Avalancha - página 152

 
E_mc2 писал(а) >>


Oh... no puedo soportarlo ahora... Después de leer el primer post, me he dado cuenta de que Einstein está descansando... lo tiene todo resuelto. No entiendo lo que la esencia de la TC ... Puede ser más en la rama explicó ... pero el primer puesto no entienden todo tan abstruso.


Y tú pensabas que era fácil para nosotros los reyes).

 
Espero que John Catala y su megahypersuperultrarrowslide no se ofendan porque hayamos agitado un tema diferente aquí. De hecho, negociar con swaps es más realista que negociar con un derrumbe)) Me alegro de hablar con todos, me voy a la cama).
 
E_mc2 >>:


... в одном деце не может быть положительной разницы в свопах она всегда будет в -. Я не знаю таких ДЦ где бы по одной паре была положительная разница в свопе. Ни один ДЦ такого не допустит. ...

No puedo anunciarlo como danés y no hay lotes allí, puedes comprar o vender, por supuesto puedes usar forwards en vez de spot u opciones para cubrirte, pero seguro que no hay forwards y opciones para pares donde el swap es positivo en ambas direcciones (por ejemplo, el forint húngaro es positivo para casi todos los cruces)...

Estoy de acuerdo en que la avalancha pura no se puede utilizar como un sistema preparado. Para que funcione se necesita un par sin spread y un corredor de 1 pip. Sólo así podrá mantener una relación razonable entre beneficios y pérdidas. Una avalancha puede servir de herramienta para manejar situaciones complejas. El corredor debe ser igual a dos spreads, si hay pounddollar 2 pips, entonces puede ser incluso un intento limpio. Es imposible automatizarlo en mi terminal, pero de momento he conseguido saltar a mano...

 
zhuki писал(а) >>

Ambos intercambios son positivos, muéstrame. Captura de pantalla, cualquier cosa para ver lo que es posible.


>> http://www.onlinebroker.ru/services/forex/tariffs/
 

¡Gente respetada!

Este tipo de tonterías no están permitidas. No puedo salir de debajo de la mesa. Léelo:

JonKatana 15.04.2010 22:26

Te equivocas. Hay una diferencia, y muy grande. Forex es mucho más rentable. En el casino, apostando 100.000 rublos al rojo, recuperas tus 100.000 si tienes suerte, más otros 100.000 de ganancia. Ganar es igual a apostar. Perder también es igual a apostar. Las probabilidades son 50/50.

En Forex, abriendo una orden con un volumen de 100.000 peones, y adivinando la dirección de una tendencia semanal, por ejemplo, puede ganar 1.000.000 de rublos. ¡Las ganancias serán DIEZ veces la apuesta inicial! Tal vez incluso más. Y la pérdida también es igual a la apuesta inicial. La probabilidad es mucho mayor. ¡Puedes perder toda la semana todos los días en la apuesta inicial, y luego un día cubrir todas las pérdidas semanales y quedarte con ganancias!

Este método de negociación se llama "moneda" y es perfecto para los jugadores que no quieren aprender los entresijos del comercio de divisas o para los principiantes. La rentabilidad es mucho mayor que apostar en un casino al rojo/negro.

JonKatana 15.04.2010 20:30
Estoy totalmente de acuerdo. Es más, la negociación con margen es una de las formas clásicas descritas por todos los autores conocidos. La idea es que usted transfiera una parte del depósito a su cuenta de operaciones, por ejemplo el 10%. Y usted abre una orden con un volumen enorme - hasta el 80% del tamaño de la cuenta de operaciones. Si el precio se mueve, aunque sea una pequeña distancia, en una dirección rentable, se obtiene un gran beneficio. Luego se retira la parte ganada a la cuenta externa y se continúa con la apuesta inicial. Y así sucesivamente. Si el precio va en contra de usted - se obtiene una llamada de margen, pero será una pérdida de sólo una pequeña parte del depósito total (externo). Y los grandes beneficios, retirados varias veces, cubrirán con creces las pérdidas ocasionales.

JonKatana 15.04.2010 22:14

AlexSTAL писал(а) >>

¿Por qué debería esperar el CM? ¿Las paradas no ayudarán en este caso?
¿Quién le impide "emular" un ajuste de márgenes colocando un stop?

Las paradas no ayudarán. Si le queda suficiente dinero en su cuenta de operaciones para sostener unas cuantas paradas, entonces la cantidad de dinero que entra en la garantía es pequeña y los beneficios también son pequeños.

