Criterio de selección automática de los resultados de la optimización. - página 8

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StatBars >>:
Извините, господа, но здесь вроде бы другая тема обсуждалась(хоть и в прошедшем времени, тем не менее).

De acuerdo, pero nadie más que yo ha publicado su versión de los criterios de autoselección de los resultados... )))

 
Shurik740 >>:

Это могут быть самые разные варианты сигналов, например:

первый - ослабевание основного, появление плохих признаков, отклонение с разрывами, и т.п. ...

второй - пересечение важного уровня, разворот основного тренда, пробой канала, или какой-нить сильный сигнал, отменяющий или отсрочивающий возможные возвраты...

третий - восстановление основного сигнала, отскок от трендовой или горизонтальной линии


Es decir, estas tres señales, especialmente la primera (debilitamiento de la principal, aparición de malas señales, desviación con gaps, etc.) están más relacionadas con la esencia de las señales principales, con la propia estrategia de trading.


Supongo que sé de lo que hablo. Para mis propias ideas, lo enfoco de manera diferente - sé desde el principio que una señal de trading mayor puede no ser seguida por el desarrollo esperado, lo que entiendo que llamas "debilitamiento de la mayor, aparición de malas señales, desviación con gaps, etc.". Y como la evolución esperada no se produjo, significa que el mecanismo con el que contaba ya no funciona en el mercado. La principal señal de trading falló y el dinero en el mercado se fue en dirección contraria. Supongo que como todo el mundo en esta situación, soy muy consciente de que, sí, es muy posible que el mercado vuelva, que es posible volver a ganar, etc. Pero me abstengo de hacer tal cosa, ya que una apuesta no se basa en el mecanismo de la señal comercial subyacente, sino sólo en el azar. Puedo decirlo porque también he calculado de antemano la señal de stop, es decir, el nivel a partir del cual el comportamiento posterior del mercado no tiene ninguna ventaja estadística. Verás, yo abro donde veo la ventaja y cierro en el nivel donde no hay ventaja. Y la apuesta, basada en el dolor de la propia reducción, desde el nivel, donde la ventaja estadística se ha ido, en mi opinión es una manera muy perniciosa, porque no tiene nada bajo ella, pero el deseo de ganar de nuevo. Por lo tanto, si la señal de trading principal está muerta, entonces está muerta. Estoy experimentando una pérdida. Tal vez si calculas tu nivel de stop de forma estadísticamente significativa, no tengas que coser una estrategia de apuesta por el drawdown a tu estrategia principal de trading. Me he dado cuenta de que esto de "apostar de otra manera si no ha funcionado a la primera" está muy extendido. En mi opinión esto es una clara señal de que la estrategia básica no ha sido finalizada y en lugar de corregir la estrategia básica se ha generalizado el "arreglar el drawdown máximo con beneficios extra", es decir, tratar no la causa sino la consecuencia, que es el mismo problema, sólo que ¿por qué no solucionarlo desde el principio? Esto es lo que hago - desde el principio la señal principal de comercio es saludable y no hay necesidad de corregirla. Esta es mi ideología. Por eso estoy en contra de las superestructuras complejas, de los arreglos, de los potenciadores y de sus indicadores: lo más probable es que sean un sustituto para admitir ante uno mismo que la estrategia principal ha fracasado. La minimización inicial del drawdown hasta un nivel en el que no se necesitan extras, en el que sólo la estrategia principal de trading está apostando dinero, me da la sensación de que todo está construido correctamente.

 
Shurik740 >>:

Согласен, но ни кто кроме меня не выложил свой вариант критерия автоотбора результатов... )))

Ahí tienes, mendigando mi criterio súper simple pero súper efectivo ;)


Y para ser justos, StatBars, sólo somos los dos señores que posteamos no referencias a razonamientos que han llegado a un callejón sin salida inconcluso, sino criterios. Y ahora estamos discutiendo su ideología. Dudo que impidamos al resto aportar algo de valor.

 

Vita писал(а) >>

Puedo decir esto porque he calculado de antemano la señal de parada - el nivel a partir del cual el comportamiento posterior del mercado no tiene ninguna ventaja estadística. Verás, abro donde veo una ventaja estadística y cierro donde no la hay. Y la apuesta, basada en el dolor de la propia reducción, desde el nivel, donde la ventaja estadística se ha ido, en mi opinión es una manera muy perniciosa, porque no tiene nada bajo ella, pero el deseo de ganar de nuevo. Por lo tanto, si la señal de trading principal está muerta, entonces está muerta. Estoy experimentando una pérdida. Tal vez si calculas tu nivel de stop de una manera estadísticamente significativa, entonces no tienes que coser una estrategia de apuesta por el drawdown a tu estrategia principal de trading. Me he dado cuenta de que esto de "apostar de otra manera si no ha funcionado a la primera" está muy extendido.

