Avalancha - página 270
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Для меня очевидно другое. Человек профитно торгующий восемь лет не может не знать элементарных закономерностей.
При снижении значения профитных сделок с 50% до тех же 40% изменяется сам характер распределения серий.
Привожу статистику распределения по выборке 30 000. На ней же тестировался Лябушер. ))
Видим как резко возрастает колво убыточных серий.
Только не надо говорить, что Вы их разрываете профитными в несколько пипсов. Не смешите публику.
График баланса страшно выкладывать. Просадки такие!!!, что самого баланса даже не видно.
Но в конце все заканчивается хэппи-эндом, все как и гарантирует по своему опыту, наставник юнных трейдеров, Олег.
Вопрос только в том, что до него никто не доживет (до хэппиэнда) кроме него самого.
Claro que sí, hay otras cosas que puedo hacer. Para las personas con especial talento, repito una vez más que tienen una cabeza sobre los hombros que no permitiría tales series. Lee con atención. He escrito cientos de veces que el MM seleccionado para TC. Es de la ST de la que dependerá todo. Y el hecho de que con una disminución del porcentaje de operaciones rentables aumenta naturalmente la probabilidad de un mayor número de rachas perdedoras es evidente. ¿Intentas hacerte el gracioso? En teoría, se pueden encontrar parámetros para cualquier TS en los que se produzca una pérdida. Para mí es mucho más fácil comerciar con un Martin. También es mucho más fácil diseñar un sistema para un margen.Si no me equivoco, no sé si voy a engañar a mi robot de trading o no). (Los modelos de Astrakhan y Lubushev demuestran que todo es una causa perdida y que no hay que comerciar). (Mirando sus fotos en la necesidad urgente de retirar todos los depósitos, y dejar de forex))))
4 y 10 operaciones en el Laboucher darán un beneficio. En el lote de la puñalada nada será 6. 40 de cada 100 operaciones en läbucher darán un beneficio. Si tuvieras una serie de 1000000 operaciones y dijeras... mira, hubo 3000 operaciones perdedoras seguidas en un lote de talón)) ¿Por qué es tan difícil de hacer? En un lote de colillas, la distribución es exactamente la misma. Así que habrá una pérdida instantánea. ¿Por qué me das las detracciones? ¿No hay reducción en un lote de talón? No creo que debamos usar el deslizamiento y demás... pero sí debemos usar nuestro forex en lugar de imitar aperturas al azar de la calle. Si no sabe cómo utilizar el TDS, puede utilizar algunas estrategias de negociación sencillas que no dependen de las condiciones de la orden elegida. Pero si 4 transacciones de 10 ya van a dar beneficios, y no 6 transacciones, tengo claro que conseguir 4 es mucho más fácil que 6 transacciones. ¿O no? ¿Y 40 de 100 es más fácil de conseguir que 51?
Y también por tus pruebas de distribuciones... como dije antes con cualquier sistema de MM, estás perdiendo dinero. En un martín, en un lote de puñaladas, o en un labrador. Creo que están alejados del mercado real. Si lo dices no hay TP de beneficio en principio. En teoría, se puede encontrar una asignación que cualquier MM y absolutamente cualquier TS fallará. Teóricamente podemos encontrar una situación en la que haya mil operaciones perdedoras seguidas y decir "mea".
¿Qué es lo que no entiendes? ¿Niegas que 4 de cada 10 da un beneficio? ¿Y que el 4 es más fácil de alcanzar que el 6? Y por lo tanto, sería más fácil crear un sistema que produzca beneficios en un Laboucher. Teóricamente, si la probabilidad es diferente de 0, puede ocurrir. Por lo tanto, podemos decir teóricamente que 1000 operaciones seguidas pueden no ser rentables. Así que es un perdedor en todas partes. Tal y como yo lo veo, todos estáis perdiendo. Si se trata de 4 beneficios sobre 10, y no de 6, entonces con un TS más o menos saneado será más fácil obtener beneficios que con un lote fijo. Se mire como se mire, es más fácil llegar a 4 rentables que a 6. El resto depende de la ST. Pero, obviamente, si para obtener beneficios nada más que 4 de 10 en lugar de 6, entonces este ST puede ser más simple y fácil de crear. Y no me des tu distribución, es un perdedor en todas partes. Si me equivoco, que me corrijan los que son buenos en matemáticas, pero hasta donde yo sé, según la teoría de la probabilidad, puede ocurrir cualquier evento cuya probabilidad sea distinta de 0. Y creo que cuantas más operaciones se hagan en una serie, más probable será tener, por ejemplo, 500 operaciones perdedoras seguidas. ¿O me equivoco? Según tu distribución la probabilidad de perder puede caer y TS que da el 99% de las operaciones rentables, y en la que el beneficio es 5 veces mayor que el stop. Tome una serie de 10000000000 y ejecute mil operaciones perdedoras seguidas. Esta distribución resultó ser una TS perdedora que da el 99% de las operaciones rentables. Y la sabia conclusión - para pamoyku este pésimo TS para drenar sin piedad de la distribución. Me cansé de esta discusión sobre nada. Me gusta. Me gusta. No voy a demostrar nada a nadie... ya estoy harto. Estoy tan seguro de que si el beneficio se puede conseguir en 4, en lugar de 6 transacciones, entonces crear un TS rentable será más fácil. No me importan todas vuestras distribuciones teóricas... vuestras teorías y dañinas para vivir porque podéis morir. Eso es todo. Así que voy a dejar esta discusión inútil... que quiere comerciar como tú... No quiero operar en el mercado de divisas. Permíteme que me vaya.
