Criterio de selección automática de los resultados de la optimización. - página 5
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Критерий = Сумма длин отрезков на которых ТС находилась в прибыли деленная на сумму длин отрезков на которых ТС находилась в просадке. Отрезки с прибылью и с просадкой могут пересекаться. Отрезки можно измерять в минутах или в количестве сделок.
Perdón, se me olvidaba: este criterio debe considerarse junto con el factor de recuperación.
Y cualquier otra está bien :)
Azzx,
Интересно, сколько ордеров на самом деле будут закрыты с профитом на реале?
No tengo ni idea - el EA fue, por supuesto, creado únicamente para el probador.
¿Y qué es lo que falla, que controla claramente el inicio de la barra, es decir, que los controles no se producen en algún lugar de la mitad de la barra?
StatBars писал(а) >>
Por cierto, veo que la gente no acaba de entender que la principal dificultad no es dar con los parámetros de evaluación (hay muchos), sino dar con la forma de juntarlos, es decir, hay 1000 pases, tenemos varios indicadores para cada pase, ¿cómo elegir la mejor estrategia usando estos varios indicadores? O 5 mejores estrategias?
Utilizo mi criterio ("calidad de la equidad") en el sentido de justificar la elección de la opción en alguna aproximación. Es decir, el beneficio está ahí, el número de operaciones es normal, el factor de beneficio también es real - hay que elegir entre varias variantes. En realidad, imho, usted debe mirar a través de todas las variantes, si no son "cerca de la otra" por los parámetros. El principal criterio aquí, en mi opinión, será la suavidad de la equidad. Imho, por supuesto - así es como lo veo.
Можно эти несколько показателей нормировать, и подать на вход НС или комитету НС. На выход –прибыль на OOS.
Como opción, se podría intentar atornillar parrillas y enseñarles a elegir los CTs con mayor probabilidad de ser rentables en OOS.
1 - ("menos") clases sesgadas, porque hay muy pocas CT normales.
2 - la muestra será pequeña para los experimentos más o menos adecuados, creo que este punto no dará la oportunidad de trabajar con el NS en esta dirección (no se olvide que usted también necesita para proporcionar una muestra de prueba, y luego la cuestión de ajuste de las rejillas no será resuelto).
3 - los parámetros de entrada tendrán que ser normalizados :)
Я свой критерий ("качество эквити") использую именно в том смысле, чтобы обосновать выбор варианта в некотором приближении. Т.е. профит есть, число сделок нормальное, профит-фактор тоже реальный - нужно выбрать из нескольких вариантов. А вообще-то, имхо, стоит просматривать все варианты, если они не "рядом сидящие" по параметрам. Тут главным критерием, имхо, и будет гладкость эквити. Имхо, конечно - я это так вижу.
Bueno, en principio selecciono manualmente las estrategias de la misma forma que describes, pero la calidad de la exvidad la determino a ojo :), así que estamos bien con los indicadores...
Aquí hay información interesante sobre el tema: http://www.marketprofit.ru/doc/wealth-lab-otsenka-rezultatov-testirovaniya-sistemy.htm
Puede ser útil.
Cuantos más parámetros haya en el EA que cambien significativamente el comportamiento, más posibilidades habrá de obtener un ajuste en lugar de una optimización. Incluso con un pequeño drawdown, una gran rentabilidad y otros buenos indicadores, se puede obtener una pérdida en OOS... ¿Por qué? Porque el ajuste. Te digo la cura para esta terrible enfermedad del TS. Los indicadores más importantes no son los que vemos, sino los que no vemos. Me explico: imagina que un pasaje es una pista, el beneficio es el tiempo de paso por la pista, el depósito es un coche. Cada vez que no entramos en un giro, es una operación perdedora. Sólo podemos ver el coche en la salida y en la meta. Si tenemos buen tiempo (gran depósito), no hay ni un rasguño en el coche (pequeña detracción), pero cómo sabemos cómo ha pasado las curvas, puede ser que las haya volado en milímetro desde el poste, y no una sino 200 de las 300 disponibles. La conclusión es la siguiente: no vemos esos peligrosísimos tratos que la ST pasó en milímetros, y por lo tanto en una pista desconocida, ¡captamos todos estos polos! Por lo tanto, la estrategia debe construirse de manera que se abran todos los tratos posibles. Si no todos, los que no son necesarios deben estar lo más lejos posible de su activación. Pero es más fácil abrir la primera, por supuesto, porque es más fácil abrir todo lo posible y tratar de mantenerlo que alejar lo que no necesitamos. Si su estrategia abre la mayoría de las operaciones malas, no es en absoluto seguro que el filtro ayude. Es mejor cambiar de opinión sobre la propia señal. Debe avanzar suavemente y decaer suavemente, esto dará una obsolescencia suave de los parámetros. En consecuencia, la calidad de los intercambios comerciales también disminuirá gradualmente. Y cuanto mejor sea su ST, más tiempo serán suficientes los parámetros.
Si construyes tu ST según este principio, no tendrás que darle vueltas a la fórmula para calcular el criterio.
Aunque he derivado tal fórmula para mí. Pero es sólo para no correr una media hora con los ojos y la calculadora, en busca de buenos indicadores ...
Построив ТС на таком принципе, не придется ломать голову над формулой высчитывания критерия.
Хотя такую формулу я для себя вывел... Но она только для того, чтоб не бегать полчаса глазами и калькулятором, выискивая хорошие показатели...
¿Puede compartir la fórmula?
Después de este hilo decidí modificarlo un poco, pero esto es lo que tengo ahora:
FP - Factor de beneficio.
SdDay - número de ofertas por día
ProcDay - porcentaje de beneficio por día (fórmula compleja con logaritmos)
MD - Reducción máxima
SrD - Drawdown medio (drawdowns de cada orden dividido por el número de órdenes)
if(PF>3) Vigoda=2*SdDay+(10*(ProcDay/((MD+SrD)/10));
si no Vigoda=(PF-1)*SdDay+(10*(ProcDay/((MD+SrD)/10)));
Estaré encantado de retocarlo juntos o reescribirlo en general...
La conclusión es la siguiente: no vemos los muy perdidos oficios peligrosos que el ST pasó a milímetros, y por lo tanto en una pista desconocida ¡captamos todos estos polos!
Es decir, si lo he entendido bien, ¿cómo se evalúa no el resultado, sino la calidad de las operaciones, lo bien que las operaciones cumplen con lo que está incorporado en el sistema?
Tendré que pensarlo en mi cabeza.