Operar con spreads en Meta Trader - página 94

 

Hola a todos.

Últimamente han aparecido en el foro versiones de tácticas de arbitraje de divisas.

Este es un hilo vecino de Reshetov - https://forum.mql4.com/ru/29786

Además, también había versiones de getch Expert Advisor - https://www.mql5.com/ru/code/9356

Una de las desventajas de estas versiones es una reducción de corriente bastante considerable.

A menudo hay que esperar mucho tiempo a que se produzca la pérdida para que el "tándem" total esté en negro.

¿Puede reducirse esta pérdida de oferta a un mínimo razonable?

Aquí me ha venido a la mente una idea bruta sobre esta cuestión: cómo minimizar las posibles detracciones actuales en las "versiones de arbitraje" de divisas.

Por lo menos, empiece por escribir un indicador.

Para empezar, eche un vistazo al gráfico :



Aquí :

Línea verde - Línea de precios del EURSUSD,

Línea azul - Línea de precios del GBPUSD

Línea roja - Línea de precios del EURGBP

Y, por último, la línea púrpura es la línea de precios artificial "sintética" del EURGBP

Quiero decir desde ya que la línea púrpura está calculada de forma incorrecta, sólo por suposición:

Symbol4[i]=Symbol1[i]/Symbol2[i] ;

donde los símbolos 1 y 2 son los valores de las líneas de precios del euro y la libra.

/---------------------------------------------

Entonces,si arbitramos dos cruces EURGBP - uno real (línea roja), y el segundo - calculado artificialmente (línea púrpura), tal vez podamos "exprimir" algo de esto - ver el gráfico de arriba?

Lo único que necesitamos es calcular y mostrar correctamente la línea de precio de nuestro cruce artificial en la ventana del indicador.

No es difícil calcular =EURSUSD/GBPUSD) . Pero mostrar iMA(EURSUSD/GBPUSD.....,i) será más difícil.

//-------------------------------------

Debo añadir que utilizando esta táctica tendremos tres posiciones en el mercado simultáneamente:

Por ejemplo:

EURGBP compra + ( EURUSD venta + GBPUSD compra )

Respectivamente, tenemos que calcular el tamaño de lote óptimo






 
rid >>:

Таким образом, если мы будем арбитражно торговать два кросса EURGBP - один настоящий (красн. линия), а второй - искуственно расчитанный (сиреневая линия), то возможно, сможем что-ниб "выжать" отсюда - см. график выше?

No hay nada en absoluto. Es un arbitraje correcto, 100% honesto, con beneficios garantizados y sin riesgo. Todas esas sabrosas ventajas se las comen los grandes que comercian con el no-MT y muy, muy rápido. Lo hacen de forma tan inteligente que la ciencia financiera moderna acepta como axioma la imposibilidad del arbitraje, porque si aparece una situación de arbitraje, desaparece inmediatamente. Todas las desviaciones que puedas ver nunca superarán el tamaño del diferencial total.

Siga buscando el arbitraje estadístico, es decir, cuando el beneficio sea estadísticamente mayor que la pérdida, tal vez algo funcione, y olvídese del arbitraje real: no existe.

 
rid писал(а) >>

Todo lo que necesitamos es calcular y mostrar la línea de precio de nuestro cruce artificial en la ventana del indicador de forma inteligente y correcta.

Es fácil calcular =EURSUSD/GBPUSD) . Pero mostrar iMA(EURSUSD/GBPUSD.....,i) será más difícil.
.





Por qué. Si no se "multiplica por un número conveniente" y no se utiliza la "resta", no se puede discutir con R...k

El azul es la "división",

verde - iMAOnArray

Rojo - "puré justo".

En este caso el "spread" nos lo ha calculado DC.(Esta frase no incluye mi valoración de este "TS" !!!!)

 
rid >>:

Всем привет!

Посл. время на форуме появляются валютные версии по арбитражным тактикам.

Это соседняя ветка Ю.Решетова - https://forum.mql4.com/ru/29786

Кроме того, были еще версии советника от getch - https://www.mql5.com/ru/code/9356

Некоторый недостаток таких версий - это довольно значительная возможная текущая просадка.

Зачастую, приходится долго пересиживать убыток, прежде, чем суммарно "тандем" выйдет в плюс.

А можно ли свести к разумному минимуму этот пересиживаемый убыток ?

Hay una opción más interesante...

Cuando se negocia una "cesta", suele haber una zona de beneficios.

Si usted establece su Asesor Experto en un determinado % de beneficio, se cerrará...


Esto son sólo observaciones hasta ahora, porque hay que esperar mucho tiempo para las estadísticas reales,

Pero si quieres, puedes escribir un Asesor Experto/indicador que registre las ganancias por tick.

Puede utilizar un indicador, pero la precisión será menor...


