[Archivo] Matemáticas puras, física, química, etc.: problemas de entrenamiento cerebral no relacionados con el comercio de ninguna manera - página 387
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No tenía Mt4 y MQL... Y el foro.
;)
...
Permítame intervenir un poco con su permiso. El cálculo del índice de Hurst está bien descrito por Shiryaev y, desde un punto de vista artístico, no se trataba del "Nilo" como tal, sino de los afluentes del Nilo (incrementos, es decir, lo que forma el proceso llamado - Nilo). ¿A dónde iba con esto? ¡Ah! No importa - esto es una digresión lírica en general.
Calcular el exponente de Hearst por el método de la dispersión no tiene sentido, es muy burdo y la estimación sale con un sesgo muy grande (alrededor de un 20-30% de error, así de fácil). Hay dos buenos métodos:
Permítame intervenir un poco, con su permiso. El cálculo del índice de Hurst está bien descrito por Shiryaev y, desde un punto de vista artístico, no se ocupó del "Nilo" como tal, sino de los afluentes del Nilo (incrementos, es decir, lo que forma el proceso llamado - Nilo). ¿A dónde iba con esto? ¡Ah! No importa - esto es una digresión lírica en general.
Calcular el exponente de Hearst por el método de la dispersión no tiene sentido, es muy burdo y la estimación sale con un sesgo muy grande (alrededor de un 20-30% de error, así de fácil). Hay dos buenos métodos:
¿Has probado estos métodos tú mismo, te aportan algo? Especialmente interesante, por supuesto, es lo que funciona a nivel local.
Llevo mucho tiempo haciendo análisis fractal y he probado muchas cosas. Desgraciadamente, un virus arruinó la mayor parte del material, pero ya no me molesté. Algún día me recompondré, y repetiré los logros más valiosos :o) El método de Wittle lo he convertido incluso a MathCAD, y el método basado en wavelets está implementado en MathLab, donde lo he estudiado.
Sólo que, ¿por qué necesitas este indicador? Tiene una propiedad predictiva muy vaga (). Es decir, incluso el valor exacto calculado de 0,8 (incluso con el intervalo de confianza) no le dirá nada sobre la "tendencia" que durará y cuántos recuentos mantendrá esta condición, y no responderá a la pregunta principal: hacia dónde se moverá la tendencia. Además, este indicador calculado a partir de series históricas sólo demuestra "la propensión" e incluso un proceso con tendencia puede realmente mostrar un comportamiento diferente al esperado (simplemente ocurrirá) y, lo que es más decepcionante, "no puede ser falsificado".
Para una estimación significativa se necesita la probabilidad, y esto significa que debemos considerar la cotización como un multifractal y construir un "espectro de singularidad".
Y una característica totalmente desagradable es la, literalmente, "catastrófica" dependencia de la longitud de la muestra.
Diablos, es Hurst el que se arrastra por el foro de forma regular. ¿Quizás alguien pueda explicarme qué valor predictivo tiene?
de hecho, ninguno. ¿Lo has conseguido? :о) Pero es útil para modelar los procesos.
ADEMÁS: el único valor práctico que es difícil de automatizar es el análisis de la forma del gráfico en coordenadas log-log. Se puede saber claramente qué parte de la serie corresponde a una ley de potencia, y se puede introducir "formalmente" un valor de "longitud de memoria". Y esto es valioso. De lo contrario, empiezan a contar regresiones, y a menudo en lugares donde no tiene sentido(a veces, bueno, el comportamiento de los incrementos no se corresponde con la ley de la potencia, como en el caso de forex).
Farnsworth:
Y una característica totalmente desagradable es la, literalmente, "catastrófica" dependencia de la longitud de la muestra.
Sí, la definición de la longitud de la muestra parece ser el punto clave en la gran mayoría de los enfoques.
Multifractales - hmmm. tal vez, parece haber una indicación de que este concepto es más adecuado, y también la autoridad de Mandelbrot.
Sí, la definición de la longitud de la muestra parece ser el punto clave en la gran mayoría de los enfoques.
Multifractales - hmmm. tal vez, parece haber una indicación de que este concepto es más adecuado, y también la autoridad de Mandelbrot.
Maldita sea, este Hurst se arrastra por el foro con regularidad. ¿Quizás alguien pueda explicarme qué valor predictivo tiene?
=0,5 deambulación aleatoria en el ruido.
<0,5 es aún peor: el ruido se desplaza aleatoriamente :)
>0,5 hay esperanza sobre la memoria...
>0,79 es natural
Para ser honesto, no entiendo lo que estás haciendo y cuál es el punto de todo esto.