Criterio de selección automática de los resultados de la optimización. - página 2
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Luchamos, escribimos estrategias, y prácticamente cualquier experto es capaz de generar beneficios con ciertos parámetros en el intervalo final de negociación. Mientras tanto, se presta relativamente poca atención a la selección de los parámetros.
No parece que se me haya escapado nada (corregidme si es así), se omiten deliberadamente todo tipo de MO, FP, etc., ya que se calculan y se pueden obtener de lo anterior.
Bueno, hagamos algo de magia.
De alguna manera nos hemos olvidado de una maravillosa imagen verde disponible en el optimizador. Si todo es verde y del mismo tono, entonces es una buena CU. Puede ser una base bastante convincente para ello.
Laadaptación del AE a las condiciones actuales del mercado se realiza en 3 etapas:
1. optimización
2. Pruebas de avance hasta el momento actual
3. Conexión correcta del Asesor Experto.
Nos gustaría hablar de la primera etapa. ¿Qué esperamos de él? Encontrar los parámetros del Asesor Experto que dan mayor rentabilidad y menor drawdown. El factor de recuperación tiene en cuenta ambos. Pero de todos modos hay algo que no funciona. El resultado no es estable. Ese es el principal problema.
¿Cuál es la característica de estabilidad de un Asesor Experto? En primer lugar, se trata de riesgos limitados en relación con el saldo inicial o, en otras palabras, el valor de la detracción máxima es finito. En segundo lugar, se trata de una pequeña serie de operaciones perdedoras.
La adaptación del asesor a las condiciones actuales del mercado se realiza en 3 etapas:
1. optimización
2. Pruebas de avance hasta el momento actual
3. Conexión correcta del Asesor Experto.
Nos gustaría hablar de la primera etapa. ¿Qué esperamos de él? Encontrar los parámetros del Asesor Experto que dan mayor rentabilidad y menor drawdown. El factor de recuperación tiene en cuenta ambos. Pero de todos modos hay algo que no funciona. El resultado no es estable. Ese es el principal problema.
¿Cuál es la característica de estabilidad de un Asesor Experto? En primer lugar, se trata de riesgos limitados en relación con el saldo inicial o, en otras palabras, el valor de la detracción máxima es finito. En segundo lugar, tiene una pequeña serie de operaciones perdedoras.
La BP no es estacionaria y no podemos hablar de estabilidad. Es mejor hablar de estabilidad de la TS según las condiciones actualizadas del mercado. Me parece que equivale a la estabilidad de los resultados de las pruebas en relación con los cambios de los parámetros del TS. Esto es lo que muestran los resultados de las pruebas en la imagen tridimensional (imagen Elena). Si, a grandes rasgos, tiene exactamente un cuadrado verde. entonces ha encontrado un grano en el fondo de la piscina y nada ayudará a su ST. Pero si todo el gráfico es verde y la intensidad del color cambia ligeramente, tiene una TS estable y los cambios en la PA inestable no llevarán a un drenaje del depósito.
En la primera etapa encontramos variantes que satisfacen la condición de una reducción máxima menor o igual al N% del depósito inicial o una serie de pérdidas menor o igual a K operaciones.
En la segunda etapa comprobamos la estabilidad de las variantes encontradas prolongando el intervalo de tiempo de la optimización hasta el momento actual.
En el tercer paso: conectar correctamente el Asesor Experto. ¿Qué significa?
Revisemos la estructura del Asesor Experto:
1. Señal de compra/venta.
2. apertura de la posición.
3. Una señal para cerrar una posición.
4. Posición de cierre
5. Análisis del historial de transacciones.
Cuando hacemos la prueba, esta cadena se sigue automáticamente. Para no romper artificialmente las condiciones del mercado, debemos proporcionar un orden de acciones cuando se conecta, es decir, el Asesor Experto comienza en el punto 1 después de que el punto 5 se ha completado...
Шарпы, Сортино и прочие - уже почти птичий язык:) Все говорят круто, но я тоже не пробовал, если кто знает как это рассчитать из исходных данных для практического применения, попробую и скажу как результат. Надо переобозначить исходные данные для формульного языка.
-GrossProfit = GP,
-GrossLoss = GL,
-MaxDrawdown (Просадка) = MD,
-Колличество прибыльных сделок = PD, убыточных сделок = LD, Общее количество сделок = AD,
-Колво баров(тиков) тестирования = TIME,
-Макс. прибыльная сделка = MPD, макс. убыточная сделка = MLD
-Серия прибыльных сделок= SPD (в штуках), = SPD$ (в валюте депозита), серия убыточных =SLD, =SLD$
Ничего я не упустил? Можно рисовать формулы?