También estoy tratando de llamar de alguna manera TS sobre la base de una cesta de herramientas y el principio.

Regatear, dispersar, ...

;)))

 
kombat писал(а) >>

Tratando de llamar a un TC basado en una cesta de herramientas y principio también.

Regatear, dispersar, ...

;)))

¿se extiende por varias piernas?

:)

 
SergNF >>:

spreads multiple legs?

:)

Bueno, me inclino más por llamarlo en ruso...

Pero las "piernas" no tienen nada que ver, aunque sólo sea indirectamente.


La idea general es esta, una exageración doméstica:

Coges un puñado de M&M's y abres la mano sobre la mesa pulida, los M&M's empiezan a rebotar,

y si se filma todo con una cámara "rápida", se puede ver eso en algunos momentos posteriores.

el número de momos que sube es mayor que el que baja... o viceversa...


Así es con las posiciones de los instrumentos.

Y nuestro ordenador será la "cámara rápida" que entenderá rápidamente que es el momento de arreglar el beneficio.

;)))

 

Por cierto, - voy a dar un poco de cuenta del "trabajo realizado"...

Hace un mes (aproximadamente) abrimos (yo y leonid553) mini cuentas reales en varios brokers con el conjunto necesario de futuros en mt4.

Trabajamos estrictamente según el tema declarado. Muy estrictamente. Aquí está el resultado (promedio) - en una de estas cuentas reales desde el 22 de enero hasta ahora:


