Para el seguimiento - página 2

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Para seguir con el estocástico "silencioso".

Algunos cambios:

1. corregido no tanto un error... ... no es un error, es sólo una incoherencia. Al cambiar este parámetro, debido a las peculiaridades del cálculo de la desaceleración (Slowing), la sensibilidad del Estocástico se "descolgaba", y había que escalarlo manualmente. Arreglado. En la función, simplemente se introdujo una línea que multiplica la sensibilidad por la desaceleración (ver en el código).

2. Se ha añadido una comprobación de la suficiencia de barras para la búsqueda de extremos en un array (en la función). No fue un gran problema - sólo había una advertencia en el registro, pero estaba bien. Ahora no se "pelea".

// стохастик с шумодавом
double Stoch(int Kperiod, int Slowing, int PriceFild, double sens, int i) {  
   if( i+ Kperiod+ Slowing>Bars) return(-1); // недостаточно баров - выход (2)
   // экстремумы цены в цикле замедления/сглаживания
   double max, min, c;
   for(int j= i; j< i+ Slowing; j++) {
      if( PriceFild==1) { // по Close
         max+=Close[ArrayMaximum(Close, Kperiod, j)];
         min+=Close[ArrayMinimum(Close, Kperiod, j)];
        }
      else { // по High/Low
         max+=High[ArrayMaximum(High, Kperiod, j)];
         min+=Low[ArrayMinimum(Low, Kperiod, j)];
        }
      c+=Close[ j];
     }
   // шумоподавление
   sens*= Slowing; // приведение чувствительности в соответствие с периодом замедления (1)
   double delta= max- min; // размах
   double diff= sens- delta; // разница между порогом чувств. и размахом
   if( diff>0) { // если разница >0 (размах меньше порога), то
      delta= sens; // размах = порогу,
      min-= diff/2; // новое значение минимума
     }
   // вычисление осциллятора
   if( delta==0) return(-1);
   else return(100*( c- min)/ delta);
  }

3. Mencioné en los comentarios de este post que podría hacer que el umbral de sensibilidad fuera una función del ATR. Hecho. Se han añadido los dos campos correspondientes:

Volatilidad - si es mayor que 0, el periodo de suavización para el ATR; si se establece en valores negativos, la sensibilidad estará ligada a StDev. No me gusta introducir campos adicionales.

xVolatilidad - multiplicador de la Volatilidad.

De arriba a abajo: (1) estocástico, donde ATR(66) x 4 actúa como umbral; (2) el umbral se fija rígidamente en 10p; (3) estocástico puro.


Archivos adjuntos:
_stochnrvlt.mq4  5 kb
 
lna01 >> :

Pero si realmente "no es académico", lo escucharía.

Así que no lo voy a ocultar)). A menos, claro, que se me ocurra algo en ese sentido.

Interesante, interesante. Aunque confieso que tengo cierto escepticismo inicial.

Por cierto, la formalización real significa poder contrastar con la historia, ¿lo has hecho?

De hecho, mis escafandras con este enfoque están operando. Así que...

El asunto es el siguiente. Por supuesto, no voy a publicar el bot con la declaración. Me interesaría discutir el enfoque en sí, pero para ello habría que hacer herramientas que al menos las fusionen en un archivo para poder analizar las filas recién creadas. No tengo eso en este momento. Tengo que prepararme.

 
lna01 писал(а) >>

Me he formulado una especie de teorema: Para cualquier mercado (líquido), para cualquier zigzag, el deslizamiento medio será aproximadamente 1/2. Difícilmente se puede probar, pero un solo hecho bastaría para refutarlo. Así que mi interés, y con razón, es más bien académico :) .

Pastukhov lo ha investigado. Es cierto que se basa en Renko o Kaga, pero también ocurre lo mismo con ZZ. Básicamente, todo se reduce a Hearst. Más de 0,5 está de moda, menos es plano. La temperatura media del hospital es de 0,5 en los líquidos. De lo contrario, sería sencillo :) Y por eso necesitamos un contexto, cuando operamos una tendencia y cuando operamos un plano.
 
