Mashki y yo. Capturado por la ilusión... - página 2
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Но скорее всего получится, что перед разворотом бывает флет или непонятно что (иногда тренд иногда флет - средняя температура по больнице)
Por desgracia, esto también ocurre antes de que una tendencia continúe :)
Por desgracia, esto también ocurre antes de la continuación de la tendencia :)
Si el cálculo es para marcos intradiarios, el resultado será el mismo. La volatilidad varía mucho a lo largo del día y el mismo marco temporal no lo tiene en cuenta. En épocas menos volátiles, el precio se agrupará invariablemente en torno a un plazo más largo. Por lo tanto, debemos considerar el diario o tener en cuenta el cambio de volatilidad. Por ejemplo, cambiando el período de la tubería. Deberíamos considerar casos para cada hora del día.
Или отдельно рассматривать случаи для каждого часа суток.
La hora del día es un parámetro independiente.
...
или надо рассматривать дневки, или учитывать изменение волатильности.
Apenas se pueden sacar conclusiones de los viajes de un día, qué estadísticas hay. Pero para buscar contextos, sí, estoy de acuerdo.
Sólo estaba aludiendo sutilmente a las ventajas del enfoque RWB sobre el TRS. :)
Это можно проверить.Время суток отдельный параметр.
Para ser más precisos, no el tiempo, sino la volatilidad del propio instrumento. Por cierto, tiene una propiedad notable: un coeficiente de correlación positivo entre muestras vecinas en RPM. Por tanto, es fácilmente predecible, lo que realmente permite crear indicadores adelantados o suavizar la propia volatilidad sin que se note la FZ.Más concretamente, no el momento, sino la volatilidad del propio instrumento. Tiene, por cierto, una propiedad notable: el coeficiente de correlación positiva entre muestras vecinas en RRR. Por lo tanto, es fácilmente predecible, lo que realmente permite crear indicadores adelantados o suavizar la propia volatilidad sin que se note FZ.
Es mejor por horas. Porque además de la volatilidad, hay otras propiedades del tiempo. Algunas horas son más planas, otras tienen tendencia. Por supuesto, el concepto de "tendencia" y "plano" en su definición específica, pero todavía puede afectar el comportamiento del precio en relación con los promedios.
He corrido apresuradamente las actas desde el 29/09/2009 hasta hoy. La ventana marcada como MV es la que ondea con un periodo de 15, MV es 5.
Las observaciones son 98300. La "cámara" tiene este aspecto.
¡Colegas!
¿Qué opina de la división de las observaciones en clases?
Este conjunto no está desglosado por clases. E incluso intentarlo contradice el propio significado de la idea.
¿Cuál es la asociación entre estas imágenes y los estados del mercado?
¿Dónde está el material real que es estadísticamente representativo?
¿Qué quiere conseguir "clasificando" estas 4 imágenes, que además se refieren a objetos completamente diferentes?
Intentemos utilizar la lógica en lugar de la estadística. ¿Cuál es la diferencia entre la MA y el precio de apertura?
MA(0; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15
¿Cómo puede relacionarse este valor con la tendencia de la barra cero?
P.D. No soy sarcástico, sólo trato de entender la elección de este valor en particular. No se aceptarán excusas como "las fotos muestran tal o cual cosa". En las fotos parece que los cruces de las barras dan buena señal, pero no es así.