Criterio de selección automática de los resultados de la optimización. - página 7
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Vita, нормально в принципе. Предотсеивание - по числу сделок, м.о. и PF, а окончательное отсеивание - по вполне приличному интегральному критерию вместе с "облачностью". Т.е. фактически вся процедура предполагает фильтрацию примерно по пяти разным критериям.
Сами цифры предотсеивания (м.о., надеюсь, в старых полноценных пунктах, т.е. на четырехзнаке?) вполне логичны. Я бы, наверно, увеличил минимальное количество сделок (скажем, до 200), чтобы увеличить статдостоверность результатов.
Sí, el MO es de 50 puntos de cuatro dígitos. Yo también aumentaría el número mínimo de operaciones, pero 200 operaciones al año, es decir, 50 pips al día, es sólo mi sueño por ahora :). Aunque debo confesar que prácticamente lo hago de esta manera - compruebo mis parámetros elegidos en más operaciones, probablemente, para divertir a mi ego - los resultados son demasiado sorprendentes. :)
Y estoy completamente de acuerdo, en que hay más de un criterio, por más que gire este problema con criterio integral. Sin embargo, entiendo que el autor del tema - bueno, el optimizador tiene un montón de resultados del arco iris. ¿Y quién me dirá cuál elegir? Eso es lo que quiero, meter los resultados en la tabla, sacar la fórmula y ¡voilá! Eso es lo que yo también hago, pero prefiero utilizar la preselección. Elimina >99% de los resultados del optimizador. Desgraciadamente, la optimización basada en la rentabilidad o en el resultado esperado se convierte rápidamente en la búsqueda de una operación superrentable, y la optimización basada en el equilibrio se convierte en un millón de operaciones con una rentabilidad cercana a uno y un resultado esperado nulo. Fijar el saldo mínimo cura la enfermedad, pero no hasta el final.
¿Sería bueno que el algoritmo genético anduviera buscando PF>2 & EP>50 & N>50? ¿O algo así, según tus gustos?
Прибыль * Прибыльность / Просадка в %. это хорошо, но чтоб период тестирования не влиял на показатель прибыль
El efecto del periodo se produce sólo cuando el optimizador me da resultados para diferentes periodos, es decir, cuando lo hago yo mismo con mis propias manos: primero optimizo un periodo, luego otro, y después me pongo a resolver el problema. No, no me hago la vida tan difícil.
Por lo que entendí el autor del tema, le gustaría lo mismo que a mí (si no, no lo entendería :) ) - Superponer un indicador integral a los resultados de optimización obtenidos por el probador de estrategias. Así lo hago y no veo el problema de comprobar la influencia del periodo, porque los resultados muestran el mismo periodo, pero el índice es absoluto, es decir, no se puede utilizar para comparar ni con otros periodos ni con otros instrumentos, etc.
No veo la posibilidad de una métrica integral compleja. La reducción máxima es la peor realidad, por lo que es un indicador suficiente de "lo peor" para mí. También creo que los promedios, las normalizaciones y la profundización en los detalles son una ilusión de que el problema está bajo control, hasta que se demuestre que el resultado no es un accidente.
Sin embargo, una vez hice un "indicador integral" que indicaba cuánto se han desviado los resultados de las operaciones de la distribución aleatoria. Me gustaría pedirle a Matemat su opinión sobre esta idea. Supongamos que tenemos un MTS esférico en el vacío, es decir, que tiene niveles de parada fijos. Supongamos que TP=75 y SL=25. Y así las señales son tales que el TP se cierra en el 50% de los casos, y el stoploss, también en el 50%. Obviamente, hemos eliminado el 25% de las operaciones aleatorias en favor de una rentable. ¿Es posible exprimir algún coeficiente de fiabilidad científicamente válido de este mismo 25% de los resultados de las operaciones?
Por cierto, es un sistema excelente, aunque sea esférico en el vacío. Un grial esférico.
Evidentemente, hemos exprimido el 25% de un trazado aleatorio en favor de uno rentable.
Si calculas la FP, es muy buena y es igual a 3. Cuanto mayor sea el FP, mayor será nuestro margen en comparación con una entrada aleatoria. Para este sistema, con el mismo TP y SL, no entraremos en un drawdown serio del sistema hasta que el ratio de frecuencia de rentable a frecuencia de no rentable sea permanentemente peor que 1:3, es decir, 25%:75%. Bueno, eso es probablemente nuestro 25% de posibilidades de apretar (¿o es el triple?). Pero hay que recordar que si bien hemos exprimido el 25% de una rentable, también hemos exprimido el mismo 25% de una no rentable. Esto es algo muy bueno.
