Combinar varios indicadores en un EA - página 3
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El 50% estaba en el camino del otro.
¿O qué?
¿De qué sirve operar con ellos si vas a perder tanto como has operado con ellos?
Estamos hablando de probabilidades.
Que quede claro.
Repito: cree en todas las señales.
Eso es el 80%.
¿Qué hay de malo en eso?
avatara, en este caso debes creer sólo el 30% de las señales, y debes olvidarte del 70% restante o filtrarlas
y trabajar con ellos por otra parte del sistema. ¿De dónde viene el 80%? 30%.
avatara, в данном случае надо верить только 30% сигналов, а про остальные 70% надо либо забыть, либо фильтровать их
другими индюками и уже работать с ними по другой части системы. Откуда 80% то взялось? 30 процентов.
Para filtrar, estos indicadores filtrados necesitan saber MÁS que los filtrados. ¿Y por qué demonios necesitamos entonces los filtrados?
Para filtrar, estos indicadores filtrados necesitan saber MÁS que los filtrados. ¿Y por qué demonios necesitamos filtrados?
Se pueden combinar varias estrategias en un EA. Pero, esto es si uno no es suficiente. Aunque, si cada uno de ellos es malo - entonces el aumento de la
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avatara, в данном случае надо верить только 30% сигналов, а про остальные 70% надо либо забыть, либо фильтровать их
другими индюками и уже работать с ними по другой части системы. Откуда 80% то взялось? 30 процентов.
Richie 06.01.2010 18:07
avatara escribió >>
El 50% estaba en el camino del otro.
¿O qué?
¿Qué sentido tiene negociar con ellos si luego también se pierde lo mismo que se ha negociado con ellos?
Me repito. Así que:
Se acuestan juntos - 20%.
se contradicen, pero uno de ellos dice lo correcto: el 50%.
Juntos lo dicen correctamente: el 30%.
De ahí la conclusión -el 80% si se cree a cada uno- por separado y en conjunto.
;)
Lo que quiero decir es que tiene sentido abandonar por completo el concepto de "corrección" de la señal.
Es generalmente aceptado, y creo que esto es lo que se quiere decir aquí, que una señal se considerará correcta si después de abrir en una señal para abrir una posición la posición se cierra en el reverso de la señal del indicador con un beneficio. Esta "discreción" de las señales, sí o no, + o -, en mi opinión, es la razón por la que algunos compañeros afirman que el AT no funciona. Con este enfoque, combinando cualquiera de las posibles combinaciones de indicadores, obtendremos peores resultados que el rendimiento de los indicadores por separado.
Ahora entiendo de dónde viene el 80%. Pero, el principio "AND" implica utilizar exactamente ese 30%. Y el 80% es
un principio muy diferente: "O".
Я клоню всё к тому, что имеет смысл отказатся вообще от понятия "правильность" сигнала.
Общепринято, и здесь, я думаю, именно это имелось ввиду, что правильным будет считатся сигнал, если после открытия по сигналу на открытие позиции позиция закроется по обратному сигналу индикатора с прибылью. Эта "дискретность" сигналов, да или нет, + или -, по моему, и является причиной утверждений некоторых товарисчей, что ТА не работает. С этим подходм объединяя любые из возможных комбинаций индикаторов, мы будем получать результат хуже, чем работа индикаторов по отдельности.
Esto no se discutió con precisión.
Estamos estudiando las probabilidades. El que inicia el tema debe demostrar su conclusión.
De lo contrario, no está claro para los recién llegados. ;)
Это не обсуждалось как раз.
Мы вероятности изучаем. Свой вывод топикстартеру следует доказать.
А то новичкам не понятно. ;)
Y yo que pensaba que el tema se refería a los aspectos prácticos del cruce de indicadores. La OTV, no creo que sea de ayuda en este asunto.