Avalancha - página 430
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Si quisiera utilizar este método, tendría que volver a calcular los dibujos y llenarlos con nuevas órdenes. Aquí hay una captura de pantalla, se puede ver que matemáticamente no hay partes iguales de la tendencia / minitendencias, interesante TS Avalanche desde el punto de vista de la primera entrada fallida - entrada equivocada = inversa, el sistema de promediar las pérdidas con Martingala también satisface, pero no se adapta a cierta confianza que el beneficio debe ser cortado a cierta distancia - distancia
Si el Sr. Brainard puede mostrarme un cálculo en el que las órdenes rentables puedan dejarse en el mercado y llenarse con otras nuevas, muchas gracias, pero las pérdidas pueden mantenerse bloqueadas o cortarse con SL
HH: Los máximos del ABCD pueden predecirse con cierta exactitud, la única cuestión es CUÁNDO estará el precio, es poco probable que se prediga con gran exactitud, es decir, la versión Avalanche con distancias asimétricas para las órdenes de VENTA y COMPRA es interesante
¿y si hay un movimiento de retroceso?
HI: Los máximos del ABCD pueden predecirse con cierta precisión, la única cuestión es CUÁNDO estará el precio, lo cual es poco probable que se pueda predecir con gran precisión, es decir, la versión Avalanche con distancias asimétricas para las órdenes de VENTA y COMPRA es interesante
No es bueno, pero es bastante raro. Las soluciones son obvias: elija instrumentos poco volátiles, no opere antes de las noticias o en absoluto durante el día -los movimientos fuertes son poco probables por la noche- o coloque órdenes más amplias aumentando el paso entre los niveles.
por primera vez admitió lo obvio... y gracias por eso
Existe la "psicología del jugador". El jugador de ordenador sabe que, a pesar de la situación aparentemente desesperada, hay una solución; al fin y al cabo, en cualquier juego se puede ganar. Y no se detiene, sino que sigue buscando la manera de seguir adelante, y al encontrarla, gana. Lo mismo puede hacerse en la vida. A la clásica Avalancha no le gusta un piso, por lo que para eludir este problema se creó Auto-Lavina. No le gustan las tendencias planas, pero estadísticamente las planas y los retrocesos ocurren con más frecuencia que las tendencias fuertes, por lo que si elige el instrumento y el momento adecuados para operar es fácil lograr un crecimiento rápido y sin pérdidas de su depósito.
Otro cambio de marca del opio del pueblo.
Captura, anti-captura, auto-captura, indicador de conejo ... todo lo que necesitas para supuestamente ganar dinero ))))
Gurney, ¿para quién trabajas? Admítelo por fin.
O haz al menos una cuenta real y demuestra en la práctica cómo funcionan tus herramientas mágicas.
Déjate de tonterías.
No es necesario adivinar los lugares de reversión del precio o el retroceso del paso - mi indicador Rabbit, que hace una marca para el día siguiente, ha estado disponible durante mucho tiempo para eso.
Hace el marcado, pero no puedo comerciar por este marcado con mis manos o el código - se ha hecho, puede tomar la ofensa - indicador de Conejo , ga.noga todavía, mejor rejilla Privalov - al menos tiene algo de lógica que en su Conejo o cualquier Punto de Pivote
Para el sábado, deja de devanarte los sesos - ¿tienes variaciones sobre el Zig-Zag y el Super Lavin? ¿Podemos mantenerlo simple - me conformaré con una MM correcta con cálculo de SL en caso de no retorno?
ZZZ: Vuelve al tema, ya he publicado el cálculo de los corredores dinámicos para las órdenes de Avalancha para el lazo - puedes usarlo - el sistema funciona bien
ZS: me acuerdo de lasso y del tema sobre el casino, por el que recibió un baneo - Creo que no hay accidentes aleatorios: los temas con avalanchas / martas por la web se multiplican y no se borran, creo que una discusión sobre casinos y teoría de juegos se puede trasladar a este hilo impunemente ;)
Cuando miro el gráfico, siento que el indicador Rabbit es mejor que la rejilla Pribal - tiene algo de lógica que su Rabbit o cualquier Pivot Point.
