Avalancha - página 211

 
Veamos los resultados de las pruebas de 5 años de Avalanche EA.
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testh5.zip  40 kb
 
torgash >>:

Отцеплять ордера по тому же принципу что и на вход. На верхней границе отцепляем один 1 селл, пошла на нижнюю - отцепляем 2 бай и т.п. Вообще тестирование показывает, что два рядом стоящих флэта возникают не так часто. Достаточно лишь будет определить порядок колена безопасный для депо ну и пожертвовать доходностью соответственно.

Estás teorizando. Después de dos movimientos entre los corredores (tres movimientos dentro de cada corredor) tendremos una posición aumentada 64 veces más una pérdida bloqueada.
¿Qué sentido tiene cerrar una posición 64 veces menor?
Por último, y lo más importante, ¿cómo va a determinar por adelantado

torgash escribió (a) >>
Si el precio se mantiene en el corredor después del turno, entonces restauramos el bloqueo y esperamos el siguiente turno.

¿ese pequeño "si"?
Si sé (de antemano) que el precio se mantiene en el corredor, no necesito ninguna "avalancha".
 
genfed >>:
Смотрим результаты тестирования советника Лавина за 5 лет.


El depósito inicial no es del todo correcto, porque hay operaciones (más) que superan el volumen del depósito, no tendrías suficiente margen, además hay posiciones cerradas que superan el depósito inicial.
Como mínimo, el depósito inicial debe superar en dos (preferiblemente tres) veces el depósito máximo posible. Su opción debe prever un depósito inicial de unos 5000.
No está muy claro en base a qué principio se realiza el cierre, ¿se supera un determinado umbral? o algún otro?
Si no es mucha molestia, por favor, envíe un EA para su consideración.
 
E_mc2 >>:
Не неси бред. Залоккировать это тоже что и вообще закрыть позицию. Только стоя в локе заплатишь лишний спред, будешь платить свопы и маржу дополнительную. Вывод - для депозита выгодней вообще закрыть позицию. А люди которые удумают торговать по твоим советам сольют только на одних спредах и свопах.

No. Son cosas completamente diferentes.

Ejemplo: Ha bloqueado la Avalancha, ambos lados del corredor tienen el mismo volumen total de pedidos. El ancho de banda del corredor es de 120 pips. El precio sobrepasó el límite exterior de la banda en 10 puntos y se dio la vuelta (un plano) - usted cerró sus órdenes rentables y colocó una orden pendiente de la misma dirección un poco más allá. El precio llegó al lado opuesto de la banda y salió de ella en 10 puntos - usted cierra todas las órdenes de este lado del corredor y la orden pendiente que no se ha disparado. Total: 0 puntos de pérdida, +20 puntos de beneficio.

Ahora, como usted sugiere (cerrar la posición) - cerramos todas las órdenes y tomamos 10 pips por el mismo volumen en los mismos dos lugares que en el primer caso. ¡Aquí tenemos +20 puntos de beneficio y -120 puntos de pérdida! Total: -100 puntos de pérdida.

¿No ves la diferencia entre +20 pips de beneficio (en el caso de un cierre) y -100 pips de pérdida (en tu caso - cerrar la posición)?

 
lexandros >>:
Как аналогия... Сядьте в автомобиль. разгонитесь до 5 км/ч едьте с этой постоянной скоростью... через 500 метров бетонная стена....... Эффект? разбитый бампер, мятые крылья ну и т.п... едете в мастерскую - чините все это и можно повторять хоть до бесконечности пока не надоест...
Сядьте в тот же автомобиль и давите постоянно на педаль и едьте по той же траектрии... впереди та же стена... Эффет? машина не подлежит восстановлению... да и вы скорее всего труп...
Вывод... участок 500 метров вы проедете безусловно в разы быстрее (по аналогии с наращиванию прибыли), но финал будет печальным.
Так вот... в мартингейле в любом... в том числе и в лавине - наращивание лотов - это то же самое что наращивание скорости автомобиля... есть определенный предел когда автомобиль остановить уже не получится... и его остановка - это просто катастрофа без права на выживание.

