Mashki y yo. Capturado por la ilusión... - página 3
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Давайте попробуем задействовать не статистику, а логику. Что такое разница между машкой и ценой открытия?
МА(0; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15
Каким образом эта величина может быть связана с трендом на нулевом баре?
Es extraño que tenga esta pregunta.
Pero si se involucra la "lógica" en lugar del conocimiento y la experiencia. Supongo que es así...
1) pensamos que el precio medio de cierre de la barra en los últimos 15 períodos significa algo.
2) En el caso de utilizar este parámetro en ATS, entonces si estamos en 0 bar, la apertura ya ha ocurrido. Se pueden tomar decisiones.
3) si el precio actual cambia, y se incluye en la fórmula para calcular la media como Close[0] - debido a su peso relativamente bajo de 1/15, no notaremos fluctuaciones insignificantes.
Excusas como "las fotos muestran esto y aquello" no son aceptables. Parece que en las fotos, los cruces dan buenas señales - pero no es así.
Esto no es una excusa, es una forma común de ilustrar sus ideas. El estudio de la "foto" y las conclusiones de la misma suponen una tarea adicional para los minutos. ;)
Además, nadie nos impide comprobarlo: el guión está en marcha y el CD también.
Y no hemos llegado a las señales. No sé dónde los has visto.
Ahí sí que se puede ver a simple vista la bimodalidad de la distribución de las distancias entre el antiguo codo del zigzag bajo y la cima del futuro (FZZ). Pero estos datos deben leerse de forma un poco diferente, ya que la frecuencia del evento es la duración de dicho segmento. FC- es realmente interesante. Una vez completado el primer paso de la investigación, creo que su lugar y su significado quedarán más claros.
--- tal vez no entiendo el significado de la pregunta... ?
Me preocupa más el problema de la ausencia de algoritmo de separación de muestras.
Hay que comprobar la hipótesis de la diferencia.
Hasta ahora no sabemos cómo. :(
Это множество на классы не разбивается. И даже попытка сделать это противоречит самому смыслу идеи.
Какая аасоциация между этими картинками и состояниями рынка ?
Где собственно материал, имеющий статистическую представительность ?
Что вы хотите получить "разделяя на классы" эти 4 картинки, относящиеся к тому же, к совершенно разным объектам ?
Estas son, en mi opinión, estimaciones exhaustivas de la muestra hasta el momento. Esa es una.
2) Si se dispone de un algoritmo (aunque sea rudimentario) para marcar los puntos antes de girar, (quizás incluso mirando desde el futuro), ahora nos gustaría notar diferencias en el comportamiento de las desviaciones. - Por favor, siéntase libre de esbozarlo. Nos permitirá avanzar.
3) Las imágenes describen:
a) esquina superior izquierda - distribución de frecuencia de MA(0; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15
b) el derecho ya es para MA(0,100)...
c) abajo a la izquierda - distribución de barras con distancia conocida del último extremo en el Minuto a un extremo (pero en el futuro) a 5 minutos (TF más antiguo :)
d) inferior derecha - distancia desde el precio de cierre hasta el extremo futuro más cercano en el TF más antiguo.
4) Si conseguimos dividir el conjunto, estos cuatro cortes serán aún más informativos.
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Sólo tiene sentido hablar de la "representatividad" estadística del material si hay sugerencias sobre el nivel necesario de estas representaciones. He dado todos los parámetros en las ilustraciones, incluyendo N, el tamaño de la muestra.
Pero en el ejemplo comentado con distribución no normal no hay ni siquiera una referencia al periodo de estudio...
Introduzcamos normas de debate razonado.
Sólo a favor.
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Su afirmación sobre la imposibilidad de dividir el conjunto, por otra parte, me pone en una posición incómoda.
Y eso - que incluso intentarlo contradice el propio significado de la idea.
No sé qué pensar.
¿Cómo resolver el problema de los "deberes"?
;)
Intentemos utilizar la lógica en lugar de la estadística. ¿Cuál es la diferencia entre la MA y el precio de apertura?
