Combinar varios indicadores en un EA - página 8
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Плохая формула. ;)
Объединение индикаторов не означает их пересечение.
U
Poner los cuernos en todas partes, no hace que la fórmula sea incorrecta.
No estamos discutiendo la fórmula. Pero la formulación del problema debería haberse aclarado.
El campo completo de eventos fue escrito anteriormente (para la asociación).
Ahora bien, si quieres utilizar la fórmula, tal vez debas averiguar con qué frecuencia estos índices generan señales.
;)
Me pregunto cómo explicar la correlación de los indicadores. Todos los indicadores dependen del precio, sólo que el algoritmo de procesamiento puede ser diferente en cada uno.
Pero la correlación no va a ninguna parte.
Este es probablemente un tema diferente. La correlación tiene en cuenta la coherencia de los procesos, y las fórmulas bayesianas anteriores ofrecen una instantánea integral estática del comportamiento mutuo de los dos indicadores.
En principio, la dependencia de una misma variable (el precio) no significa correlación.
¿No dijiste, Simon, el otro día:
?Sí, lo hice. Pero no hay ninguna contradicción aquí, ni hay ninguna otra declaración... no puedes ganar todo el dinero, pero eso no es razón para no trabajar... no se puede limpiar toda la basura, pero eso no es razón para no limpiar...
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FELIZ NAVIDAD
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да, говорил. но противоречия здесь нет. как и в других высказываниях... всех денег не заработать, но это не повод - не работать... весь мусор не убрать, но это не повод - не делать уборку...
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С РОЖДЕСТВОМ!!!
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No he citado aquí para mostrar las contradicciones, ni para rebatirlas. La gente se ha expresado aquí, cada uno como puede. Todas las opiniones son valiosas. Los que quieran encontrar la verdad tendrán que escupir la cáscara de vez en cuando.
> ¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!
Lo mismo digo.
avatar en el hilo cuestionó con toda la razón la ideología de la toma de decisiones cuando se combinan los indusers, haciendo una pregunta directa sobre el disparo simultáneo de armas. Allí di la misma respuesta, lo que parece argumentar a favor de que es más rentable multiplicar los indusos que no hacerlo. Contradicción.
En este caso, la lógica es diferente a la de los disparos simultáneos sobre el blanco.
Los operadores creen que para tomar una decisión utilizando dos indicadores, cada uno de ellos debe mostrar la misma dirección, no sólo uno. En general, esta premisa es opcional.
Para una consideración completa y exhaustiva de nuestra situación tendríamos que considerar las probabilidades de un número mucho mayor de combinaciones de señales. Por ejemplo, considere una exótica como (A+ O B-).
Si suponemos que el mercado sólo puede ir en dos direcciones (hacia arriba o hacia abajo), entonces las condiciones similares, cuyas probabilidades a posteriori habrá que contar, no serán dos, sino 16 (de nuevo, si el conjunto lógico puede ser dos - AND u OR). Nadie te prohíbe calcularlos. Pero no se puede prescindir de las fórmulas de Bayes. Aquí está el principio de una lista completa:
M+ | (A+ O C-)
M- | (A+ O C-)
M+ | (A+ Y B-)
M- | (A+ Y B-)
etc.
Las probabilidades a posteriori pueden ser necesarias sólo porque estos indicadores se disparan con frecuencias diferentes.
Ya lo he dicho antes.
Si no es así, simplemente escribe un anillo completo de eventos.
Pues ahí está la respuesta.
No voy a escribir un anillo completo aquí. Quien lo necesite, lo escribirá. Pero el tema, dada esta complicación en la lógica de la toma de decisiones, ya resulta muy curioso.