Si abre una orden con un gran volumen, y establece el nivel de stop loss en un lugar en el que se activaría una llamada de margen normal, entonces ¿por qué necesita un stop loss? Un ajuste de márgenes cerrará todo por sí mismo.

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El autor está en llamas dos veces.
La primera - dice que uno debe entrar inmediatamente con todo el depósito y si pierde, tiene que añadir dinero a la cuenta desde el margen y seguir jugando. En otro post dice que si tienes dinero de reserva inmediatamente en esa cuenta, es malo ya que no funciona y no hay beneficio. Me pregunto si el propio autor da cuenta de lo que ha escrito o es realmente un bot. Debería tener un depósito inicial múltiple en alguna parte, pero no en esta cuenta.... debajo de la cama probablemente...
Segundo: el autor no sabe en absoluto qué es la teoría de la probabilidad, cómo funcionan los casinos, etc. Propone apostar estúpidamente y perder 100 dólares hasta ganar por ejemplo 1000 dólares y afirma que las pérdidas serán 9 y una ganancia cubrirá esas pérdidas. Uno. Para perder 9 veces, hay que tener algo que perder. Segundo. ¿Quién dice (probablemente John) que una serie de derrotas no consistirá en 18 derrotas?

Me sorprende tal analfabetismo.

 
Saludos.
Aquí hay otro informe sobre Lovina.
Como puede ver, lo máximo que ganaba era 2,56 lotes.
No es difícil calcular cuánto dinero se necesita para el trabajo normal.
Así que también creo que la herramienta es bastante utilizable.
Archivos adjuntos:
prmeslxdfsh.rar  97 kb
 
torgash писал(а) >>


El corredor debe ser igual a dos spreads, si hay pounddollar 2 pips entonces usted puede incluso tratar de limpiar. En mi terminal la automatización es imposible, pero de momento he conseguido saltar a mano...


Pensé en ello, miré a la historia, y allí largas serpientes planas en minutos muy a menudo se producen, aquí al principio de uno puede caer y con un corredor de 2 se extiende a drenar largo y doloroso, y el Kolya se acercará con la inevitabilidad de guillatine.
P.D. Por cierto, ¿cuál es su coeficiente de ampliación del lote? ¿Doble sobrepeso?

 
Galina >>:
Приветствую !
Вот еще один отчет по "Ловине".
Как видите максимум что он набирал, это 2.56 лота.
Не сложно расчитать какой обьем Ден. средств необходим для нормальной работы.
Так что я так же считаю, инструментом вполне можно пользоваться.

Camarada khorosh, ¿seguimos luchando por el resultado, o ya has perdido el interés por el tema? ) Mejor aún, únete a Galina y a mí - los tres, tal vez, será más fácil para nosotros hacer una herramienta que realmente funcione? Y en general, ¿alguien está interesado en ver el Asesor Experto, que da este resultado? ¿O no tiene sentido publicarlo?

 
sever29 >>:


Думал об этом, по истории посмотрел, а там длиннючие флетовые змейки на минутках очень часто встречаются, вот в начале такой можно попасть и с корридором в 2 спреда сливать долго и мучительно, а Коля будет приближаться с неотвратимостью гильятины.
П.С. Кстати, у Вас какой кооф. увелечения лота. Двойной перевес?

Hay un umbral elemental de volatilidad, por St.Dev. lo filtramos y esperamos el Momentum, la volatilidad nunca sale de golpe y se mantiene durante un tiempo... Lo que quiero decir es que el rango de 60-100 puntos es una misión suicida, ahí no hay capital suficiente.

Yo diría que es el doble, pero cuanto más estrecha sea la gama, menos coeficiente se puede utilizar. En general, si dos ciclos no funcionan, los desecho. Tomo una cerradura como opción. Un alce es un alce, y punto. Se toma en el pecho. La pérdida es un alce no fijado y mientras está girando el comerciante tiene la posibilidad de juzgar, reconstruir la técnica y tomar ganancias en todos.
Utilizo la avalancha pura muy raramente, si no tengo ideas. En general, lo utilizo como asistente cuando las tácticas empiezan a ir mal. Pero, de nuevo, con mucho cuidado y nunca como fuente principal de ingresos.

 
rumata1984 писал(а) >>

¿Alguien está interesado en ver el EA que produce este resultado? ¿O no tiene sentido publicarlo?


>> Es interesante. >> Vamos con el Asesor Experto.
En general, si no es demasiado difícil, describir la esencia de la estrategia en la etapa actual, creo que difiere significativamente de la versión original propuesta por JonKatana.