Operar con spreads en Meta Trader - página 10

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rid >> :

Esto es una demostración. Aquí no hay recotizaciones (en esta empresa de corretaje). Hay desviaciones a peor.

Lo interesante es que son casi iguales en la demo y en la real - estos deslizamientos....

Sin embargo. Según mi experiencia en esta empresa de corretaje la demo y la real no difieren mucho entre sí, siempre y cuando la real no tenga más de 2-2,5k USD.

GCZ9:

1110.8 1110.5 2009.12.21 15:47:44

1110.8 1110.4 2009.12.21 15:47:45
1108.3 1107.8 2009.12.21 15:47:46

1108.3 1108 2009.12.21 15:47:46

GCG0:

1111.5 1111.3 2009.12.21 15:47:43

1111.3 1111.2 2009.12.21 15:47:44

1109 1108.6 2009.12.21 15:47:45

1108.8 1108.5 2009.12.21 15:47:46


Mi EA querrá usar esto, sólo que es poco probable que se pierdan las órdenes =\N.

 

Así pues, ahora analizo las cotizaciones de los ticks recogidas durante varios días de dos empresas de corretaje diferentes. Y en la etapa de conocimiento descubro un montón de "cosas sabrosas" como las posibilidades de arbitraje entre estas empresas de corretaje o la captura de entradas súper rentables con los diferenciales dentro de una empresa de corretaje. Pero cómo funcionará todo en las cuentas reales...

 
Fduch >> :

Así pues, ahora analizo las cotizaciones de los ticks recogidas durante varios días de dos empresas de corretaje diferentes. Y en la etapa de conocimiento descubro un montón de "cosas sabrosas" como posibilidades de arbitraje entre estas empresas de corretaje o la captura de entradas súper rentables con spreads dentro de una empresa de corretaje. Pero cómo funcionará en una cuenta real.

Supongo que sí, pero peor...

Además, depende mucho del concesionario.

A algunos les gusta exprimir sus beneficios explicando que fue un arbitraje.


Así que una opción es una cesta en un trato* con la posibilidad de abrir en diferentes momentos.

Significa, por ejemplo, abrir los instrumentos seleccionados de la cesta al principio de cada vela de 4 horas.

*Es posible ejecutar el Asesor Experto en varios DTs, y mirar el resultado global.

Sobre todo, se trata de la ejecución de un principio importante: no hay que guardar todos los huevos en una sola braga.

;)))

 
Fduch >> :

De todos modos, estoy analizando las cotizaciones de las garrapatas recogidas durante varios días en dos DCs diferentes....


Si no te importa, Fduch, déjame en tu mensaje personal el nombre del segundo.


 
Fduch писал(а) >>

Así pues, ahora analizo las cotizaciones de los ticks recogidas durante varios días de dos empresas de corretaje diferentes. Y en la etapa de conocimiento descubro un montón de "cosas sabrosas" como posibilidades de arbitraje entre estas empresas de corretaje o la captura de entradas súper rentables por los diferenciales dentro de una empresa de corretaje. Pero cómo funcionará todo en una cuenta real.

Todas las situaciones de arbitraje en nuestras cocinas ocurren únicamente por su flujo de cotización torcido, en cuanto el CC vea el arbitraje, y si no es un mamón total, se cerrará la negociación electrónica.

Las afirmaciones de que la demo no se diferencia casi nada de la real con DC, sólo se pueden escuchar de aquellos que no entienden cómo funciona todo.

 
Risk писал(а) >>

La afirmación de que la demo no se diferencia casi nada de la real con los DCs sólo se puede escuchar de aquellos que no entienden cómo funciona todo.

Y no sólo eso.

Los gestores de DC también están capacitados para zombificar de forma muy convincente a sus potenciales clientes al respecto.

 
Risk >> :


Sólo se puede escuchar la afirmación de que la demo no se diferencia casi nada de la real con los DCs, de aquellos que no entienden cómo funciona todo.

No lo entendemos todo..... Todavía no...

