Avalancha - página 147

 
zhuki >>:

Ну если держать,то можно и до МК додержать. Хотя тоже ничего не проиграешь. Только деньги переведёшь со счёта, на счёт.


Sí... de eso se trata... un cierre significa no perder. Eso es lo que hemos hecho... hemos calculado el nivel en el que se situaría la demanda de margen en cada una de las cuentas, en función de la evolución del precio. Por ejemplo, el precio fue largo, sabemos en cuántos pips se cerrará la posición corta en la llamada de margen. Y en este nivel fijamos TP en la segunda empresa de corretaje en posición de compra. El resultado. El corto cerró con margen y el largo cerró con ganancias exactamente en la misma cantidad. Pérdidas O + lo que ganamos en los swaps.
 
E_mc2 >>:


Ну да..на то и был расчёт что замок значит убытка не будет. Делали просто так..вычисляли уровень на ктором будет маржин кол по каждому из счетов в завистимости от того куда пойдёт цена. Например пошла цена в лонг, мы знаем через скольок пипсов закроеца по маржинколу шортовая поза. И на этом уровне во втором ДЦ на позу бай ставили ТП. Результат. Шорт закрылся по маржин колу лонг на точно такую же сумму закрылся в профит. Потери О + остаёца то что заработали на свопах.

No, es una super Avalancha. Eso es lo que significa la inteligencia colectiva. Incluso me formé en esto en una fábrica americana, tengo una formación teórica.

Muy bien, la broma es para ti, es hora de ir a la cama. Espero que mis poses no se cierren por la mañana.

 
zhuki >>:

За 2-3 минуты в сутки,тоже не плохо.


Hay un hilo en el foro... Busca por ahí... se ha discutido mucho al respecto... No es grave... ¿Qué te van a dar 2 o 3 p al día? ¿Realmente vale la pena todo este problema?
Gastas más en cigarrillos al día (si fumas, claro)... Si se abre con un lote grande de al menos 10 lotes - entonces tal vez tenga sentido.
Pero... Ten en cuenta... Ese intercambio será positivo sólo en una dirección :) ... Es decir, o sólo en compra o sólo en venta... y la diferencia será también sólo en la compra o sólo en la venta...
Y justo aquí surge la pregunta sobre los huecos... Abrimos con baja sin 0. Es decir, ya hemos perdido el diferencial... pero estamos esperando a que se cierre el canje... Y aquí estamos - el día abrió con una brecha de 10 pips... y fuimos con nuestra cerradura al lado opuesto del intercambio... Y como resultado, no ganamos nada en el intercambio... y perdimos el diferencial en el lote...
Esto es sólo si se cierra al mismo precio que se abrió... Pero eso puede no ocurrir en el mundo real... Para el momento del cierre, el precio puede fácilmente equivocarse por un par de puntos... Y el resultado - hola, margaritas:) Has perdido tanto de golpe - que tendrás que trabajar en un mes ...

Por cierto - topikstarter para una nota - también puede a la avalancha de hacer ... Sólo teniendo en cuenta palabras tan ingeniosas como intercambio... Tendrá más sentido:)

Lo principal es no inventar algo sobre los intercambios de una realidad paralela...
 
lexandros писал(а) >>



Sólo asegúrate de que no inventa algo sobre los intercambios de una realidad paralela.


Un par de sus trucos son suficientes por hoy...

 
lexandros >>:


Да есть ветка в форуме... Поройтесь... очень плотно эту тему обсуждали... Ну несерьезно это все... ну что вам даст 2-3 п в сутки? Стоит ли сыр-бор из за этого разводить?
Вы на сигареты в день больше тратите (если курите конечно)... Если открываться большим лотом в как минимум в 10 лотов - то может и имеет смысл.
Да и то... учтите... Что своп будет положительным только в одну сторону:) т.е. либо только в бай либо только в сел... и разница соответственно тоже будет либо только в бай либо только в селл...
И как раз таки тут встает вопрос о гэпах... Открылись локом без минуты 0. Т.е. спред уже потеряли... но типо ждем что свопом перекроется... А вот ана - открылся день с гэпом в 10 пп... и ушли мы со своим локом в противоположную сторону от свопа... И в результате и на свопе ниче не выиграли... и на локе спрэд потеряли...
Это если только закрытся по той же цене, что и открылись... Но на реале такого может и не произойти... пока закрываться будете - цена запросто может на пару пунктов убежать не туда... И в результате - привет ромашки:) потеряли за один раз столько - что потом месяц отрабатывать будем...

