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Al principio lo entendí mal y respondí con demasiada precipitación. Luego borré el post cuando vi la respuesta de Peter.
Muy bien, bromas aparte. No voy a adivinar por dónde se va a tirar un pedo Benya, pero no hace falta. Dondequiera que se tire un pedo - al mercado no le importa, y lo hará a su manera de todos modos (los ejemplos abundan: para el ataque terrorista del 09/11 Masterforex lo demostró convincentemente). O, simplemente, Ben no tiene otro sitio al que ir y se ve obligado a tirarse un pedo donde los creadores del mercado le dicen que se tire un pedo al oído. Pero en casi cualquier caso, el mercado seguirá utilizando el pedo de Beni como excusa para jugar con la liquidez.
Y que en algún momento habrá un evento equivalente a un micro-pánico en Dubai, el mercado lo sabe desde hace tiempo.
Peter, todo tu intrincado razonamiento sobre los contextos, las cadenas de microcontextos, la agrupación por criterios sigue reduciéndose en última instancia a una breve frase: "puedes entrar ahí" o "sentarte en la valla". Al hacerlo, se hace un pronóstico a corto plazo, por decirlo de otra manera: "la situación actual es tal que estadísticamente este contexto tiene una continuación".
Pero el punto principal es que para un proceso puramente martingala y dada la información sólo sobre él mismo, este razonamiento no tiene sentido, porque no hay continuación del contexto para ello. En cualquier momento puede cortarse de repente y cambiar al contrario o al neutro. Pero la realidad es diferente: para usted, dada su experiencia práctica, el contexto continúa más a menudo de lo que se rompe, es decir, el proceso no es una martingala. Por lo tanto, tiene memoria. Y la memoria, a su vez, implica que al menos a veces el proceso tiene información sobre lo que hará a continuación a corto plazo.
Sigo creyendo que cualquier operador que bate sistemáticamente al mercado durante un largo periodo de tiempo -lo sepa o no- sigue haciendo predicciones y se aprovecha realmente de la naturaleza no-martingala del mercado. (Me gustaría señalar, para los nativos de la isla de Neobit, que Pastukhov también asume que el mercado es un no-martingala. Sería muy sospechoso que un compañero de trabajo defendiera su disertación sobre un sistema de juego de martingala rentable).
Alexey, ¡simplemente genial! Y en una emoción tan fría. :-) Creo que esta es la comprensión más racional del proceso de mercado. Lo suficientemente general como para dejar de masticar por fin los términos predicción, memoria o inercia del mercado, su martingala, etc. Y lo suficientemente específico como para adoptar un enfoque sobrio en la creación de una ST.
No entiendo por qué de repente hay tanto debate en torno al concepto de "contexto". En primer lugar, el concepto en sí es tan general que se puede meter casi todo lo que se quiera en él. En segundo lugar, el autor no lo ha definido y, por tanto, no ha restringido la libertad de ninguna manera. En tercer lugar, encaja perfectamente con la noción mencionada del proceso de mercado.
No entiendo por qué se habla tanto del tiempo. No hay fanáticos dogmáticos del tiempo astronómico ni opositores congelados al tiempo en general. Pero hay argumentos. La idea de que una forma específica de uso del tiempo no debe destruir la información útil ya ha sido expuesta aquí de forma implícita. ¿Qué puede oponerse a ello? Si este formulario corta la información que no es necesaria para esta TS, es un problema no de la actitud ante el tiempo sino de la adecuación de esta TS.
En este sentido, ¿no es hora de que la alta asamblea pase de la charla general a algo más concreto?
Por ejemplo. Hablar del contexto en general, nunca llevará a ningún resultado hasta que se identifiquen las circunstancias que definen ese contexto. Mejor aún, los valores que la parametrizan serán nombrados. Entonces quedará claro si este contexto es realmente capaz de expresar las condiciones del mercado y proporcionar algún medio para obtener beneficios o no. Como mínimo, el debate será más significativo.
Lo mismo ocurre con el tiempo. Para ir más allá de lo que se ha dicho y repetido muchas veces, hay que hablar de enfoques concretos. Porque no se trata de "es o no es", sino de qué tiempo y cómo se utiliza en este enfoque, es decir, ayuda o dificulta su sentido y adecuación.