MA(0; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15
¿Cómo puede relacionarse este valor con la tendencia de la barra cero?
P.D. No soy sarcástico, sólo trato de entender la elección de este valor en particular. No se aceptarán excusas como "las fotos muestran tal o cual cosa". Por las imágenes me parece que el cruce de las MAs da buenas señales, pero no es así.
МА(0; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15= (Close[0]-Open[0])/15 + ...+(Close[14]-Open[0])/15
Es el valor medio de la desviación del precio de cierre con respecto al precio de apertura en la barra cero.
O si se expresa en incrementos de precio y en caso de que no haya huecos (Open[i]=Close[i+1])
Cerrar[0]=Abrir[0]+x0
Close[1]=Open[0]=Open[1]+x1
Close[2]=Open[1]=Open[2]+x2=Open[0]-x1
Close[3]=Open[2]=Open[3]+x3=Open[0]-x1-x2
....
Close[14]=Open[13]=Open[14]+x14=Open[0]-x1-x2-..-x13
Entonces:
MA(0; 15) - Open[0] = (x0-13x1-12x2-...-x13)/15
Si no me equivoco en los cálculos, el último incremento del precio (x0) tiene un valor muy pequeño. El penúltimo incremento es el que más contribuye, y luego los pesos disminuyen linealmente.
Si tomamos MA(0; 15) - Close[0], el panorama cambia. El último incremento tendrá el valor más alto, y luego los pesos disminuirán linealmente. Por eso, si la MA se basa en los índices, debemos restar el último índice, no el abierto.
Los residuos analizados son, de hecho, una suma ponderada de incrementos de precios con pesos lineales decrecientes
Если же взять МА(0; 15) - Close[0] то картина поменяется. Наибольшее значение будет иметь последнее приращение, а далее веса будут линейно убывать. Поэтому если машка по клозам строится, то и вычитать надо последний клоз, а не опен.
Así que Aquiles nunca alcanzará a la tortuga... ;)
Close[0] - se conocerá en el momento en que se convierta en Close[1].
Así que Aquiles nunca alcanzará a la tortuga... ;)
Así que en la historia no importa, pero en la vida real es el mismo problema para calcular el propio macerado por clozes.
Si no quiere tratar con los cierres de las barras no formadas en tiempo real, puede considerarlo por las aperturas y restarlas.
Так на истории это неважно, а в реале эта же проблема и для вычисления самой машки по клозам.
Если в рил-тайме не охото иметь дело с клозом еще не сформировавшегося бара, то можно рассматривать машку по опенам и вычитать опен.
considera que Close[1] se resta. Close[0] para la reacción a un movimiento muy pronunciado.
considera que Close[1] se resta. Close[0] para una respuesta a un movimiento muy pronunciado.
Sin embargo, en algunos casos la diferencia puede ser crucial (véase el cálculo anterior).
Давайте попробуем задействовать не статистику, а логику. Что такое разница между машкой и ценой открытия?
Es un caso especial del MACD, es decir, MA(m)-MA(n), donde n=1
El MACD, a su vez, puede considerarse un caso especial de la combinación lineal de barras con la suma de los coeficientes de combinación igual a cero.
Y como esta última es a su vez una combinación lineal de comillas (con la suma de coeficientes = 1), ... todo.
Resultados un poco extraños de la comprobación de verosimilitud de las señales que cruzan los vagones (nuevo para mí, pero sé que hay corifeos - me corregirán).
En el período de septiembre de 2008 hasta hoy (m5) EURUSD la siguiente estrategia debe dar una ventaja stat.
1) Busque la distancia modulo MaV_MaS. (200 и 15)
2) si es menos de 10 pips y el último tope de 33 es más alto que el precio actual por al menos 25 pips - siéntase libre de vender.
Si el último máximo de 33 está por debajo del precio actual en al menos 25 pips, entonces debería comprar.
Stoplosses = 125 pips, TP = 600 pips ;) Es mejor cerrar en caso de señal contraria.
---- esto no es una broma.
Ahora vale la pena probar la estrategia en el probador. ;)