Кстати - топикстартеру на заметку - можно тоже а-ля лавину сделать... Только уже с учетом таких умных слов как своп... Многозначительней будет выглядеть:)

Главно, чтобы опять че нить про свопы своего не наизобретал, из паралельной реальности


Lo siento, estás diciendo tonterías. He escrito un ejemplo más arriba. En una empresa de corretaje en un largo 1,5 pips en el otro en el corto 0,5 estaban en el largo y corto, en una empresa de corretaje cobrado 1,5 pips en el otro eliminado 0,5 beneficio neto 1 pip. ¿Dónde hay un solo camino? Vamos en direcciones diferentes, una es comprar y la otra es vender - esa es la esencia de estar en una posición con swaps. ¿Y dónde están los huecos, no es la semana de apertura de viernes a lunes, sino la semana de negociación habitual a las 23.59 cada noche? No lo recuerdo.
Qué tontería lo del cierre también... ¿a dónde irá a parar el precio? Estamos en diferentes casas de bolsa. En uno vamos en largo, en el otro en corto. Por ejemplo, fijamos un TP de 2 pips en el corto en una casa de corretaje y un stop loss de 2 pips en otra. Cerramos en 0. Perdimos 2 puntos allí y en otro nos llevamos 2 puntos.
 
JonKatana писал(а) >>

Esto puede hacerse en una sola cuenta de operaciones. Unos minutos antes de que termine la negociación del viernes, debe colocar dos órdenes pendientes - Buy Stop y Sell Stop, reservando una pequeña distancia del precio para que no tenga tiempo de atraparlas. Además - como escribió zhuki.


John, en este caso la teoría vuelve a estar lejos de la práctica.
Por definición:
Las órdenes stop se ejecutan al precio indicado o peor,
Las órdenes limitadas se ejecutan al precio indicado o mejor.
.
En este caso, su orden de stop se ejecutará al precio de apertura del mercado del lunes, es decir, no obtendrá ningún beneficio en caso de GAP.
Una vez más te recomiendo que pruebes lo que sugieres en teoría.

 
goldtrader >>:



В очередной раз рекомендую хоть немного попробовать на реале то что предлагаете в теории.


¿Qué te hace pensar que lo necesita?
 
Ni siquiera respondí al comentario de ese teórico que me escribió... Ya le dije, se nota enseguida que ese hombre no ha visto nunca la vida real en sus ojos).
 
E_mc2 >>:


ЧТо то извиняюсь чушь вы пишете. Я выше писал пример. В одном ДЦ на лонг 1,5 пипса в другом на шорт 0,5 стали в лонг и в шорт, в одном ДЦ начислили 1,5 пипса в другом сняли 0,5 чисты зароботок 1 пипс. И где здесь только в одну сторону? Как раз в разные стороны, одна бай другая селл в этом вся суть что стоим в замке и капают свопы. И где это гепы это ж не открытие недели с пятницы на понедельник, а обычная торговая неделя что гепы каждый вечерв 23,59 что ли?? Я такого не припомню что то..
По закрытию тоже что за глупости..куда цена убежит? Мы стоим в разных ДЦ. В одном лонг в другом шорт. В одном дЦ например на шорт ставим ТП 2 пипс в другом ставил стоп лосс 2 пипс. И спокойненько закрываемся в 0. Там потеряли 2 пипса в другом взяли 2 пипса.


En primer lugar. Me refería a un DC.
En segundo lugar, empeoras tu situación al meterte en diferentes DCs. Tienes suerte si estás en la dirección correcta... exactamente la diferencia en los intercambios... ¿Y si te equivocas de dirección...? Entonces perdiste en los dos DTs + el doble spread... Y no una sola como en el caso de la cerradura... Es decir, hemos perdido el doble.
Tercero, sobre las lagunas... Puede que no lo recuerde, pero analice la historia... Incluso los vigilantes se abren paso con huecos... No estoy hablando de grandes lagunas... Pero una brecha de 2-5 pips ocurre con bastante frecuencia...
Y los días son aún peores...
Las citas no van seguidas... El hecho de que la barra esté dibujada por una vela continua o una línea, no significa que las cotizaciones fueran 1,2,3,4,5 y así sucesivamente
podría ser 1,2,5
una barra seguirá siendo dibujada del 1 al 5... y las brechas entre barras adyacentes entre el precio de cierre de la barra anterior y el precio de apertura de la barra actual ocurren muy a menudo...
 
Creo que ni siquiera el tristemente célebre Nirobka le dio tanta importancia. No sé por qué hacía previsiones tan disparatadas, como que el petróleo terminará el año a 12 libras, pero él al menos sabía la diferencia entre el saldo de la equidad... y sí entendía los fundamentos del trading... mientras que este tipo era tan patético que no podía hacer un breakeven, ni distinguir la equidad del saldo y en qué principio se abren las órdenes... así que qué decir. Pero abren 10 veces en una noche con un lote del 20%, y todo en beneficio. (Es conocido el dicho de Mark Mickiewicz de que los tontos tienen suerte)))). No tengo nada contra el autor personalmente ... bueno, sólo un hilo tan inundado ... el propio topicstarter contribuye a ello) Bueno, es imposible resistirse a que no comente sus brillantes perlas ...