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да, как угодно. Увеличиваешь кол-во бросков увеличивается возможное отклонение. В пределе бесконечность может отклониться бесконечно далеко ;)
Само собой, я не считаю, что при 10 бросках монеты (орел=+1,решка=-1) кумм.сумма уйдет на расстояние больше 10 от начала координат О))))
Uh... Eso es un alivio. ;)
Итак, заново. Создаем новый объект - систему событий (напр. рулетка). Зеро нет. Красное/Черное - 50/50. Сделали 1000 испытаний. Произошло событие A1 (одно событие) при котором Красное выпало 600 раз, Чёрное выпало 400 раз. Соответственно есть крайне малая, но допустимая P(A1) например = 0.0001, т.е. находится в районе третьей сигмы (в нашем случае уже дальше).
Теперь (будь по Вашему) расчитываем вероятности и получаем, что P(A3) ={в следующей серии из 1000 испытаний выпадет не менее 600 на красное} равно P(A4)={в следующей серии из 1000 испытаний выпадет не менее 600 на черное}
Es decir, obtenemos probabilidades iguales de que el otro teorema funcione o no
II) Con un gran número de ensayos n, el número de eventos A tenderá a n*P(A) - Entendido y aceptado.
Y es precisamente aquí donde se produce el malentendido. Para el procedimiento descrito una serie de 2000 lanzamientos es un ensayo, pero si nuestro argumento tuviera lugar entonces tendríamos un gran número de ensayos.
Así que está intentando sacar conclusiones de los resultados de un único ensayo que terminó con un resultado poco probable.
El ansia de conocimiento es maravillosa. ¿Has leído el libro recomendado por Mathemat, no dice eso? ¿Sobre la integración de promedios en la búsqueda de Yandex?
P.D. Entienda que los eventos improbables ocurren.
Как Вы эту цифру ни назовете, - матожиданием, прогнозом или еще как, - все равно 500+600 будет в центре того, что Вы получите в результате от серии из 2000 испытаний.
"El 'centro de pruebas' se avecina. Ya hay una expectativa de pareja y la media es baja. Sí...
De acuerdo, expectativa condicional.
leer.
¿De dónde has sacado esto?
II) Con un gran número de ensayos n, el número de eventos A tenderá a n*P(A) -- Entiendo y acepto.
No existe tal cosa. El número de sucesos A puede desviarse mucho de n*P(A). Busca las leyes de arcinus. http://polbu.ru/safonov_dealing/ch61_all.html
Sí. Bueno, como una variante que tomé sólo de su enlace. Cito:
En realidad, no hay ninguna contradicción. La ley de los grandes números se denomina así porque sólo es cierta para un número de series de prueba que va de creciente a infinito. Es entonces cuando el porcentaje de victorias tiende a 1:2.
Y aquí es donde lo tienes <<.... El número de eventos A puede desviarse tanto como se quiera de n*P(A)......>> ??? Especialmente: hasta donde quieras.
....
Y, por favor, refirámonos a materiales que despierten cierta confianza, al menos cercana a la científica.
¿Para usted el Sr. Safonov V.S. del sitio PO-LBU.RU es una autoridad en TheorWer? Más aún, es un desastre... De nuevo cito:
Resultados:
T = 154,126,100,75, 50, 35,20, 9, 2;
P = 0.9, 0.8, 0.7, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1.
Esto significa, en concreto, que con una probabilidad de 0,9 el jugador más afortunado estará en el lado ganador 211 días al año, es decir, casi el 60% de las veces. ¡No está mal!
Incluso los números están dispersos.
En general, el artículo parece un chicle de la Escuela de Comercio de DC. (¿O es el instituto correcto?)
La sed de conocimiento es maravillosa. ¿Has leído el libro recomendado por Mathemat? ¿Has probado a buscar averaging-integration en Yandex?
Mira cómo lo lees. DECAN. Nada menos. ))))
Deja de remitirme a DC Trading Schools, Yandex, etc.
Hice una pregunta específica aquí. No lo entendí, lo siento. Voy a reafirmar .... ¿Quiere ser más específico? Siempre responderé....
Si me equivoco en algo, por falta de conocimiento, y está razonablemente demostrado. BIEN. Así que estudiaré y trataré de entender lo que se propone. Es lo mejor para mí. Pero tú también puedes aprender algo útil de mí, créeme.
Estoy dispuesto a dialogar, pero con gente adecuada.
Así que se plantea la pregunta. ¿Cuál es la conclusión?
Necesitamos una respuesta a esta sencilla pregunta.
Me gustaría pedirle que hablara en serio. Si no tienes nada que decir, entonces siéntate tranquilamente al margen.
Ya no tengo tiempo para este tipo de correspondencia ociosa. Según su clasificación: soy un ignorante. Y estudiar lleva mucho tiempo. No me distraigas, te lo pido amablemente.
.....
Me gustaría conocer la opinión de Vinin, KimIV, Prival y muchos otros.
Si resulta que la mayoría piensa que todo lo que escribí es una tontería, entonces tomaré la última palabra, me disculparé y me iré. No estoy reclamando nada aquí.
Итак, вопрос задан. Какой вывод?
Нужен ответ на этот простой вопрос.
Intentaré simular muchas series de Bernoulli con los parámetros anteriores y veré qué puede pasar. El script está listo, sólo necesito recordar cómo usarlo. No esperes una respuesta rápida.
Al mismo tiempo en material puramente experimental y ver qué fracción de las trayectorias terminará en el área de su ganancia.
У меня более нет времени на подобную пустопорожнюю переписку.
Una mujer con un carro, una yegua con una yegua
Intentaré simular muchas series de Bernoulli con los parámetros especificados y veré qué puede pasar. El script está listo, sólo necesito recordar cómo usarlo. No esperes una respuesta rápida.
Al mismo tiempo, puramente en el material experimental y ver qué fracción de las trayectorias terminará en el rango de sus ganancias.
Gracias. Quiero aclarar: ¿Este experimento se basará en el ejemplo del comercio o de la ruleta? es decir, ¿sólo se plantearán entradas por MathRand? ¿O se generará toda la secuencia de CB?
Yo también he modelado la ruleta. )) Y será muy interesante ver sus resultados.