Por eso era tan reacio a empezar con un razonamiento general. "Rotor de campo como divergencia..."))
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Lyosha, el pasaje citado por Yurixx es el que has borrado y, según tengo entendido, no es necesaria mi reflexión... ¿Como si la pregunta se eliminara?
Algo que no me da esa impresión. Pero... lo que sea.
No, no lo he borrado, sólo he borrado la respuesta errónea de Candid sobre la agrupación.
¿Quién te impide reflexionar en tu propio hilo? La pregunta es... Bueno, sí, está apagado, en el sentido de que nuestras posiciones no cambian. Pero no te has convertido en mi enemigo por ello :)
Mejor aún, publica tus rangos si te has curado (no hablo de esa farmacia). Estoy deseando que llegue. Por fin se aclarará lo que quieres decir con el contexto. Yuri no sacó el tema de nuevo por nada.
Bueno, sí, sería más concreto si tuvieras un ejemplo concreto :)
En realidad quería aclarar con mi pregunta si se permite la fijación implícita del contexto. Ya que interpreto mi ejemplo como una asignación implícita.
Sin embargo, parece que debemos hacer lo mismo que en el caso de una asignación explícita, a saber: aprender a reconocer en una fase temprana la aparición de un contexto útil (en ambos casos, dado en los ejemplos). Del mismo modo, tendremos que reconocer los primeros signos del inicio de un contexto desfavorable (o del final de un contexto favorable). Pero si es así, ¿por qué no hacerlo mediante una RC temporal? Aunque si queremos predecir su aparición, una secuencia de contextos antecedentes, es decir, una representación del marco, también podría ayudarnos.
2 Alexei: No entendí muy bien dónde y qué borraste, pero como existe esa razón, también borré mi post. Por si acaso. :)
No, no lo he borrado, sólo he borrado la respuesta errónea de Candid sobre la agrupación.
¿Quién te impide reflexionar en tu propio hilo? La pregunta... Bueno, sí, eliminado, en el sentido de que nuestras posiciones no cambian. Pero no te has convertido en mi enemigo por ello :)
Mejor aún, publica tus rangos si te has curado (no hablo de esa farmacia). Estoy deseando que llegue. Por fin se aclarará lo que quieres decir con el contexto. Yuri no sacó el tema de nuevo por nada.
Ah, sí, lo siento. Lo he leído con atención. (Sí, realmente hay algo mal en el nativo Elsinore)).
Esa es la cuestión, la inercia (aquí, el efecto continuado de las causas originales) por RRR (o lo que sea) es difícil de ver en TF. Es decir, se puede ver, pero es una cuestión de suerte. Así que... Fragmentariamente, cuando los astros se alinean, o para ser más precisos, cuando el marco temporal coincide (exactamente o multiplicado, por armónicos) con, digamos, el marco de volatilidad.
La gente sigue intentando demostrarme que no existe la inercia, argumentando o bien con el absurdo "el mercado no es física" (¿estoy argumentando? aunque la 1ª ley de Newton encaja bastante bien como analogía), o bien con la ayuda de ingenuas deducciones estadísticas para BP.
Digo, toma el mismo canal de montaña construido sobre ZZ, para no ir muy lejos y complicar las cosas, dibuja su mediana, toma la serie resultante, donde los elementos serán sus -medias- tramos horizontales, y cuenta a partir de ella tu PP favorito, etc.) ¡Sienta la diferencia! No. Es inútil, el cactus sabe mejor.
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Filas para publicar... Me pregunto cuál es la mejor manera de hacerlo. Aparentemente, las series formadas deben fusionarse en un archivo, que luego ya puede ser analizado en Matlab, Excel o cualquier otro.
DE ACUERDO. ¿O qué, alguna idea?
Esa es la cuestión, la inercia (aquí, el efecto continuado de las causas originales) sobre la RRR (o lo que sea) de la RRR en tf es difícil de ver.
[...]Filas para publicar... Estoy pensando en la mejor manera de hacerlo. Aparentemente, las series formadas deben ser fusionadas en un archivo, que luego ya puede estar en Matlab, Exel o donde sea para analizar.
Bueno, quién dijo que sería fácil. Los gigantes de las finanzas no estarían interesados en absoluto en llevar el Forex a las masas, si la verdad (=inercia de las razones) estuviera en la superficie.
