Para el seguimiento - página 49
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Не. Из жадности. ;)
Vamos, que la codicia está ahí. Bien, hablemos de la volatilidad. En principio no es una mala opción en absoluto para la coordenada de control de calidad.
La cuestión principal es: ¿qué ventana elegir para la volatilidad? De hecho, se trata de un parámetro oculto de la coordenada QC.
Segunda pregunta: ¿cómo se calcula la volatilidad?
a) ¿S.c.o.? No me gusta. No es una estimación de la volatilidad, porque el s.c.o. como algoritmo corresponde únicamente a la única distribución: la normal. No lo es, todos los jóvenes de aquí lo saben.
(b) Más cercano a la realidad sería algo así como la media del módulo de rendimientos: Bulashev demostró más o menos, sin pruebas, que la distribución del módulo de rendimientos puede considerarse exponencial, al menos en una primera aproximación. Y dicha distribución sigue estando más cerca de las estimaciones de error como media de los errores individuales, en lugar de s.c.o.
c) RTA. Tampoco está mal. Bastante cercano ideológicamente al punto b).
d) Método de estimación de la volatilidad por percentiles: elija una ventana no despreciable (alrededor de 100), defina un número de percentiles (digamos 50) y, a continuación, observe la distribución de los módulos de precios de cierre en 100 barras. El punto correspondiente a la rentabilidad que divide la distribución por la mitad será la estimación de la volatilidad.
Personalmente, este método es el que más me gusta. Es mucho más robusto a la forma de los retornos de la distribución (no estamos haciendo hipótesis sobre la función de distribución). También es más resistente a la "ventana de volatilidad".
Eso es prácticamente todo lo que pienso sobre la volatilidad hasta ahora. Si te interesa, puedo mostrarte cómo es el indicador d) en diferentes ventanas.
P.S. Sí, aquí viene el segundo parámetro de volatilidad como coordenadas del control de calidad: necesitamos conocer alguna volatilidad "límite" con la que comparar a la hora de tomar una decisión de trading.
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Это пока почти все, что я думаю о волатильности. Если интересно, могу показать, как выглядит индикатор d) при разных окнах.
P.S. Ага, вот и всплыл второй параметр волатильности как координаты КК: нужно знать некую "граничную" волатильность, с которой будем сравнивать при принятии решения о торговле.
Muéstrame. Hay que elegir una ventana y un TF que el gráfico de volatilidad se acerque a una onda sinusoidal. No puedo decir cuáles son a simple vista, pero están ahí.
No, no, Andrei, no esperes una bonita onda sinusoidal. Pero habrá suavidad (aunque en principio no hay suavidad) y, por tanto, cierta previsibilidad. Un poco más tarde. Hay un indicador, pero hay que ajustarlo un poco.
Не-нет, Андрей, не надейся, что будет красивая синусоида. Но будет плавность (хотя никакого сглаживания нет в принципе) - а, значит, и некая предсказуемость. Чуть попозже. Индюк есть, но его нужно слегка подкорректировать.
No me refería a una onda sinusoidal "bonita", sino a algo similar con periodicidad. La volatilidad en forma de línea recta no es necesaria, pero en cambio la volatilidad calculada por una ventana de una barra será muy "fonética".
Vamos, eso no es codicia. Bien, hablemos de la volatilidad. En principio, no es una mala elección para una coordenada de control de calidad.
La cuestión principal es: ¿qué ventana elegir para la volatilidad? De hecho, se trata de un parámetro oculto de la coordenada QC.
Segunda pregunta: ¿cómo se calcula la volatilidad?
a) ¿S.c.o.? No me gusta. No es una estimación de la volatilidad, porque el s.c.o. como algoritmo corresponde únicamente a la única distribución: la normal. No lo es, todos los jóvenes de aquí lo saben.
(b) Más cercano a la realidad sería algo así como la media del módulo de rendimientos: Bulashev demostró más o menos, sin pruebas, que la distribución del módulo de rendimientos puede considerarse exponencial, al menos en una primera aproximación. Y dicha distribución sigue estando más cerca de las estimaciones de error como media de los errores individuales, en lugar de s.c.o.
c) RTA. Tampoco está mal. Bastante cercano ideológicamente al punto b).
d) Método de estimación de la volatilidad por percentiles: elija una ventana no despreciable (alrededor de 100), defina un número de percentiles (digamos 50) y, a continuación, observe la distribución de los módulos de precios de cierre en 100 barras. El punto correspondiente a la rentabilidad que divide la distribución por la mitad será la estimación de la volatilidad.
Personalmente, este método es el que más me gusta. Es mucho más robusto a la forma de la distribución (no estamos haciendo hipótesis sobre la función de distribución). También es más resistente a la "ventana de volatilidad".
Eso es prácticamente todo lo que pienso sobre la volatilidad hasta ahora. Si te interesa, puedo mostrarte cómo es el indicador d) en diferentes ventanas.
P.S. Aha, apareció el segundo parámetro de la volatilidad como coordenadas del QC: necesitamos conocer alguna volatilidad "límite", con la que compararemos al decidir sobre el trading.
1. La volatilidad intradía es muy cíclica y si la estimamos para el contexto del trading intradía o cualquier otro con entradas/salidas basadas en TF por debajo de los días, debemos tenerla en cuenta. De hecho, cada hora del día tiene su propio vol estándar y también su vol no estándar. Es decir, hay que mirar las desviaciones relativas de la volatilidad para cada momento del día, o tomar un periodo medio múltiplo de un día. https://www.mql5.com/ru/forum/117000 Un estudio similar sobre la volatilidad está disponible en Shiryaev, creo que en el volumen 2 de "Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics".
2. La medida natural de la volatilidad es el volumen de ticks. Si tomamos el total para zonas suficientemente largas, sus cambios relativos son casi independientes de la CA. Todos los demás métodos se derivan de él, una especie de filtración de algunos parámetros.
Aunque, si tomamos periodos lo suficientemente largos (con un periodo múltiplo de un día), entonces en lugar del volumen del tick podemos tomar la suma (High-Low) de todas las velas para un periodo de marco bastante bajo. Estos valores cambiarán proporcionalmente
Главный вопрос: какое окно для волатильности выбрать? Фактически это скрытый параметр координаты КК.
Второй вопрос: как вычислять волатильность?
1. Esta es realmente la cuestión principal.
2. Por la lógica del término, no debería calcularse por Cierre, sino por Máximo y Mínimo. Por ejemplo, yo solía hacer esto
Además, puede calcular la media simple (módulo que es) o la media cuadrática.
Shiryaev tiene un estudio similar sobre la volatilidad, creo que en el volumen 2 de Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics.
parece estar en el primer volumen. Allí se discuten las estadísticas de los ticks, y la volatilidad. Aquí hay una foto como ejemplo)))
Vamos, eso no es codicia. Bien, hablemos de la volatilidad.
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el tema se ha estancado...
Lovins y Gadflies gobiernan.
:(
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el tema está estancado...
Lovins y los Gadflys mandan.
:(
Ni siquiera se sabe si alguien ha puesto en práctica de forma productiva las ideas principales del tema. Lástima.
Se ahogó y salió a la superficie.
Supongo que el fin del mundo está cerca: las mujeres muertas se levantan de sus tumbas. Oh, bueno. Tendremos que vivir con eso...
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No voy a escribir nada más. Es inútil y sin sentido. Como una revuelta rusa.
¿Intentabas hacer entrar en razón a alguien?
Mercy - no, por supuesto que no.
¿Qué demonios hay que alimentar?
¿El que es estúpido?
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Dispara. Después de casarme...