Operar con spreads en Meta Trader - página 8
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Не то что не факт, а почти гарантированно НЕТ
Sin embargo, funciona y da beneficios. Los futuros al contado son sólo un ejemplo. Si quieres, puedes encontrar instrumentos más adecuados.
Lo que no me gustó de esta estrategia, es que el EA de KIM se cerró en el beneficio, que se calculó en el símbolo equivocado, y por lo tanto - la diferencia entre Bid / Ask, símbolo # I se desplazó durante unos segundos por muchos puntos (la horquilla) y el acuerdo se cierra en cero cuando el beneficio se escribe ... Gracias por el código , este momento puede ser eliminado... Tuve que desactivar mi Asesor Experto en tiempos de baja liquidez....
Conseguí 30-50 dólares al día con 2 lotes (uno de compra y otro de venta), puede que aumentara mi cuenta en 30-50 dólares al día (a veces en 2), luego leí sobre los spreads estacionales (por ejemplo, el estrechamiento antes del vencimiento) y conseguí 400 dólares durante 2 días según este principio... Me dejé llevar en esta dirección enseguida
Sin embargo, funciona y da beneficios. Los futuros al contado son sólo un ejemplo. Si quieres, puedes encontrar instrumentos más adecuados.
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Y el segundo, el punto principal, mientras evolucionaba en esta dirección, estaba hurgando y pinchando con diferentes pares, consiguiendo desde 2 lotes (uno de compra uno de venta) 30-50 dólares al día de crecimiento en mi cuenta (a veces 2), entonces leí sobre los spreads estacionales (como el estrechamiento antes del vencimiento), y entrando en este principio, en un par de días, inmediatamente recorté 400 ... que inmediatamente me dejé llevar en esta dirección.
¿Y en qué instrumentos (si no es un secreto) hay una buena razón para experimentar?
Por mi parte mostraré mi opinión sobre el par de "arbitraje" (Dax+Futsy). Después de una semana y media de ver y trabajar en una demo (de forma muy aproximada) aparece la siguiente táctica:
Los lotes (dax/futsi), como he dicho, deben tratarse como 1:3 (a veces pongo 1,2:3)
¡Si la divergencia inicial al comienzo del trabajo se fija condicionalmente en cero, la entrada debe realizarse sólo cuando la divergencia inicial aumente a 160/200 pips o más! (200 pips son aproximadamente 40 ticks)
Si la divergencia para la entrada es menor, entonces nos arriesgamos a quedarnos con una pérdida durante unos días y solapar la cobertura.
Tenga en cuenta que el Dax diario comienza una hora antes que el Futsi. ¡Y asegúrese de estar al tanto de cuándo empieza a funcionar el footsie (11 hora de Moscú), porque en el gap de apertura de la sesión de Londres hay una oportunidad de cerrar (en el trabajo) la cobertura en buenas ganancias!
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Sugiero que los que deseen asistir compartan también sus observaciones sobre otros instrumentos.
Incluso me atrevería a adivinar que es muy posible que haya un software de "protección" en los servidores del DC que impida físicamente que los operadores ganen con ese arbitraje (divisas+futuros del mismo nombre). Simplemente no dejan que las cotizaciones sean tan divergentes.
Reglas de ejecución + mierda como esta:
Hasta ahora este enfoque lo está petando. Este es el gráfico del ticker de los futuros del eurjpy. Desalienta cualquier tipo de experimentación.
Hay muchas bellezas en los teletipos de los futuros.
Sí...
¡Sucede! Y en el momento de abrir/cerrar posiciones también.
Pero no he visto un deslizamiento tan impúdico en los índices. Es más modesto en los índices. 3-5 ticks como máximo.
А на каких (если не секрет) инструментах есть резон поэкспериментировать ?
Bueno, aparte de los futuros spot australianos, he probado 6A con diferentes mts, NG, CL, GC. Parecía funcionar mejor con el gas... Pero, de nuevo, es importante tener en cuenta la estacionalidad... Antes del vencimiento (una semana) por ejemplo el spread se estrecha, si no siempre, sí a menudo, después del vencimiento los siguientes se amplían... Es importante no caer en la tendencia de propagación... Pero si entras correctamente, como escribí antes, el beneficio sube...
En los spreads estacionales, es por supuesto un tema aparte, el comercio es más tranquilo y seguro allí, pero el beneficio es "tranquilo", en consecuencia... Probablemente el arbitraje en los índices debería ser más relevante... Vi un video en algún lugar sobre el arbitraje en una acción rusa - gasprom o sberbank para QuickBooks (futuros sobre la misma acción). Había muchas de estas ofertas al día... En MT+DC (especialmente en Br...) es probablemente imposible.... no técnicamente, pero en términos de curso se levantarán contra él rápidamente... empezarán a meter las narices en las ruedas...(((((
Bueno, aparte de los futuros spot australianos, he probado 6A con diferentes mts, NG, CL, GC. Parecía funcionar mejor con el gas... Pero, de nuevo, es importante tener en cuenta la estacionalidad... Antes del vencimiento (una semana) por ejemplo el spread se estrecha, si no siempre, sí a menudo, después del vencimiento los siguientes divergen...
Sólo que no es estacionalidad, sino backwardation y contango. Si en la apertura de una posición en un par de divisas se acumulan swaps +/-, en los futuros estos swaps se extienden/incluyen en su precio y cuanto más lejos del vencimiento, el precio de los futuros difiere del precio del subyacente.
La estacionalidad se expresa en los futuros de materias primas como el trigo, el café, el azúcar, el petróleo...
Si el arbitraje entre sólo los instrumentos al contado es real, cuando se conectan más futuros, hay muchas más situaciones de arbitraje.
Por favor, explique esto con más detalle. Con ejemplos claros.
Explique esto con más detalle, por favor. Con ejemplos ilustrativos.
Yalo hedicho antes:
Echa un vistazo a la sección "Teoría" aquí. Allí, sustituya EURUSDx y EURUSDy por sus instrumentos reales de negociación correlacionados. Por lo demás, todo es idéntico.
Yalo dijo antes:
Echa un vistazo a la sección de teoría aquí. Allí, sustituya EURUSDx y EURUSDy por sus instrumentos reales de negociación correlacionados. Todo lo demás es idéntico.
Sí, pero no está exactamente claro. Tal vez un comerciante con experiencia sea capaz de entenderlo de inmediato. Pero no pude.