Y poner las filas en formato csv. Espero que este formato no sólo sea legible por Excel.
Bueno, sí, sería más concreto si tuvieras un ejemplo concreto :)
En realidad quería aclarar con mi pregunta, si se permite una configuración implícita del contexto. Ya que interpreto mi ejemplo como una asignación implícita.
Sin embargo, parece que a continuación deberíamos hacer lo mismo que en el caso de una asignación explícita, a saber: aprender a reconocer en una fase temprana la aparición de un contexto útil (en ambos casos se nos da en los ejemplos). Del mismo modo, tendremos que reconocer los primeros signos del inicio de un contexto desfavorable (o del final de un contexto favorable). Pero si es así, ¿por qué no hacerlo mediante una RC temporal? Aunque si queremos predecir su ocurrencia, una secuencia de contextos antecedentes, es decir, una representación del marco, también puede ayudarnos.
Supongo que no te refieres a predecir, sino a reconocer su presencia o caducidad. Aunque supongo que podría hacer alguna predicción, pero eso no va conmigo. Nostradubus es una moneda de diez centavos sin mí. Las sucursales más visitadas son para todos los gustos. Predecir el contexto, es decir, la situación resultante de algo que ha influido en el mercado, equivale a saber qué y con qué consecuencias va a ocurrir en el futuro (con lo que se pueda, pero el "qué" está fuera de toda duda). Imposible. Y aunque sea posible, la fiabilidad de la predicción y el reconocimiento son dos grandes diferencias, por lo que, desde un punto de vista práctico, la primera tiene poco interés.
¿Por qué el marco por microcontexto puede ser mejor para resolver este problema que por tiempo? Pues porque nadie anuló el diseño fractal del mercado, y lo grande se refleja en lo pequeño. Cada gran contexto tiene su propio microcontexto característico. Sin duda, lo mostraré más adelante. Ya he puesto el ejemplo de la IA adaptativa, que trata de poner un frac al contexto, pero como inicialmente están, en primer lugar, atados al tiempo, la "confección del frac" está limitada por éste. Y joder sabe, cuánto tiempo va a durar, por ejemplo, la calma muerta - puede ser el comercio ACs con ellos mismos como socavado en un "pequeño", y en el caso de la bolsa - los creadores de mercado (aquí como techn. f.) mantener en la ausencia de ideas de mercado corredor y la liquidez. No tiene nada que ver con el reconocimiento (aquí - dentro del modelo de tendencia).
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En general, tienes razón: parece que es hora de dejar de lado la argucia del "contexto". Sobre todo porque parece que he conseguido que se entiendan los puntos generales. Es hora de pasar a lo concreto. Pero me reservo el derecho a divagar un rato. No me hagas caso)).
Supongo que no te referías a predecir, sino a reconocer su presencia o caducidad.
Sí, eso es lo que decía, "reconocer". Y predecir como alternativa. Porque aquí es donde empezamos a hablar de envolver los marcos en barras específicas. Creo que tal colapso significaría la transición del reconocimiento a la predicción, porque para el reconocimiento tenemos que estar dentro del marco, ¿no? Y una vez que se convierta, no podemos ver el interior...
¿Los microcontextos son patrones? Los patrones son cualquier estado recurrente que se extiende en el tiempo.
Por lo que entiendo a Peter, la propia noción de contexto ya está vinculada a la predicción. Implícitamente.
Peter, espero no estar pisando tu terreno con esta afirmación. No voy a entrar en un tira y afloja sobre si estamos haciendo predicciones (o pronósticos) o no, no me interesa. Sin embargo, todo contexto está necesariamente (!!!) ligado a una actitud de comprar, vender o quedarse parado. Y en ese sentido ya es en sí mismo una predicción implícita del comportamiento futuro del mercado. Otra cosa es que pueda revertirse en el siguiente segundo, aunque haya ocurrido hace apenas un segundo. ¿No es así? Pero eso es lo que hace cualquier TS, porque es el mercado.
Así que, en mi opinión, dejemos esta lucha de predicciones en paz, ya que no nos lleva a ninguna parte. Y también el tema de la predicción del contexto como tautológico a sabiendas.