¿Es posible exprimir algún coeficiente de fiabilidad científicamente válido de ese mismo 25% a partir de los resultados de las operaciones?
Si hay muchas ofertas, ¿por qué no?¿Cuál es la probabilidad de que el FP del sistema en el intervalo de 500 operaciones, igual en este momento a 3,0, se convierta en 1,0 o peor en otras 500 operaciones? En realidad, todo se reduce a la proporción de operaciones rentables y no rentables.
He investigado superficialmente esta cuestión en mi artículo sobre los bocadillos de pico. No hay respuestas definitivas (probablemente el insidioso pipsqueak me ha fallado aquí), pero hay una clara dependencia del grado de fiabilidad de las conclusiones del tamaño de la muestra: si tienes PF=3 en 40 operaciones, la probabilidad de perder las siguientes 40 no es demasiado baja (lo llamaba "shock drawdown" en mi artículo). Pero si en el mismo FP el número de operaciones es de 500, entonces en las próximas 500 es muy poco probable que el sistema se hunda.
Si puedes estar seguro de que tu sistema esférico es el de Bernoulli, entonces experimenta.
P.D. Supongo que ya he aburrido a todos los presentes con mi Bernoulli...
Не вижу перспективы в затее со сложными интегральными показателями. Максимальная просадка - это худшая реальность, и поэтому это достаточный для меня показатель "худшести". Также считаю, что усреднения, нормализации и различные углубления в детали - иллюзия того, что проблема под контролем, до тех пор, пока вы не докажете, что ваш результат не случаен.
Yo solía pensar lo mismo hasta que aprendí a corregir el drawdown máximo para obtener ganancias adicionales. Suena a ciencia ficción, pero curiosamente es una realidad.
Esto requerirá una estrategia dentro de la estrategia principal. Se desarrollan las siguientes señales:
- señal para determinar el inicio de la desviación (señal para el inicio de la reducción, es decir, para cerrar la posición para su posterior reapertura con el antiguo TP)
- una señal para anular la reapertura (restablecer la expectativa de reapertura, es decir, la desviación resultó ser una inversión sin retorno)
- una señal para abrir con el viejo TP.
Раньше я также думал пока не научился исправлять максимальную просадку на дополнительную прибыль. Звучит конечно из разряда фантастики, но как ни странно это реальность.
Для этого потребуется стратегия внутри основной стратегии. Разрабатываются следующие сигналы:
- сигнал определения начала отклонения (сигнал начала просадки, т.е. закрытие позиции для ее последующего переоткрытия со старым TP)
- сигнал на отмену переоткрытия (сброс ожидания переоткрытия, т.е. отклонение оказалось - разворотом без возврата)
- сигнал на открытие со старым TP.
Según tengo entendido, la primera señal, la de inicio de reducción, pretende indicar que debemos cerrar la posición si la reducción aumenta más de lo deseado?
La segunda señal es hacernos olvidar que hemos abierto. La tercera es entrar en la antigua posición después de la "recuperación de una reducción". ¿O qué?
Как я понимаю, первый сигнал, сигнал начала просадки, призван указать на закрытие позиции, если просадка усиливается больше желаемого?
Второй сигнал - заставляет забыть, что мы вообще открывались. Третий - войти в старую позицию после "восстановления из просадки". Или как?
Así es, de hecho la primera señal es para cerrar la posición y esperar la tercera o segunda, y la segunda señal es para cancelar esperando la tercera...
Все верно, фактически первый сигнал - это закрытие позиции и ожидание третьего или второго, а второй сигнал - это отмена ожидания третьего...
Y luego la pregunta sobre la naturaleza de estas señales: ¿son simplemente niveles que podemos recoger de forma óptima en el historial o hay un cálculo en la naturaleza de las señales, quizá incluso relacionado con las señales básicas de apertura y cierre?
Pueden ser diversas variaciones de la señal, por ejemplo
primero - debilitamiento de la principal, aparición de malas señales, desviación con discontinuidades, etc.
Segundo - cruce de un nivel importante, reversión de la tendencia principal, ruptura del canal, o alguna señal fuerte que anule o posponga posibles retornos...
Tercero - recuperación de la señal principal, un rebote desde la línea de tendencia o línea horizontal