Svinozavr >> :

De hecho, mis swindroids utilizando este enfoque están negociando. Así que.

El punto aquí es este. Por supuesto, no voy a publicar el bot con la declaración. Para ello, para el análisis de las series recién obtenidas, deberíamos crear herramientas que, al menos, las fusionaran en un archivo. No tengo eso en este momento. Tengo que prepararme.

Lo que importa aquí es el tiempo, el número total de operaciones y si se han hecho cambios manuales en los parámetros. Sin embargo, esta no es la cuestión más importante. El bot con la declaración no debe ser publicado bajo ninguna circunstancia - el público se reunirá en una gran multitud y será absolutamente imposible discutir el tema :) .

Pero si no te gusta, no te preocupes.

Avals >> :
Pastukhov lo investigó. Es cierto, su método se basa en Renko o Kaga, pero también es lo mismo con ZZ. De hecho, todo se reduce a Hurst. Por encima de 0,5 tenemos tendencia y por debajo de 0,5 estamos planos. La temperatura media del hospital es de 0,5 en los líquidos. De lo contrario, sería sencillo :) Y por eso necesitamos el contexto, cuando operamos una tendencia y cuando operamos un plano.


Sí, conozco a Pastukhov. Si no recuerdo mal, justificó el valor de 1/2 como punto de inflexión entre el pullback y el breakout trading para un zigzag en particular. "El teorema es equivalente a la imposibilidad de crear un zigzag suficiente para el comercio, es decir, es más general. Sin embargo, para ir a esta hipótesis más general se requiere no tanto genialidad como pesimismo :). No obstante, creo que es útil comprobar cada nuevo zigzag según este criterio :)



Ojo, lo que se propone ahora es la refutación del "teorema". Ya que un zigzag con la definición correcta del contexto incorporada sería autosuficiente para el comercio :)

 

¿Pueden decirme cómo corregir la entrada de datos en iCustom para utilizar el indicador en el Asesor Experto?

ZZ=iCustom(Symbol(), 0, "ChanneliMACD_ATR", ..., ..., ..., 0, 0);

Gracias.

 
skifodessa >> :

¿Pueden decirme cómo corregir la entrada de datos en iCustom para utilizar el indicador en el Asesor Experto?

ZZ=iCustom(Symbol(), 0, "ChanneliMACD_ATR", ..., ..., ..., 0, 0);

Gracias.

iCustom
  (
   NULL,0,"_Channel@MACD_ATR", // на текущем инструменте и т-ф
   FastMA,SlowMA,SlowMAshift,Method, // параметры МАшек
   ATR,xATR,Sens, // параметры чувствительности
   ChannelMA,Border, // параметры канала
   ShowTrend,ShowChannel,ShowZigZag,ShowFibo, // параметры отображения
   n, // номер буфера
   i // сдвиг буфера
  );

Bufetes (n).

0, 1 - pico, depresión de ZigZag.

2, 3 - límites superior e inferior del canal bruto.

4, 5 - bordes superior e inferior del canal alisado.

6 - línea de tendencia.

===

El nombre del induke se guarda incorrectamente cuando se adjunta al post por alguna razón. Yo lo tengo originalmente llamado _Canal@MACD_ATR, pero la @ ha sido sustituida por una chorrada. Así que tenga más cuidado al nombrarlo en iCustom.

 

Para seguir con el estocástico "silencioso".


El enlace no funciona

 
_my/ quítalo del enlace, poruchik.
 
Eso es raro. ¿Qué es _my/? No tengo nada y lo abre todo. (Red Fox 3.0.6)
 

А... No. Estoy mintiendo. Es porque he copiado el enlace a través de "mis guiones". Debería abrirlos y sacarlos de la barra del navegador. Es bueno saberlo.

===

No, sigue con _my/. De todos modos, he arreglado el enlace manualmente. (Sin embargo, es raro.)

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