375675 2010.01.22 19:59 comprar 0,01 zwh0 499,00 400,00 545,00 2010.01.25 17:01 502,00 -0,06 0,00 0,00 1,50
375680 2010.01.22 20:09 vender 0.01 zsh0 948.00 0.00 0.00 2010.01.25 17:01 945.25 -0.06 0.00 0.00 1.38
375858 2010.01.25 08:53 vender 0,01 eurusd 1,41402 0,00000 1,41000 2010.01.26 05:42 1,41000 0,00 0,00 4,02
378700 2010.01.28 16:33 vender 0.01 usdchf_exs 1.05300 0.00000 0.00000 2010.01.28 21:05 1.05124 -0.07 0.00 0.00 1.67
378615 2010.01.28 15:39 vender 0.01 eurusd 1.39790 1.44000 1.39200 2010.01.28 21:05 1.39823 0.00 0.00 0.00 -0.33
379529 2010.01.29 16:00 comprar 0.01 eurusd 1.39175 0.00000 0.00000 2010.01.29 17:01 1.39032 0.00 0.00 0.00 -1.43
379519 2010.01.29 15:56 vender 0.01 eurusd 1.39101 0.00000 0.00000 2010.01.29 17:01 1.39068 0.00 0.00 0.00 0.33
379269 2010.01.29 10:07 vender 0.01 usdchf 1.04958 0.00000 0.00000 2010.01.29 17:01 1.05381 0.00 0.00 0.00 -4.01
379226 2010.01.29 09:42 vender 0,01 eurusd 1,39636 0,00000 1,38600 2010.01.29 17:01 1,39058 0,00 0,00 5,78
379606 2010.01.29 17:06 vender 0.01 usdcad_exs 1.06312 0.00000 0.00000 2010.01.29 17:53 1.06643 -0.07 0.00 0.00 -3.10
379605 2010.01.29 17:06 vender 0.01 clh0 74.23 0.00 0.00 2010.01.29 17:53 73.72 -0.06 0.00 0.00 5.10
379771 2010.01.29 19:00 comprar 0.01 gcg0 1082.0 0.0 0.0 2010.01.29 22:1081.4 -0.06 0.00 0.00 -0.60
379772 2010.01.29 19:01 vender 0.02 nzdusd_exs 0.70433 0.00000 0.00000 2010.01.29 22:10 0.70132 -0.14 0.00 0.00 6.02
379944 2010.02.01 03:32 comprar 0.01 eurusd 1.38612 0.00000 0.00000 2010.02.01 08:25 1.38941 0.00 0.00 0.00 3.29
379945 2010.02.01 03:33 comprar 0.01 usdchf_exs 1.06191 0.00000 0.00000 2010.02.01 08:25 1.05974 -0.07 0.00 0.00 -2.05
379969 2010.02.01 08:30 comprar 0.01 zsh0 910.00 0.00 0.00 2010.02.01 16:50 922.00 -0.06 0.00 0.00 6.00
379970 2010.02.01 08:30 vender 0.01 zlh0 35.83 0.00 0.00 2010.02.01 16:50 36.40 -0.06 0.00 0.00 3.42
379968 2010.02.01 08:29 comprar 0.01 zwh0 475.25 0.00 0.00 2010.02.01 16:50 482.75 -0.06 0.00 0.00 3.75
379967 2010.02.01 08:29 0.01 zch0 355.75 0.00 0.00 2010.02.01 16:51 360.00 -0.06 0.00 0.00 -2.13
380630 2010.02.02 09:14 comprar 0.01 zsh0 908.00 0.00 0.00 2010.02.02 11:04 913.25 -0.06 0.00 0.00 2.63
380631 2010.02.02 09:14 vender 0,01 zch0 359,00 0,00 0,00 0,00 2010.02.02 11:05 361,75 -0,06 0,00 0,00 -1,38
381126 2010.02.03 03 04:04 vender 0.01 zwk0 503.00 0.00 0.00 0.00 2010.02.03 16:58 493.25 -0.06 0.00 0.00 4.88
381125 2010.02.03 03 16:04 buy 0.01 zmh0 273.6 0.0 0.0 2010.02.03 16:58 271.9 -0.06 0.00 0.00 -1.70
381714 2010.02.04 07:21 comprar 0.01 zwk0 488.00 0.00 0.00 0.00 2010.02.04 17:30 486.50 -0.06 0.00 0.00 -0.75
381715 2010.02.04 07:22 vender 0.01 zmh0 270.0 0.0 0.0 2010.02.04 17:30 267.3 -0.06 0.00 0.00 2.70
382245 2010.02.04 17:33 vender 0.01 zsh0 906.75 0.00 0.00 2010.02.04 17:34 906.00 -0.06 0.00 0.00 0.38
382247 2010.02.04 17:34 comprar 0.01 zsh0 907.00 0.00 0.00 2010.02.04 18:25 908.00 -0.06 0.00 0.00 0.50
382246 2010.02.04 17:34 vender 0.01 zlh0 37.04 0.00 0.00 2010.02.04 18:25 37.02 -0.06 0.00 0.00 0.12
382418 2010.02.04 20:49 vender 1.00 yhoo 15.22 0.00 0.00 0.00 2010.02.04 21:42 15.04 -0.02 0.00 0.00 0.18
382419 2010.02.04 20:50 comprar 1.00 intc 19.05 0.00 0.00 2010.02.04 21:42 19.01 -0.03 0.00 0.00 -0.04
382314 2010.02.04 18:24 vender 0.01 eurusd 1.37575 0.00000 0.00000 2010.02.05 04:01 1.37141 0.00 0.00 4.34
382315 2010.02.04 18:24 comprar 0.01 eurjpy_exs 122.780 0.000 0.000 2010.02.05 04:01 122.952 -0.07 0.00 0.00 1.92
383190 2010.02.05 20:00 comprar 0.01 usdcad_exs 1.07652 0.80000 0.00000 2010.02.05 20:53 1.07298 -0.07 0.00 0.00 -3.30
383189 2010.02.05 20:00 comprar 0.01 clh0 70.16 65.00 0.00 2010.02.05 20:53 71.20 -0.06 0.00 0.00 10.40
383812 2010.02.08 16:41 comprar 1,00 ibm 122,43 0,00 0,00 2010.02.09 17:28 122,57 -0,18 0,00 0,00 0,14
383778 2010.02.08 15:50 vender 1.00 intc 19.34 0.00 0.00 2010.02.09 17:29 19.46 -0.03 0.00 0.00 -0.12
383779 2010.02.08 15:50 comprar 1,00 ibm 122,00 0,00 0,00 2010.02.09 19:20 123,70 -0,18 0,00 0,00 1,70
383782 2010.02.08 15:52 vender 5,00 intc 19,30 0,00 0,00 2010.02.09 19:20 19,64 -0,14 0,00 0,00 -1,70
384642 2010.02.09 19:22 vender 0.01 zlh0 38.40 0.00 0.00 2010.02.09 20:02 38.57 -0.06 0.00 0.00 -1.02
384641 2010.02.09 19:21 comprar 0.02 zsh0 925.50 0.00 0.00 2010.02.09 20:02 929.50 -0.13 0.00 0.00 4.00
385271 2010.02.10 15:41 vender 0.01 clh0 73.61 0.00 0.00 2010.02.11 12:15 75.15 -0.06 0.00 0.00 -15.40
385270 2010.02.10 15:41 comprar 0.01 brnh0 71.81 0.00 0.00 2010.02.11 12:15 73.34 -0.06 0.00 0.00 15.30
385744 2010.02.11 13:15 vender 0.02 audusd 0.88774 0.00000 0.00000 2010.02.11 14:29 0.88831 0.00 0.00 0.00 -1.14
385743 2010.02.11 13:15 comprar 0.01 gcg0 1079.3 0.0 0.0 2010.02.11 14:30 1084.8 -0.06 0.00 0.00 5.50
385954 2010.02.11 19:05 comprar 0.01 clh0 75.25 0.00 0.00 2010.02.11 19:22 75.48 -0.06 0.00 0.00 2.30
385955 2010.02.11 19:05 vender 0.01 usdcad_exs 1.05064 0.00000 0.00000 2010.02.11 19:22 1.04940 -0.07 0.00 0.00 1.18
385720 2010.02.11 12:17 vender 0.01 zwk0 508.75 0.00 0.00 2010.02.12 17:06 497.50 -0.06 0.00 0.00 5.63
385721 2010.02.11 12:17 comprar 0.01 zlh0 38.61 0.00 0.00 2010.02.12 17:06 37.61 -0.06 0.00 0.00 -6.00
386539 2010.02.12 17:27 vender 0.01 clh0 73.38 0.00 73.22 2010.02.12 17:41 73.34 -0.06 0.00 0.00 0.40
385962 2010.02.11 19:24 comprar 0.01 usdcad_exs 1.04821 1.05000 0.00000 2010.02.12 22:30 1.05000 -0.07 0.00 0.00 1.70
385961 2010.02.11 19:24 comprar 0,01 clh0 75,48 66,00 0,00 2010.02.16 16:01 76,40 -0,06 0,00 0,00 9,20
386660 2010.02.15 01:03 comprar 0.01 usdcad_exs 1.05075 1.03000 0.00000 2010.02.16:01 1.04412 -0.07 0.00 0.00 -6.35
-3.03 0.00 0.00 57.97


