Valores óptimos de las órdenes SL y TP para una TS arbitraria. - página 2
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Una ST ideal no necesita paradas, como sabemos. Y si es así, las paradas para una TS concreta deberían ser una función de las entradas "ideales" teóricamente posibles para el algoritmo y las entradas reales. Así que resulta que estaría bien calcular algún coeficiente de "imperfección" del TC y utilizarlo con la "tasa base" de los stops, calculada a partir del depósito, el tamaño del lote y otras chorradas de MM. Me parece que el planteamiento debería ser más o menos así.
Идеальной ТС стопы как известно не нужны. А раз так, для конкретной ТС стопы должны быть функцией от "идеальных", теоретически возможных для алгоритма входов и входов реально совершаемых. Т.о. получается, что неплохо бы высчитать некий коэффициент "несовершенства" ТС и использовать его с "базовой ставкой" стопов, рассчитаных из депозита, размера лота и прочей ММой лабуды. Мне кажется подход должен быть где-то около таким.
Absolutamente correcto.
Ningún TS basado únicamente en el cruce de dos MAs va a verter durante mucho tiempo,
no importa qué TP y SL seleccione.
Y cuanto más largos sean los periodos de estas MAs, en comparación con los periodos de fluctuaciones de precios, más se drenará.
El TS basado sólo en el cruce de precios con una MA perderá más tiempo, entonces ¿por qué necesitamos otra MA?
-
Beneficio = Suma(Vt*TP-Vs*SL-Spred, n);
donde,
n - número de tratos, pcs;
Vt, Vs - probabilidades de alcanzar el TP y el SL respectivamente;
Las probabilidades dependen de los tamaños de TP y SL de forma inversa.
¿Qué es lo que realmente quieres obtener de TP y SL? ¿Cómo recoger sus valores? ¿Cómo se recogen sus ratios?
Tomemos TP=SL, para simplificar. Siempre compramos "más bajo" de lo que vendemos y estaremos en ganancia (si no se tiene en cuenta el spread)
Con un gran número de oficios. Así que todo el secreto es cómo comprar "más bajo" que vender.
Полагаю, в этом топике высказать несколько своих соображений относительно возможности получения аналитического решения для оптимизации параметров произвольной ТС. Думаю, что к таковым относятся значения защитных ордеров SL и TP в пунктах и оптимальная доля депозита выраженная безразмерной величиной f, которая есть отношения цены пункта в рублях к полному количеству рублей на счёте.
Mi opinión sobre la relación depósito-riesgo (si entiendo de qué estamos hablando): El valor constante del riesgo (% del depósito) afecta negativamente en el TS (mi experiencia), porque al haber cogido una zona favorable de precio/tiempo (y para cada TS es diferente), el asesor aumenta el depósito, respectivamente, aumenta el lote, al final de la trama, que es un beneficio termina y viene la banda negra para el asesor, en la que se mete en el lote máximo, y pierde un depósito, dependiendo del TS, más o menos de lo ganado en la línea blanca. Salida: No calcular un lote a partir del saldo/patrimonio neto/promedio actual (saldo/patrimonio neto), el lote debe ser calculado en base a la cantidad de dinero al final del ciclo, donde el ciclo, en términos simplificados, es la franja negra + blanca, y el ciclo puede comenzar en la mitad de la franja blanca y terminar en la mitad de la blanca, o comenzar/terminar en cualquier otro punto, que es seleccionado por el sistema de control de este ciclo durante la optimización.
Si el EA con riesgo constante de la deposición actual muestra buena - el beneficio es alta probabilidad de ajuste.
Neutron, а как вы думаете, что по поводу SL и TP думают, но не говорят ДЦ?
Sí Richie, no conozco ningún secreto... No excluyo. que con grandes volúmenes de una posición que se saca y la mentalidad de cocina de un DC y el conocimiento de los niveles de colocación de los tapones, es posible arrancar deliberadamente la cotización a favor de uno, lo que equivale a aumentar el spread.
grasn escribió(a) >> El punto del hilo se escapa un poco, "Valores óptimos de órdenes de SL y TP para una TS arbitraria." ¿Qué hará entonces la TS, si no determina, el nivel de TP? ¿Qué sentido tiene entonces? En cuanto al nivel de SL, sí, durante algún tiempo pensé que era posible crear un mecanismo universal para su asignación, independientemente de la estrategia de fijación de TP. Hasta que no entendí lo absurdo de esta idea, lo único que puedo decir con seguridad - es que el SL siempre estará ligado a una estrategia de TP para un lugar específico. Y en general, la tarea de fijar el SL es similar en complejidad e incluso en muchos aspectos más complicada que la de fijar el TP y deben resolverse conjuntamente.