Para el sábado, deja de devanarte los sesos - ¿tienes variaciones sobre el Zig-Zag y el Super Lavin? ¿Podemos mantenerlo simple - me conformaré con un MM correcto con el cálculo de SL en caso de un movimiento sin desvío?
ZZZ: Vuelve al tema, ya he publicado el cálculo de los corredores dinámicos para las órdenes de Avalancha para el lazo - puedes usarlo - el sistema funciona bien
ZS: me acuerdo de lasso y del tema sobre el casino, por el que recibió un baneo - Creo que no hay accidentes aleatorios: los temas con avalanchas/martes por la red se multiplican y no se borran, creo que una discusión sobre casinos y teoría de juegos se puede trasladar a este hilo impunemente ;)
¿Qué otra cosa puede adelantarse con "impunidad"?
Los suicidios no se pueden detener
... puede que haga lo mismo en la vida real. A la clásica Avalancha no le gusta el plano, así que para sortear este problema hemos creado la Auto-Lavina. Pero estadísticamente los planos y los retrocesos ocurren más a menudo que las tendencias fuertes, por eso si usted elige un instrumento y un tiempo de negociación razonables puede lograr fácilmente un crecimiento rápido y rentable de su depósito.
En cuanto a la avalancha. Lectura completa y "reciclaje" del hilo. Esta información me habría ayudado mucho en mi tiempo de investigación.
He creado algoritmos para mis variantes de una avalancha de redes (basado en un Asesor Experto, previamente publicado en esta rama por Murad Ismaylov - gracias a él).
El par de divisas es EURUSD. Plazo utilizado = 5 min. Entrada por tendencia (utilizo las velas diarias + ruptura del precio de un fractal en M5 en la dirección de la tendencia diaria). El lote inicial se fija en 0,1. El canal es dinámico - por APR. Los coeficientes de multiplicación de los volúmenes posteriores en las inversiones (iteraciones) son los siguientes: 5-4-3-2-2-2... es decir, lotes resultantes: 0,1; 0,5; 2; 6; 12; 24... Arrastre de la 1ª iteración (una de las variantes) en el archivo adjunto (StrategyTester.htm) - 80 pp. TR = 74 puntos. - una de las opciones. Los 2 mayores guiños de la balanza hacia abajo son la entrada de 12 lotes - 4 iteraciones (flips). Los detalles de las diferentes opciones se encuentran en las "normas y directrices sobre avalanchas" (en el archivo adjunto). He eliminado deliberadamente los nicks (algunos de los trozos del foro están ahí), para evitar preguntas tontas. Aparte de eso hay: Av02.mq4 - versión básica con entrada aleatoria de la variante de avalancha de red; DetailedStatement_Lavina.htm - informe detallado cuando el comercio en una cuenta de demostración desde el comienzo de diciembre de 2010 varias avalanchas - drawdowns (así como subidas) de la tabla se deben a la acción simultánea de varios sistemas similares con diferentes ajustes (el tamaño del canal (ya sea estacionaria o dinámica (por ATP), el número de vueltas (iteración), de los cuales de arrastre) - arrastre en todos en los fractales + sangría - diferente, las relaciones de dominación son todos los mismos (pureza del informe no es 100%, porque la máquina de vez en cuando.En diciembre, la máquina se apagó de vez en cuando durante la noche, se conectaron nuevas variantes), empezar en todo - 0,1 lotes; Avalancha 05.01 - captura de pantalla.
P.S. en la cuenta real que operaba en CHFJPY (según mis cálculos los riesgos eran mínimos para este par - 3 iteraciones en pruebas máximas desde el 1 de enero hasta el 1 de noviembre de 2010) en noviembre de 2010 en el algoritmo húmedo para la cuenta real, había un máximo de 3 reversiones (además de las operaciones tanto en la cuenta demo como en la real - una en una - o la diferencia en unos pocos puntos, el probador con una demo - late). Ahora estoy refinando los algoritmos...