З.Ы. Возьму пару часов для раздумий, и морально поддержу наших олимпийцев, покатаюсь на лыжах) А то без моей поддержки) они пока не очень....(
Кто со мной?:)
¿Qué pasa con la distribución de los resultados de las transacciones . La mayor parte de los beneficios puede producirse al principio del periodo estudiado. Imho primero tenemos que estar de acuerdo en los criterios por los que vamos a seleccionar las opciones de optimización, de lo contrario la inundación y otra vez escupir en la espalda. Personalmente me gusta la proximidad de los resultados del comercio a la línea recta en un lote constante, pero no insisto.Si las descripciones y fórmulas serán útiles para la investigación no lo sé, pero las copié aquí, tal vez haya ideas de cómo aplicarlas....
Creo que serán útiles, gracias, es conveniente tener todo a mano, pero necesitamos un buen "intérprete" en lenguaje humano, como Mathemat, para atraerlo. Tal vez él, con sus conocimientos de matemáticas, podría aterrizar estas fórmulas para su uso práctico.
Veo que mientras he estado esquiando, la discusión se ha desviado un poco)
En principio todo es cierto, y la PA es inestable (por cierto, últimamente uso la sintética), y es posible conseguir un ajuste, y el OOS es la cabeza de todo, y la estabilidad del TC es muy buena... Todo eso, pero ¿cómo utilizarlo prácticamente en el contexto del enunciado de la pregunta?
Tenemos resultados de pruebas (optimización), hay un millón de ellos, tenemos que elegir varios del análisis de la lista de cifras en la primera página. En principio, esta lista se puede ampliar con lo que se puede calcular teniendo un resultado completo de la prueba.
Veo algunas opciones, la primera:
- Tomó una lista de resultados, ordenados por el beneficio máximo - la peor mitad de los resultados al horno, a continuación, ordenados por MO - la peor mitad de los resultados eliminado, y así sucesivamente. (reducción, rentabilidad, número de operaciones...) Si es necesario, repita el ciclo de selección hasta que quede el número necesario de resultados. Por ejemplo, que yo recuerde se hizo en la primera versión del optimizador automático de xeon. Creo que este enfoque tiene sus desventajas - en primer lugar tienen que ver con la debilidad de los parámetros: OI, Profit, Drawdown, etc. Por supuesto, contienen cierta cantidad de información. Por supuesto, contienen algo de información, pero son bastante parciales. Por ejemplo:
MO es una operación rentable media, ¿qué puede dar sin tener en cuenta el número de operaciones? Un gran acuerdo sería más genial que cualquier otra cosa...
Beneficios: ¿sin tener en cuenta el factor de los beneficios? ¿Quién quiere un beneficio enorme con un factor de beneficio bajo?
¿Disminución - sin factor de beneficio? El drawdown es 0 y el beneficio 1, ¿lo necesitamos?
¿Y qué ocurre cuando estos parámetros se establecen como criterio para el AG del optimizador terminal? No puedo ni imaginarlo. Es cierto, tal vez haya algo de conocimiento allí, pero no lo sé.
Y por eso la segunda variante: crear un criterio que tenga en cuenta todo lo necesario para nosotros en la medida necesaria, y la mejor variante según este criterio con la probabilidad superior a la aceptable cumplirá con las propiedades que nos interesan (estabilidad, rentabilidad del TPV, etc.)
А потому, вариант второй: создать критерий который в нужной нам степени будет учитывать все необходимое, и лучший согласно этому критерию вариант с вероятностью выще приемлемой будет отвечать интересующим нам свойствам (устойчивость, прибыльность ООS и т.д.)
No creo que sea suficiente con un solo "criterio", sino que tiene que haber un equilibrio de criterios.
¿Qué pasa con la distribución de los resultados de las operaciones . La mayor parte de los beneficios puede producirse al principio del periodo en cuestión. Personalmente me gustan los resultados de operar cerca de la línea recta en un lote fijo, pero no insisto.
Estoy de acuerdo, el factor no es insignificante. ¿Puede mostrarme cómo calcular prácticamente, poner en forma matemática esta distribución teniendo un resultado completo de la prueba?