Aquí es donde tenemos que decidir conceptualmente. Creo que es correcto cuando la TS define inequívocamente los puntos de entrada/salida y la presencia de órdenes de protección sólo es necesaria para evitar el "deslizamiento" que a veces se produce y que inevitablemente "mejora" el rendimiento de la TS a favor de las empresas de corretaje. El siguiente punto está relacionado con los posibles casos de fuerza mayor y evita que se produzcan eventos raros que puedan llevar a la pérdida del depósito. Desgraciadamente, para el buen funcionamiento de los CTs, es necesario el uso de las órdenes de protección, y éstas reducen definitivamente los posibles riesgos, lo que a su vez permite aumentar efectivamente la cuota de los depósitos f involucrados en la negociación. Por lo tanto, podemos y debemos resolver el problema de optimización para las combinaciones TS-MM cuyos parámetros de salida serán los valores óptimos de los órdenes SL y TP en el sentido antes mencionado.
Cualquiera, incluso una TS primitiva sobre la intersección de vagones, contiene estos dos puntos Un conjunto de reglas por las que se analizan los lotes "cortados", y si es cierto (satisface las condiciones), entonces la acción (abrir/modificar/cerrar). Para mí, el primer punto es más importante y complejo que el segundo, aunque por muy perfecto que sea el primero, cuando el segundo sea demasiado malo, todo el sistema funcionará como el segundo: "rebanadas de la gama de precios". Personalmente, uso los picos como un zigzag. ¿Y tú?
1. Lo que entiendo por "óptimo" no es el corte óptimo dentro de un determinado CT, sino "óptimo" en términos de -no hay nada mejor en la Naturaleza posiblemente, es decir, el más óptimo de todos los cortes posibles.
2. No lo entiendo.
Lo que yo utilizo se discute a continuación.
Figar0 escribió(a) >> Un TS ideal no necesita paradas como sabes. Y si es así, las paradas para una TS concreta deberían ser una función de las entradas "ideales" teóricamente posibles para el algoritmo y las entradas realmente realizadas.
Esto no es exactamente así y he aquí la razón:
1. Hay mayores de fuerza.
2. Hay TS con pérdidas teóricamente ilimitadas y, sin embargo, MO positivo. Para este tipo de TS, la f óptima parece ser mayor si se utiliza la SL.
La paradoja en el último caso es imaginaria y se resuelve con éxito considerando la finitud de la vida humana (tiempo típico de existencia de una cuenta o DC).
grasn escribió(a) >> Muy cierto.
Digamos que casi siempre es cierto... ¡Siente la diferencia, Sergei!
Richie escribió(a) >> Las probabilidades dependen del tamaño de TP y SL inversamente. Así que todo el secreto es cómo comprar "más bajo" que vender.
Esto es cierto en la primera aproximación, cuando se puede pensar que el proceso de fijación de precios es aleatorio. Ya en la segunda aproximación, cuando empezamos a considerar las relaciones correlacionadas no nulas entre los eventos de la serie de precios, esta afirmación no es cierta y las probabilidades de alcanzar el TP o el SL deben tener en cuenta el factor de corrección. Debido a este hecho, es posible construir una ST con MO positiva que aproveche esta asimetría artificial. Desgraciadamente, la rentabilidad de este tipo de TS es pequeña por término medio y nunca supera la comisión de la CC.
Mi opinión sobre el depósito/parte de riesgo (si lo he entendido bien): Mi experiencia: el valor constante del riesgo (% del depósito) actúa negativamente sobre el TS (mi experiencia), porque habiendo cogido un tramo favorable del precio/tiempo (y para cada TS es diferente) el asesor aumenta el depósito, respectivamente, aumenta el lote, al final de la parcela en la que termina el beneficio y viene la banda negra para el asesor, en la que se mete en el lote máximo, y pierde un depósito, dependiendo del TS, más o menos de lo ganado en una línea blanca. Salida: No calcular un lote a partir del saldo/patrimonio neto/promedio (saldo/patrimonio neto) actual, el lote debe ser calculado en base a la cantidad de dinero al final del ciclo, donde el ciclo, en términos simplificados, son las barras negras + blancas y el ciclo puede comenzar en la mitad de la barra blanca y terminar en la mitad de la blanca, o comenzar/terminar en cualquier otro punto, que es seleccionado por el sistema de control del ciclo durante la optimización.
Probablemente se basa en la hipótesis de la estacionariedad de los procesos de fijación de precios. En este caso es correcto, pero la realidad es que este proceso no es ergódico (estacionario) y la hipótesis no resiste un experimento directo sobre una muestra suficientemente grande. Desgraciadamente.
No estás al tanto de lo que se dice, así que no entiendes nada.
Parece otro tema perenne en este foro...
El mercado es un objeto dinámico, que se mueve rápidamente... esa es su esencia... cómo le vas a poner constantes... topes, etc. es un gran misterio para mí...
"Un caballo dinámico con una brida dinámica" ... imho ... sólo paradas lógicas ... es decir, todo se cuenta y se trabaja en Expert Advisor ... y cuando cerrar el beneficio y cuando cerrar la pérdida ... y cuando abrir y donde y cuanto ...
Es decir, todo dinámico y nada estático... sólo este sistema puede vivir y dar un resultado normal durante mucho tiempo... o incluso si se coge bien el tema, y ser constantemente rentable...
Constantemente se observa que se dice que unos parámetros son buenos para un sector y no para otro... Pues bien, la conclusión es obvia - para otro sector necesitamos otros parámetros... los mismos errores ya se frotan en los agujeros... :) ...