ZS. Con Lunatic creó el tema, mogarych por lo que hilo hasta la tercera página)).
Да ладно - в запале и на систему нападали, хотя она, конечно, не при чем. Чё уж там... было... ))) Но не у всех ведь железная выдержка - автор своей инопланетной арифметикой даже земную мумию до истерики доведет. )))
Seamos sinceros. No hay ningún sistema en Avalanche como tal. Es una apertura aleatoria en la que toda la esperanza es que el depósito sobreviva a un pinchazo. ¿Qué tipo de sistema hay? Los intercambios están fuera de los libros. No hay ningún sistema. Conclusión. En principio no hay nada que criticar))) En general, todas mis disputas fueron acerca de la matemática tonta lunática topikstarter, y la viabilidad de locs, y no sobre Avalancha en sí, ya que dicen que es un sistema de apertura / cierre de los oficios ... El hecho de que la apertura de un soplete falle, me convence personalmente. Qué tipo de crítica es la de los pseudoestimulantes. El autor aquí no puede demostrar que 2+2=4. Pero criticar el sistema desde el punto de vista de las razones de apertura/cierre, bueno, que hubiera un sistema que tomara una decisión sobre las operaciones de apertura/cierre, y no sólo desde un soplete... bueno, es una causa perdida, quizás estoy en el calor de la discusión olvidada pero no recuerdo categóricamente que haya criticado a Lavina precisamente como sistema))Por cierto diré que en un mercado como el actual Lavina no debería funcionar mal. Porque los movimientos no son malos. Lo que le gusta a Avalanche. Las divisas pueden moverse por cientos de pips en un par de horas, sólo el mercado en el que se abre la Avalancha de la calle puede funcionar bien. Y cuando el mercado comience a aplanarse en un corredor estrecho, esto será... una mierda. Mira las cotizaciones de 2002,03,04. Estaban tan planos en el corredor de 30 pips, que era horrible. Y eso de "cambiar el canal" que se han inventado no funcionaría allí porque la volatilidad era muy baja, no como ahora. Se fue 50 pips por esos estándares, fue un movimiento muy fuerte... y luego volvió a volar. Las estrategias de los canales definitivamente gobernaban en ese entonces.
Да и вообще какал я на это распределение. ВОзьмите дневки и киньте ССИ с периодом 44. Это с мая прошлого года 6 сигналов. Стоп по обратному сигналу. Это всего 6 стопов в год. На мартине стоп даже в 1000 пипсов на маленький начальный лот, это мелочи в сравнение с тем когда накрутяца лоты и 20 пипс стопа по деньгам будет стоить больше чем 1000 на маленький начальный лот. У меня было 6 стопов за целый год. При том что я в сторону сигнала на дневках могу скальпировать на минутках совершая по 50 сделок в день. Если ошибся тупо сижу жду, не пересиживаю, а именно просто жду..день, два..ессно не до бесконечнсти, а до обратного сигнала на дневках. Схватил стоп, увеличил лот и дальше тупо в сторону сигнала на дневках совершаю кучу сделок, иногда тупо по интуиции ловлю откаты и с откатов опять становлюсь до следующего стопа. Логика у меня проста - либо застопит, либо цена вернёца и пойдёт в профит. А стопов таких всего 6 в год!! На то и ращёт что стопов будет очень мало, и отсекаеца основная проблема мартина накрутка лотов, на количестве стопов или паршивом распределении. У меня 99% профитных сделок. Где я на 6 стопах в год могу попасть на паршивую серию?? Такие вы все умные с этим распределением, типа не ясно что на распределении можна на мартине влететь, равно как и на стабильном лоте, ещё быстрее слить. И количество стопов для мартина это самое страшное, ибо лоты начинает накручивать. Так я ж говорил на то вам и голова на плечах что б класть на это распределение, и на количесво стопов. З0000 у него сделок..у меня тоже 30000 в год при 6 стопах и 29994 профитных сделках. Картинки блин рисует..серии у него по 30000..с кучей какого то говнораспределения, и немеряно стопов. Хватит там уже хрень в экселе считать. График возьми, да ССИ 44 кинь на дневки, и убедись, пересчитай, что там всего 6 стопов в год выходит. Я даже не представляю как я на 6 стопах в год залезу в то говнораспределение которое ты насчитал в этих 30000 тыщах сделок?? Скажи как мне имея 6 стопов за весь год попасть в тот бред который ты насчитал?? Мне что б схлопотать то количество стопов которое у тя вышло в этих 30000 тыщах сделок..нада 30000 тысяч лет торговать.
¡Una captura de pantalla de las señales en el estudio!
..опа. Посмотрите на котиры за 2002,03,04 года. Там такие флеты были в коридорчике в 30 пипс, просто жесть. И вот эта хрень которую они придумали со сдвиганием каридора там явно бы не работала ибо там волотильность очень низкая была, не что сейчас. Там прошла 50 пипс по тем меркам уже движняк не хилый..и опять
Для особо ленивых которым религия ихнему Высочеству не позволяет взять СИИ 44 и кинуть на дневки выкладываю скрин.
Las señales se determinan mediante TrendCCI y EntryCCI. Y usted sugiere usar CCI. Está claro que el número de señales será diferente.