sugerido que calcule un ancho de canal óptimo para cada símbolo: puede tomar el 70-80 por ciento de esta cifra (50 pips) (es decir, 35-40 pips), que será un ancho de canal óptimo y seguro para el EURUSD. En la mayoría de las condiciones desfavorables (muchos retrocesos, falta de depósito para colocar una orden, el precio se mueve en una dirección innecesaria), usted podrá salir de la "Avalancha" ahorrando una parte decente de su depósito.
Gracias por estimular el generador de ideas.
No hay ningún error en los cálculos. Bajo sus condiciones, hay 70.000 rublos en la cuenta antes de la liberación de los colaterales. Por lo tanto, una vez fijadas las pérdidas y devuelta la garantía, el depósito no cambia mucho. Tú pusiste estas condiciones, cúlpate a ti mismo. La próxima vez cuéntalo ANTES de escribir nada.
Una vez que se libera el margen, la avalancha vuelve a empezar. Espero que se hayan dado cuenta de que TODAS las órdenes están cerradas, tanto las de compra como las de venta. Por lo tanto, después de la devolución del margen, no tiene órdenes, ni abiertas ni pendientes. El gráfico es claro, tienes 117266 rublos en tu cuenta - haz lo que quieras.
Por lo general, cuando el EURUSD está en las cotizaciones actuales y el apalancamiento de 1:500, la pérdida al cierre de la orden comienza a superar el margen devuelto cuando la anchura del canal supera los 50 puntos. Hasta este valor, el depósito reembolsable es mayor que la pérdida fija, y puede cerrar con seguridad órdenes de cualquier volumen.
La compra se cerró en el punto de equilibrio, se sentó en 4 lotes cerró en una pérdida después de 40p. Le di 46.672 rublos al mercado. Que tiene que ver el depósito, es mi dinero lo devolví, olvídate de él, (el depósito) no es una ganancia ni una pérdida, y fijar una posición perdedora en 4 lotes a través de 40p. es una reducción real de mi dinero con el que he entrado en el mercado, por 46 672 rublos. ¿Lo entiendes? ¿Cómo es - "Después de arreglar las pérdidas y devolver la garantía el depósito no cambia mucho"? ¿Estás loco? ¿Estás diciendo tonterías? ¿Entiendes que con un lote de 4, cada uno de los pips pasados en la dirección equivocada, tus fondos se reducen en 1.166,8 rublos? ¡La prenda es constante, este es su dinero, sólo están "congelados", y aquí los fondos se derriten con cada punto y cuando se fija la posición, ya no los verá y su depósito será 46.672 rublos menos (con la prenda devuelta)!
Paciente a celador: ¿Puedo vivir un poco más?
Ordenanza: ¡El doctor dijo morgue, así que morgue!
Svinozavrlexandros
Si tenéis una cabeza como la mía, programadores, traders, tenéis mucha experiencia, decidme cuánto disminuirá mi depósito si cometo una posición con pérdidas con un volumen de 4 lotes después de 40 pips (sin incluir el spread). ¿Cuánto perderemos en rublos, por ejemplo en el euro/dólar?
JonKatana писал(а) >> Вообще, для EURUSD при текущих котировках и плече 1:500 убыток при закрытии ордера начинает превышать возвращаемый залог при ширине канала более 50 пунктов.
JonKatana, ¿en qué momento se te ocurrió la brillante idea de comparar el depósito con la pérdida?
Hasta este valor, el depósito reembolsable es mayor que la pérdida fija: puede cerrar con seguridad órdenes de cualquier volumen.
Ya está, puede relajarse: ha entrado en una nueva realidad financiera, en la que no le importan las pérdidas, siempre que sean menores que el depósito.
En el lote 4 el depósito es de 1079 dólares (con un apalancamiento de 1:500). Y el precio de 1 pip es de 40 dólares
Es simple - cuando bloqueamos una pérdida de -40 pips con el lote 4. Recuperamos nuestros 1079 dólares. Y perdemos para siempre 40*40=1600 dólares. (No se tiene en cuenta el diferencial).
Los cálculos de la aritmética escolar...
Pero, al parecer, el jefe de filas tenía otra formación... No es la primera vez que observo que tiene graves problemas con la aritmética elemental.