Si no le han echado de una operación por la razón que sea, el sistema debe calcular cuándo tomar ganancias y cuándo tomar pérdidas. Si la situación cambia, no es necesario seguir las reglas y no se necesita un timonel, no hay que preocuparse por perder. Si la situación es clara, debe entrar, defenderse con órdenes de protección y cortar dentro de la "situación clara". ¿O significa que mi estrategia no se ajusta al término "arbitrario", o que "TS arbitrario" significa "trato específico arbitrario"? para derivar una fórmula en este caso, creo que por el contrario, tengo que pasar de lo general ( pero no desligado) a lo particular y luego, después de considerar los oficios particulares específicos, tratar de derivar una fórmula general... ( debería ser interesante...)
Скажем так - верно почти всегда... Почувствуй, Серёга, разницу!Seryoga, el cangrejo de río se comió la diferencia (C) (Si no lo sabes, trata de un hombre muerto sacado del río y de intentar determinar si es un hombre o una mujer)
Aquí tenemos que definirnos conceptualmente. Creo que es correcto cuando la TS define sin ambigüedad los puntos de entrada/salida y la presencia de órdenes de protección sólo es necesaria para evitar el "deslizamiento", que a veces sucede e inevitablemente "mejora" el funcionamiento de la TS a favor de las empresas de corretaje. El siguiente punto está relacionado con la posible fuerza mayor y la prevención de eventos raros que pueden conducir a una pérdida del depósito. Desgraciadamente, para el buen funcionamiento de la CT, es necesario el uso de órdenes de protección, y éstas reducen definitivamente los posibles riesgos, lo que a su vez permite aumentar efectivamente la cuota de los depósitos f involucrados en la negociación. Así, podemos y debemos resolver la tarea de optimización para la conexión TS-MM cuyos parámetros de salida serán los valores óptimos de los órdenes SL y TP en el sentido mencionado.
Aquí no es tan fácil. Ahora no se trata del nivel SL sino de una orden de protección y es aún más complicado. Y en general - la complejidad de la complejidad, por ejemplo, una orden está abierta ahora y está perdiendo - ¿es una fuerza mayor o tiene una entrada errónea? ¿Cuándo lo entenderás?
Verás, Seryoga, estás teniendo una extraña conversación. Por un lado, el tema está puesto, y parece claro, hasta que es: "Valores óptimos de SL y TP de las órdenes para cualquier TS" ¿Por qué siempre sacas alguna estrategia como el diablo de la caja y dices "siente la diferencia"? Si existen esas estrategias, utilícelas, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se necesitan TP y SL todoterreno? Resulta que tú mismo estás demostrando que el universal no existe ni puede existir. Si es así, ya estoy de acuerdo contigo.
Похоже еще одна вечная тема на этом форуме …
Рынок – динамичный быстро изменчивый объект … в этом его суть … как к нему вы собрались прикрутить какие то константы … стопов и т.п. для меня большая загадка …
«Динамичному коню динамичную уздечку» … имхо ... только логические стопы ... т.е. всё оперативно считается и отрабатывается в эксперте … и когда закрыть прибыль и когда убыток … и когда открываться и куда и сколько …
Т.е. всё динамичное и никакой статики … только такая система может жить и давать нормальный результат долгое время … или даже если зацепить хорошо тему, то и постоянно быть прибыльной …
Сами же смотрю постоянно пишете что мол одни параметры хороши для одного участка а на другом нет … ну еклмн вывод то на поверхности – для другого участка нужны другие параметры … одни и те же грабли уже до дыр затерли то .. :) …
Sí, es un buen punto... El mercado no es estacionario y esa es nuestra desgracia. Por otra parte, su hipótesis sobre el posible uso de parámetros dinámicos para que el CT aumente su MO, lamentablemente, también resiste la experimentación directa. Y la cuestión aquí es que no hay una larga vida característica de las regularidades encontradas, es decir, ni siquiera podemos hablar de procesos cuasi estacionarios en el mercado. Así que... No te hagas ilusiones.
Sin embargo, veo la salida en la explotación más eficiente de las débiles dependencias estacionarias de las series de precios. Las TS simples no son adecuadas para esto, porque no fueron especialmente afinadas para esto, sino para crear una TS "óptima", ¡eso sí! Es una tarea digna e interesante. Aunque no suscribo la completa inutilidad de los parámetros dinámicos. El tema requiere un estudio más detallado.
DDFedor escribió(a) >> para derivar una fórmula en este caso, creo que, por el contrario, es necesario pasar de lo general ( pero sin desprenderse ) a lo particular, y luego, habiendo considerado las transacciones privadas específicas, tratar de derivar una fórmula general... ( debería ser interesante...)
Eso resultó muy bien. He memorizado la declaración de intenciones, así que vamos a aplicarla.
grasn escribió(a) >>¿por qué necesitas este tema sobre SL y TP universales? Resulta que tú mismo estás demostrando que aquí no hay universalidad ni puede haberla. Si es así, ya estoy de acuerdo contigo.
Necesito la crítica, es la única manera de no caer en una mala situación.