Mashki y yo. Capturado por la ilusión...
Y como no es una palabra...
Decidió rápidamente el "campo de pruebas".
EURUSD 18/02/2009-11/01/2010
He tomado prestado un script para simplificar la preparación de los datos.
Obtuve una muestra de 5488 observaciones. He empezado a mirarlo.
Pero primero describiré las variables/coordenadas.
F - precio en el extremo de 33 (zigzag) en el futuro más cercano en H4. (Salida perfecta o estimación inventada por el autor del script - no voy más allá... FC - beneficio ideal y es necesario para el margen de beneficio).
M15 - valor de la media móvil con período 15, y M15-O - desviación del precio de apertura.
M100 es lo mismo, pero con un periodo de 100.
ZZ es el valor del precio en la última rodilla de 33, pero en el período H1 y sin "mirar hacia adelante".¿Qué vemos de inmediato?
Vemos que las desviaciones "medias" no decepcionan.
Ahora debemos separar el trigo de la paja.
Separe las observaciones en "inversiones" y otras.
¿Quién está pensando en un algoritmo de separación?
Ayúdame a resolver mis "deberes".
O déjame copiarlo.
;)
Не, Sorento, не ведёт себя эта величина нормально на разных ТФ:
Распределения построены для сглаживания по 5, 10 и 20 отсчётам m1 пары EURUSD.
Gracias por la información.
También miraré la autosimilaridad en los TFs más pequeños más tarde.
Pero los relojes se eligen deliberadamente por su "buena" volatilidad.
Y recordando la supresión de la frecuencia de deslizamiento pensé que los períodos de 15 y 100 eran interesantes.
Para utilizar esta distribución como señal de una inversión, hay que 1) construirla dinámicamente y 2) tener un cambio en este cuadro que sea identificable.
П. 2) puede dejarse de lado por el momento. ¿Y el punto 1)? Sin ella no hay manera, ¿qué tipo de señal puede dar una imagen estática?
Para utilizar esta distribución como señal de una inversión, hay que 1) construirla dinámicamente y 2) tener un cambio en este cuadro que sea identificable.
П. 2) puede dejarse de lado por el momento. ¿Y el punto 1)? Sin ella, ¿qué tipo de señal puede dar una imagen estática?
3) ¿Qué ventana deslizante elegir para identificar esta distribución? Se sugiere una dependencia del periodo de Mach.
Esta hipótesis debe ser investigada. ;)
Se ha abordado mil veces en este foro. Aquí me he atrevido.
Sin duda.
Estoy seguro de que habrá separación, aunque no estoy seguro de que sea posible. En el momento del giro, el retraso es máximo. Esto hace que la propagación tenga una cola gorda. Y la dificultad es que para esta cola gruesa, no hay una medida por la que se pueda decir que se ha acabado, la propagación. Por más que sea grueso, puede llegar a serlo aún más. Ay.
3) Qué ventana deslizante elegir para identificar esta distribución. Se sugiere una dependencia del período de Mach.
Sin duda.
Estoy seguro de que habrá separación, aunque no estoy seguro de que se pueda utilizar. En el momento del giro, el retraso es máximo. Esto hace que la propagación tenga una cola gruesa. Y la dificultad es que para esta cola gruesa, no hay una medida por la que se pueda decir que se ha acabado, la propagación. Por más que sea grueso, puede llegar a serlo aún más. Ay.
No necesariamente una cola. Si había una tendencia antes de la inversión, los residuos pueden tener una distribución normal, pero con una MO desplazada (el precio ha estado en un lado de la oscilación durante mucho tiempo). Sin embargo, no se deduce que si se identifica esta distribución, se produzca una inversión. Puede ser una continuación de la tendencia. En resumen, debemos buscar la distribución o sus propiedades individuales que preceden a la inversión pero no a la continuación de la tendencia.
Pero lo más probable es que resulte que antes de la inversión, hay un plano o incomprensible (a veces una tendencia y a veces un plano - la temperatura media en el hospital) - el HP de los residuos con mo cerca de cero
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Una vez dije (con una mirada inteligente) - ¿vamos a ver cómo se comporta el precio alrededor de la media móvil?
¿Y si se distribuye normalmente en una tendencia y plana, y cuando hay retrocesos las características cambian...
"Vamos" - dicen los gurús (aparentemente sabiendo la respuesta:)...
Así es como lo conseguí.