He sugerido una forma segura de operar para esto - lea cuidadosamente. Debe retirar periódicamente sus ganancias, dejando su depósito inicial. Entonces, en el peor de los casos, sólo perderá el depósito inicial.

Como analogía tiras del acelerador lo más fuerte posible y cada 10 metros tiras la maleta con el dinero en el coche. Tras 500 metros el coche se estrella, recoges tranquilamente las cincuenta maletas que has tirado, compras un coche nuevo con un par de maletas... y aprietas el acelerador hasta el fondo...

 
Si no lo sabes, hay programas especiales en las salas de chat que simulan
Dicen que hay toda una agencia en los EE.UU. Estoy feliz de seguir el hilo.
 
JonKatana >>:

Нет. Это совершенно разные вещи.

Пример: вы заблокировали "Лавину", на обоих сторонах коридора одинаковые суммарные объемы ордеров. Ширина коридора 120 пунктов. Цена вышла за внешнюю границу коридора на 10 пунктов и развернулась (флет) - вы закрыли прибыльные ордера и выставили отложенный ордер того же направления чуть дальше...



¿Cómo se determina que después de 10 pips más allá del límite exterior del corredor habrá una reversión y no una continuación después de un pequeño pullback? ¿Cuáles son sus criterios?

Por favor, describa el algoritmo de colocación de órdenes para el día utilizando su indicador.

 
Por favor, describa el algoritmo de colocación de órdenes para el día utilizando su indicador. <br / translate="no">
¿Qué indicador, hjlu...? (lo siento, el apodo es ilegible)? El autor no ha presentado ningún informe, imagen o línea de código desde el inicio del hilo y no parece tener intención de hacerlo.
Pero no deja de deleitar a la gente con sus obras maestras.
 
JonKatana писал(а) >>

Fácil. EURUSD. 400 pips son 10 reversiones dentro de un corredor de 40 pips. Para empezar, encuentra un momento así en la historia, fíchalo en el estudio.

¿Y cómo lo has comprobado?

 
JonKatana >>:

Нет. Это совершенно разные вещи.

Пример: вы заблокировали "Лавину", на обоих сторонах коридора одинаковые суммарные объемы ордеров. Ширина коридора 120 пунктов. Цена вышла за внешнюю границу коридора на 10 пунктов и развернулась (флет) - вы закрыли прибыльные ордера и выставили отложенный ордер того же направления чуть дальше. Цена дошла до противоположной границы, также вышла за нее на 10 пунктов - вы закрываете все ордера этой стороны коридора и не сработавший отложенный ордер. Итого: 0 пунктов убытка, +20 пунктов прибыли.

Теперь как предлагаете вы (закрыть позицию) - закрываем все ордера и берем по 10 пунктов тем же объемом в тех же двух местах, что и в первом случае. Имеем: +20 пунктов прибыли и -120 ПУНКТОВ УБЫТКА! Итого: -100 пунктов убытка.

Вы не видите разницы между +20 пунктов прибыли (в случае замка) и -100 пунктов убытка (в вашем случае - закрытие позиции)?

De nuevo, 25 - si los nuevos no lo leyeran, ni siquiera respondería: estoy harto.
Vuelve de la teoría a la operativa práctica (sólo tienes que echar un vistazo al hilo del foro correspondiente: con calculadora en mano se ha demostrado más de una vez que el cierre y el bloqueo son equivalentes a los swaps). Con las mismas acciones equivalentes (conversión a posición neta) obtendrá el mismo resultado. El bloqueo es más favorable por la cantidad de swaps si las posiciones bloqueadas se mantienen durante más de un día. El único ejemplo en el que el bloqueo permite lo que la red no puede - es mantener una posición por debajo del TAMAÑO mínimo, si el movimiento lo permite - también se da en ese hilo. Tal vez alguien pueda encontrarlo útil.
Las mismas acciones que usted describe no son equivalentes. Debe ser otra apertura de posiciones en la dirección del movimiento - tienen que trabajar de esta diferencia de 100 pips.

Buena suerte.