 
kombat писал(а) >>

Los mmc empezarán a rebotar cuando caigan,

Estoy de acuerdo en que si los mmc tienen las mismas propiedades (no recuerdo cómo se llaman - dureza, dimensiones, igualmente convexos/convexos) entonces rebotarán de la misma manera. Y el puente (mesa/depósito) puede derrumbarse si una compañía de soldados se enfrenta. (De nuevo no recuerdo el número de pares de zuecos necesarios :()

De ahí la necesidad de buscar "mmkas diferentes". Y aquí está el problema, si sólo te acercas a !!!! mecánicamente :(

Que es mucho tiempo de espera para las estadísticas reales

Sí, recuerdo Y su compromiso con la "historia de la teca" .... No soy creyente :(

Bueno, de alguna manera me siento más inclinado a insultar en ruso...

En este contexto alguien encontró (sobre todo en la fundación) un competente "puñado de M&M's"

 
SergNF >>:

Согласитесь, что если у "ммок" одинаковые свойства (уж не помню какие и как называются - твердость, размеры, одинаково впукло/выпуклые), то и отскочат они одинаково. И мост (стол/депозит) может рухнуть если рота солдат пойдет в ногу. (Опять не помню требуемое количество пар кирзачей :()

Поэтому и надо искать "разные ммки". А вот тут о и загвоздка, если подходить только!!!! механически :(

No estoy de acuerdo.

Algo sobre el puente que no se derrumba... 1 и 2

Y esto a pesar de que el conjunto de herramientas es de una antorcha,

y el experto en cierre es... volcado...

:)))


Sí, recuerdo Y su compromiso con la "historia de la teca" .... No soy creyente :(

Lo siento, recuérdame de qué estamos hablando...


En este contexto, alguien ha encontrado (sobre todo por la fundación) competente "puñado de M&M's"

¿Y quién y qué impide, antes del próximo día de apertura, hacer al menos un tehanálisis mecánico?

Y en base a ello recoger el número de instrumentos y direcciones de su apertura...


ZS: Yo no he dicho esto: estamos hablando del trabajo diario dentro de la jornada.

Es decir, abrimos al principio del día y cerramos a más tardar al final de la jornada.

día - rollover a rollover

 
kombat писал(а) >>

Lo siento, recuérdame de qué va esto...

Podría estar equivocado "en persona" - ha sido un año y medio o dos desde otro pico en las demandas en MQ para el almacenamiento de la historia de la teca.

Sólo tu frase.

Sólo son observaciones hasta ahora, porque hay que esperar mucho tiempo para las estadísticas reales,

Pero si quieres, puedes escribir un Asesor Experto/indicador que registre el beneficio del historial de ticks.

He entendido que las pruebas en un probador no son adecuadas (el mismo TesterCommander, etc.).

Yo tengo, hasta ahora la experiencia contraria (Por supuesto, entiendo que una experiencia negativa sólo muestra la minusvalía del sujeto y nada más).

Es cierto, he intentado buscar "pares" correlacionados (por fórmula).

En este sentido, la idea de Reshetov de la "rama codirigida" me pareció sensata: "la correlación se produce cuando las direcciones (línea recta/rayo) coinciden". (exagerando).

¿Y quién y qué impide, antes del próximo día de apertura, hacer al menos un tehanálisis mecánico?

Eh :( cerebros :( no todos los "OnArray" funcionan correctamente. Y todo esto con la combinación emparejada de todos los instrumentos de la empresa de corretaje :( Y cómo realizar el análisis de "piernas múltiples" - incluso mi cerebro no comprende.