Para el seguimiento - página 11
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¿Martigue Bolls, Martigue Bolls?
¡Martin todo el chico!
No lo hice. Me refería a la estrofa, no al estribillo. Hay un ritmo diferente en el verso. Y el estribillo es el mismo en el original. No toquemos mi reelaboración. Y el contenido estaría bien).
No tiene sentido. ¿Qué puede ser más lógico que formalizar el contexto comercial? Es la "característica" que formalizo. Los atributos del flujo del gato en sí son sphere.tabun.
bueno, no necesariamente un caballo))) Por ejemplo, tenemos una idea de negociación: es más probable que la tendencia continúe durante algún tiempo que que se invierta. Es demasiado general y tiene muchas especificaciones e implementaciones. Incluso la noción de tendencia puede formalizarse de una docena de maneras. Luego empiezas a refinar cada concepto y obtienes un montón de variantes. Muchas de ellas están relacionadas con el uso del tiempo, tanto de forma implícita (por ejemplo, una tendencia es un movimiento de más de X puntos en Y horas) como de forma explícita: la tendencia sólo continuará después de las 17 horas GMT.
Al elegir como base el tiempoZ, es posible, por supuesto, retroceder en el tiempo, etc., como en el muestreo de barras del que te has quejado. No es del todo conveniente y cuando se tiene un martillo en la mano, todo parece un clavo (c).
En resumen, ya es específico y bien puede llevar (y lleva) a resultados, pero es un estudio de mercado a través de ZZ - útil para identificar algunos de los patrones, lo cual es una buena cosa. Pero no negaría la utilidad del tiempo en todas sus manifestaciones y no lo descartaría :) Aunque tal vez ese sea un tema para otro hilo.
No entiendo la pregunta. No buscamos la discreción, sino ante todo la visibilidad. Con esta conversión del muestreo de tiempo original a un muestreo de "pseudo-señal" delante de nosotros, ahora podemos aplicar a esta representación lo que originalmente era un filtro. Pero este "filtro" se convierte ahora en un indicador por derecho propio, superpuesto al nuevo gráfico.
Nuestra tarea ideal es realizar dicha transformación desde el principio, de modo que no haya que aplicar nada más, es decir, que el sistema se considere rentable desde el principio.
Sí. Veo algo así en la cuantificación "correcta" del precio y la hora en las hojas de sobre B5(horizontal)-B4(vertical)-... etc.
Al fin y al cabo, no nos interesa una pérdida de 15 puntos del ratón.
¿O estoy siendo obtuso con el contexto?
No entiendo la pregunta. No buscamos la discreción, sino ante todo la visibilidad. Con esta conversión del muestreo de tiempo original a un muestreo de "pseudo-señal" delante de nosotros, ahora podemos aplicar a esta representación lo que originalmente era un filtro. Pero este "filtro" se convierte ahora en un indicador por derecho propio, superpuesto al nuevo gráfico.
Bueno, es que aquí hay un problema de visibilidad sin rediseñar la coordinación del eje del terminal. Debido a la misma vinculación inicial con el tiempo. Y el objetivo no es ser visual, sino encontrar una discreción adecuada para el procesamiento.
Nuestra tarea ideal es realizar dicha transformación desde el principio para que no haya que aplicar nada más, es decir, que el sistema se vea inmediatamente como rentable.
Sí. Entonces no entiendo muy bien lo que objeté en el párrafo anterior. OK)))
Sobre el tema de la filtración. >> No. ¡Sobre el propósito! ¿Estamos filtrando para qué, para cortar qué? >> Sí. Inicialmente, el ruido, las falsas oscilaciones. ¿Falsas fluctuaciones según qué criterio? ¡¡¡Contextual!!! Pero por alguna razón, solemos hacerlo por el criterio temporal. ¿No es extraño?
en todo el filtrado, algo se cae. Y este algo puede ser importante para un método de identificación del contexto y ser inútil para otro. Depende del contexto. Todo se reduce a cómo identificar los procesos del mercado de forma más fácil e inequívoca. Sí, tienen su propio tiempo interno, pero el tiempo astronómico ordinario puede ser útil en muchos casos. La hora del día, la semana, etc. es en sí misma un contexto significativo para muchos patrones. Y aún más el ritmo de movimiento, que se determina a través del tiempo. La negociación de los participantes en el mercado está ligada al tiempo y a su duración de muchas maneras. Desde el hecho de que el tiempo de permanencia y mantenimiento de un puesto para muchos está determinado por un reloj regular. Y terminando con el calendario de mercados e instrumentos individuales.
No estoy en contra de buscar y formalizar el contexto con la ayuda de una ZZ. Estoy en contra de la negación categórica del uso del tiempo.
Y qué contexto destacará y cómo...
Ese me parece que es el problema. Al enmarcar (¿o bar? :) ) el contexto, realmente se deja una parte de la información original y se descarta la otra. Es esta elección la que lo decide todo. Sólo la ignorancia de lo que es importante y lo que no lo es crea una ilusión de libertad en el planteamiento del encuadre.
Este contexto es resbaladizo, en cuanto parece que he penetrado en él, y entonces una nueva explicación lo arruina todo :). Supongo que es el momento de hacer una pregunta estúpida :) .
Soy un fanático de cierto sistema de trading, MACD Sample con MATrendPeriod=26 para mayor seguridad. Lo he ejecutado en el historial y he detectado los periodos en los que funciona y en los que no. ¿Lo enmarqué en el contexto o no?
No estoy en contra de buscar y formalizar el contexto con una ZZ. Estoy en contra de negar categóricamente el sentido del uso del tiempo.
En general, yo también soy partidario de preservar la posibilidad de trabajar con el tiempo, por eso ni siquiera he intentado trabajar con zigzags representados como barras. Con el volumen de ticks es más complicado, tengo la impresión, que de vez en cuando DT simplemente cambia los parámetros de filtración de las cotizaciones primarias. Así, toda la ciencia sobre su comportamiento se tira por el retrete.
en todo el filtrado, algo se cae. Y este algo puede ser importante para un método de identificación del contexto y ser inútil para otro. Depende del contexto. Todo se reduce a cómo identificar los procesos del mercado de forma más fácil e inequívoca. Sí, tienen su propio tiempo interno, pero el tiempo astronómico ordinario puede ser útil en muchos casos. La hora del día, la semana, etc. es en sí misma un contexto significativo para muchos patrones. Y aún más el ritmo de movimiento, que se determina a través del tiempo. La negociación de los participantes en el mercado está ligada al tiempo y a su duración de muchas maneras. Desde el hecho de que el tiempo de permanencia y mantenimiento de un puesto para muchos está determinado por un reloj regular. Y terminando con el calendario de mercados e instrumentos individuales.
No estoy en contra de buscar y formalizar el contexto con la ayuda de una ZZ. Estoy en contra de la negación categórica del uso del tiempo.
¡No niego el tiempo! Especialmente "categóricamente". Sólo estoy en contra de su categórico afán de protagonismo. Y tampoco soy partidario (¿de qué has sacado tal conclusión?) de la formalización mediante un huso horario. Tal vez te llevó a ese pensamiento un post del top sabj y mi regreso maniático a él con nuevas versiones))) Bueno... sólo un seguimiento de algo que solía hacer. No sé qué más me gustaría hacer aquí))).