Avalancha - página 95

 
sever29 >>:

1. Ваше право, можно находясь в его центре выставить ордера на границах, можа с рынка, на границе входить. 2. Не важно, можете придумать сами, главное чтобы координаты корридора оставались как есть. Предположим, что мы что-то как то сделали, схитрили, но в итоге получили получился именно такой корридор. 3. Используйте любой, но не забывайте, используемый Вами коофициент, придется применять как бы до и после это флета. Может прибыли по этому коофу не будет совсем, тогда его применение по отношению к этому флету- лукавство.

Es demasiado fácil. Si entras en medio de un pasillo, nunca entrarás en una Avalancha. Para obtener un beneficio, basta con que el precio pase más allá de la frontera del canal del spread (2 pips) + 1 pip. La escala vertical es demasiado gruesa, pero en todos los casos de entrar en el centro de este corredor se sale con beneficio. He contado 12 salidas seguidas con beneficios. No utilizar el algoritmo de Avalancha en absoluto.

Si se perdió la salida y se produjo la inversión, aún mejor. Como no has limitado el coeficiente, el cálculo es sencillo. La anchura del canal es de 62 puntos. El multiplicador es 63. Se obtiene un beneficio cuando el precio está 3 (en teoría 1, pero hay un margen de 2 puntos) puntos por detrás de la frontera del canal. Y por un volumen enorme, ¡63 veces más que el inicial! De nuevo, la escala es aproximada, pero el precio pasa la frontera del canal en 3 puntos en todos los casos. Son 6 salidas con el múltiplo de volumen de beneficio de 63 desde la inicial, en la que 2 salidas (abajo al principio y la última) son muy grandes.

 
nikat97 >>:

Допустим сработало несколько колен. Цена находится ниже канала, но и безубытка не достигла еще, здесь смещаем байстоп ближе к цене при его срабатывании соответственно выставляем селлстоп и в итоге канал смещен.

Или байстоп ставим еще выше, когда цена ниже канала - здесь либо расширяем канал либо смещаем при достижении этого байстопа

Esto dará lugar a volúmenes desequilibrados. Una simple martingala se adapta mejor a esta táctica, cerrando una orden perdedora y abriendo una dirigida en sentido contrario, de mayor volumen.

 
kharko >>:
Если сохранять убыточную позицию, то прибыль, равную ширине канала, получим при прохождении ценой тройного расстояния. (1-е - от уровня убыточной позиции к уровню противоположной позиции, 2-е - от уровня позиции к уровню безубытка, 3-е - получение прибыли)
При фиксации убытка одно расстояние убирается... Остается расстояние для фиксации убытка и расстояние для получения прибыли.
Результат: уменьшаем залоговые средства и расстояние для получения заданной прибыли...
Esto no cambia el depósito de ninguna manera. En el caso de dos órdenes abiertas en sentido contrario del mismo volumen, se le cobrará el mismo depósito que para una de las órdenes colocadas. Es extraño que no lo sepas.
 

¡¡¡Por cierto!!! :) Hay un emulador para el comercio manual en el probador en el código de las bases aquí en el foro - ¿Podría los autores (o?) demostrar su sistema - en cualquier intervalo de tiempo histórico a su gusto. Y luego sobre cualquier particular a elección de los escépticos = sin duda resolvería todas las disputas. :)

 
JonKatana >>:

Слишком легко. При входе посредине коридора в "Лавину" вы ни разу не попадете. Для получения прибыли достаточно прохождения ценой за границу канала спреда (2 пункта) + 1 пункт. Вертикальный масштаб слишком грубый, но во всех случаях входа в центр этого коридора вы выходите с прибылью. Я насчитал 12 выходов с прибылью подряд. Не используя алгоритм "Лавины" вообще.

Если вы прозевали момент выхода и разворот произошел - еще лучше. Так как вы не ограничили коэффициент - расчет прост. Ширина канала 62 пункта. Коэффициент умножения 63. Получаете прибыль после прохождения ценой 3 (в теории 1, но есть спред 2 пункта) пунктов за границу канала. Причем громадным объемом, в 63 раза больше начального! Опять же, масштаб грубый, но 3 пункта цена за границу канала проходит во всех случаях. То есть 6 выходов с прибылью объемом, кратным 63 от начального, причем 2 выхода (вниз вначале и последний) очень большие.


¡¡Factor de multiplicación 63!! Hay una verdadera sensación de paranoia aquí. Pero, ¿qué pasa si se alcanza el precio y luego se retrocede un poco? Por lo que entiendo la lógica, entonces el factor de multiplicación sería 62. (basándose en su sugerencia de disminuir el coeficiente en cada paso).
Es decir, obtenemos 63*62=3096 en dos inversiones. Es decir, el volumen de lotes es 3096!!! veces mayor que el inicial... En el lote inicial 0,01 en la segunda vuelta en U ya tenemos un lote 30,96... Más de dos pasos dan demasiado miedo como para contarlos... ¿Puede calcular usted mismo el depósito inicial? Para poder manejarlo...
Realmente necesitas ver a un médico...
 
khorosh >>:


Ваши предположения ничем не подкреплены, это только предположения. А мои доводы подкреплены результатами тестирования на двух разнородных парах. Жалко терять 1000$, работайте на центовом счёте.


Mis suposiciones están exactamente respaldadas. Que las posibilidades de pillar un piso en la primera entrada son las mismas que las de salir con beneficios son casi las mismas, se deduce de tus propias palabras. Usted mismo dice que las pérdidas son posibles. Entonces, ¿por qué este fracaso no se produce en la primera entrada, o en la segunda?

Te contradices y te autoengañas persistentemente.
 
lexandros >>:
Коэффициент умножения 63!!! Тут уже попахивает параноей реальной. А если цепанули чуть чуть цену и откатились обратно? Насколько я понимаю логику, тогда коэффициент умножения будет 62. (исходя из вашего предложения уменьшать коэффициент на каждом шаге).
Т.е. получаем на двух разворотах 63*62=3096. Т.е. объем лотов в 3096!! раз выше первоначального... при начальном лоте 0.01 уже на втором развороте имеем лот 30.96... Больше двух шагов даже считать страшно... Депо начальное сами посчитаете? чтобы выдержать такое...
Батенька, да вам на самом деле надо к дохтуру...
Todas las preguntas a Sever29:
sever29 >>

las coordenadas del corredor permanecen como están

.

Supongamos que hemos hecho algo, que hemos engañado, pero que hemos acabado exactamente con este pasillo. 3. Utiliza cualquiera

, pero no olvides el cooficiente que utilizas, tendrás que aplicarlo como si fuera antes y después de este fracaso. Puede ser que no haya ningún beneficio usando este coof en absoluto, entonces su aplicación con respecto a este e-flat es engañosa.
 

Genial, así que los autores no necesitan la verdad, sólo hablar. :))

 
nikat97 >>:

Не согласен. Джон ссылался на индикатор RABBIT

Esto es lo que dijo nuestro maestro al principio de su tragicomedia: "Como el precio no puede permanecer dentro de su banda estrecha, la traspasará y se moverá en cualquier dirección y usted obtendrá beneficios SIEMPRE". Sin analizar nada, sin usar ningún indicador, ¡en un gráfico desnudo!"

Mi asesor realmente no utiliza ningún indicador. )))

 
JonKatana >>:
Все вопросы к sever29:


Y todavía estoy esperando una respuesta a la pregunta de la página 95 del 03.04.2010 11:04
¿O es que esta pregunta no forma parte del sistema de Avalancha y la estás ignorando deliberadamente?