Hay estrategias en las que las operaciones perdedoras son del 1-5% y el drawdown es del 60-90%. No se trata de la reducción de las posiciones cerradas, sino de las rentables dentro de las operaciones abiertas. Es esta reducción la que tiene sentido recortar.

Si uno cree que el margen de beneficio no disminuyó tanto como para cerrar la posición definitivamente, en este sentido vale la pena cerrar esta posición, esperar a que se restablezca y luego abrirla de nuevo. No importa si hubo un deslizamiento o no, si genera dudas es mejor esperar a que pase y continuar como estaba previsto. Y si se cierra la señal, puede ser que siga viva, pero no para nosotros. Otra cosa es que si la señal está muerta durante mucho tiempo, entonces tiene sentido esperar a que vuelva a funcionar.

En general, creo que la estrategia más segura es la que se basa en un grupo de señales y su clasificación, porque las tendencias cambian constantemente, pero también se repiten constantemente. Si los dividimos no sólo en tendencia y plano del TF actual, sino también en TFs superiores, el plano en el superior es una tendencia en el actual, ambos son planos allí y allá, y en uno después del crecimiento, o viceversa en el otro... Sería mejor considerar tres TFs. Por ejemplo, estoy trabajando con 15 y teniendo en cuenta la tendencia o flat en H4 y D1. Esto es una gran ayuda para mi ST. Este tipo de orientación es como un soplo de aire fresco.


Sobre el criterio de clasificación...

Que alguien escriba sus propias fórmulas. Me gustaría probarlo para comparar...

 
Shurik740 >>:

Есть такие стратегии, в которых убыточных сделок 1-5%, а просадка 60-90%. Это просадка не закрытых позиций, а внутри открытых сделок прибыльных. Именно эту просадку и есть смыл урезать.


Ni siquiera se me ocurrió tocar las operaciones rentables con las manos. ;) Es decir, no soy tan sensible como para preocuparme por los drawdowns dentro de una operación rentable. A menos que, por supuesto, entienda perfectamente de qué estoy hablando.

 

Abrimos una posición y perdimos, llegando a perder hasta el 5% del saldo, pero finalmente todo se recuperó y la posición se cerró con beneficios. La reducción resultó ser del 95%, es decir, estuvimos a punto de perder todo el depósito... Las operaciones rentables no deben ser como caminar al borde de un abismo, de eso se trata...

 
Shurik740 >>:

Открывается позиция, уходит в минус, да такой, что баланса остается 5% от того что было, в конечном итоге все возвращается и эта позиция закрывается в плюсе. Просадка получилась 95%, т.е. мы были на волосок от того чтоб потерять весь депозит... Прибыльные сделки не должны быть как хождение по краю пропасти, вот о чем речь...

Lo entiendo. He reforzado para mí la expresión "Los negocios rentables no deben ser como caminar al borde de un precipicio". Cualquier operación no debe ser como caminar al borde de un precipicio. Una operación que puede resultar en una reducción del 95% es impensable para mí. Está mal desde el principio. Como antes, me inclino y lo repetiré: rescatar una operación que lleva a un ajuste de márgenes es tratar la consecuencia, no la causa. Se puede hacer eso, pero para mí es un camino inútil, porque la lógica aquí es simple: ¿por qué una estrategia basada en "hay que salvar el trato" va a llevar al éxito y no a un colapso aún mayor? ¿Por qué no tener una estrategia de rescate de este tipo desde el principio y llevar las cosas a un "colgado de un hilo"? Porque, y creo firmemente en esto, no hay una estrategia básica o de rescate en estos casos. Dejando a un lado las ilusiones, lo único que tenemos es un riesgo exorbitante por operación, el dolor de una caída en esa operación y la esperanza de una "estrategia de rescate". A veces esto funciona, el final intermedio es delicioso y la ilusión se ve respaldada. Pero no para mí. Y se desaconseja apostar todo el depósito en una sola operación. Si te duele, significa que estás haciendo algo mal. Traducido como, si tienes que guardar tu depósito (comercio, estrategia básica), entonces estás equivocado desde el principio.

Estoy sorprendido - 95% de reducción en una sola operación. Amén.

 

El 95% soy yo por ejemplo, por supuesto no tiene sentido ni siquiera luchar contra ello.

Pero volvamos al tema que nos ocupa. He destacado para mí los indicadores más importantes:


PipBar - pips/barras (suma de puntos de todas las operaciones dividida por la suma de barras de estas posiciones, es decir, calidad del tiempo utilizado)

PF - Rentabilidad (Factor de Beneficio)

SdDay - número de operaciones por día (suma de las operaciones dividida por el número de días analizados)

ProcDay - el porcentaje de beneficio por día (calculado mediante una fórmula especial, los que piensan que el porcentaje total dividido por el número de días es el mismo - ¡¡¡error!!!)

MD - Reducción máxima

SrD - Disposición media (disposición total de todas las órdenes dividida por el número de órdenes)

Ust - Sostenibilidad (beneficio en $ dividido por la reducción máxima en $)

PrMD - Porcentaje de fondos de depósito utilizados dividido por la disposición máxima. (Con un lote creciente, si jugamos con el 5% del depósito y obtenemos un drawdown del 20%, el juego al 10% del depósito corresponde al 40%, el indicador sirve para eliminar los errores en la comparación de los criterios de las diferentes estrategias, si el porcentaje de fondos utilizados diverge)


Otros valores sólo me molestan. Te enviaré mi versión revisada de la fórmula más tarde. Estaré encantado de compararlo con el de otra persona.

 

Y aquí está la fórmula, o más bien el código de inmediato:


if(MathAbs(Loss)==0 && Profit>0) PF=10;
else PF=Profit/MathAbs(Loss);
if(PF>=3) Vigoda=2*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
si no Vigoda=(PF-1)*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4))
if((SdDay*5)<1) Vigoda=0; // filtrar de ofertas aleatorias (limitar al menos 1 oferta por semana)


Espero sus comentarios y críticas...

 
Shurik740 >>:

А вот и формула, вернее сразу код:


if(MathAbs(Loss)==0 && Profit>0) PF=10;
else PF=Profit/MathAbs(Loss);
if(PF>=3) Vigoda=2*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
else Vigoda=(PF-1)*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
if((SdDay*5)<1) Vigoda=0; // фильтр от случайных сделок (ограничение сделок не менее чем 1 в неделю)


Жду Ваши коменты и критику...

Es difícil comentarlo sin un ejemplo o un código, que podría sentirse en su ejemplo, mirando la fórmula. Esto es lo que me parece a mí:

El coeficiente (PF-1)*SdDay, hasta el punto en que PF>=3 está acotado desde arriba, es: (PF-1)*SdDay = Pago medio por día / pérdida media por operación. Se puede ver el intento de racionar las ganancias y la cantidad de operaciones perdedoras por días y operaciones mismas. Dudo que estemos añadiendo algo de valor aquí. ¿Qué sentido tiene limitar este Pago medio por día / Pérdida media por operación al doble del número de operaciones por día en PF>=3? En primer lugar, está claro que favorece otra cosa en el resto de la fórmula. En segundo lugar, su diseño es intrínsecamente erróneo - deseche primero los resultados con un criterio simple insatisfactorio (número de operaciones por período, factor de beneficio, ganancias, etc.) y entonces no habrá necesidad de tales restricciones extrañas y, creo, inexplicables en su fórmula.


Ratio ((PipBar+Ust)/10) = Beneficio / (1 / Valor del punto / Número de barras + 1 / Cantidad de reducción máxima) /10 - normalizamos el beneficio de nuevo, pero utilizando el valor del punto y el número de barras. ¿Qué significa esta normalización?


Y la parte (ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)) - es de nuevo, entiendo, un intento empírico de combinar la rentabilidad del periodo con el riesgo. ¿Por qué te gusta más este ratio y los anteriores que el de Beneficio/Disminución? Curioso, ¿puede dar ejemplos - para estos resultados Vigoda muestra tal y tal, que refleja esto y esto bien?


La fórmula del criterio no puede ser tan difícil (en la escritura, no en la comprensión). Deberíamos intentar de otra manera poner en una fórmula de criterio la estimación de la rentabilidad, el riesgo, el pago para un período y el umbral para el número de operaciones para un período. En mi opinión, por diseño, el criterio debería ser el siguiente: Puntuación de Rentabilidad * Puntuación de Riesgo * Puntuación de Tasa de Retorno * Puntuación de Umbral o algo más. Las puntuaciones deben multiplicarse, no sumarse. Probablemente el mundo funcione de tal manera que no se sumen los días con las piezas, la altura con el valor, la altura del salto con la velocidad de carrera, porque tales métricas no tienen ningún sentido. Y tú tampoco deberías.


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