Se trata de un DC concreto (y no finjas que no lo entiendes).

En 1,5 años de comercio real en la mencionada empresa de corretaje, experimenté y fijé una observación.

Cuando se trabaja con pequeños lotes 0,01-0,04 y el tamaño del depósito no más de $ 1500-2000, yo (casi) no se siente la diferencia entre el real y demo (derivado poco a poco el beneficio 5 veces).

Y eso con el hecho de que tanto en la demo como en la real, voy constantemente a diario (principalmente automático) el comercio scalper.

El mismo deslizamiento para peor. La misma (a veces) "vacilación" del servidor. Y así sucesivamente...

No lo consideres un anuncio (Dios no lo quiera). En este foro he discutido bastante a menudo abiertamente los trucos furtivos con los que yo mismo he tropezado allí.

Parecía querer darme una palmadita en el hombro con una mirada experta, como si "¡todavía no entiendes mucho, jovencito!

Bueno, no voy a discutir ese hecho.

//----------------------------------------------

Las operaciones de cobertura de demostración de hoy:

19762657 2009.12.30 07:57 vender 0.50 brng0 77.96 0.00 0.00 2009.12.30 08:40 77.94 -5.00 0.00 0.00 10.00
19762652 2009.12.30 07:57 comprar 0.50 clg0 79.12 0.00 0.00 2009.12.30 08:40 79.14 -5.00 0.00 0.00 10.00
(hubo un fuerte deslizamiento en ambas operaciones al cierre,

y la señal de cierre se dio a +50 y +30 respectivamente)


19764184 2009.12.30 10:03 vender 0.50clg0 78.91 83.42 75.42 2009.12.30 10:47 78.94 -5.00 0.00 0.00-15.00
19764186 2009.12.30 10:03 comprar 0,50brng0 77,89 73,39 81,39 2009.12.30 10:47 77,98 -5,00 0,00 0,0045,00
19764945 2009.12.30 11:00 vender 0.30ftseh0 5374.5 0.0 0.0 2009.12.30 11:15 5369.5 -3.00 0.00 0.0023.82
19764946 2009.12.30 11:00 comprar 0.11 fdaxh0 5977.0 0.0 2009.12.30 11:16 5976.5 -1.10 0.00 0.00-1.97

(ensayo adicional - sas+futsi)

9767579 2009.12.30 14:41 comprar 0.50fcef0 3945.50 3940.50 0 2009.12.30 14:48 3947.50 -5.00 0.00 0.0014.33
 19767578 2009.12.30 14:41 vender 0.50ftseh0 5381.5 5427.0 2009.12.30 14:48 5382.0 -5.00 0.00 0.00 -3.97
19767706 2009.12.30 14:49 sell 0.50ftseh0 5381.5 5427.0 2009.12.30 15:07 5378.5 -5.00 0.00 0.00 23.82
 19767708 2009.12.30 14:50 compra 0.50fcef0 3948.00 3800.00 2009.12.30 15:07 3948.00 -5.00 0.00 0.00 0.00

19768009 2009.12.30 15:08 compra 0.50fcef0 3949.00 0.00 2009.12.30 15:34 3944.00 -5.00 0.00 0.00 -35.76
 19768007 2009.12.30 15:07 sell 0.50ftseh0 5378.5 0.0 0.0 2009.12.30 15:34 5371.0 -5.00 0.00 0.0059.64


19768770 2009.12.30 15:34 comprar 0.50ftseh05371.5 0.0.0 2009.12.30 15:48 5378.5 -5.00 0.00 0.0055.64
 19768764 2009.12.30 15:34 vender 0.50fcef03944.00 0.00 0.00 2009.12.30 15:49 3948.00 -5.00 0.00-28.59






 
rid писал(а) >>

¿Cómo se supone que vamos a entender todo..... Eres demasiado joven...

Estamos hablando de un DC concreto (y no pretendas que no lo entiendas).

Durante 1,5 años de comercio real en la mencionada empresa de corretaje, he hecho una observación.

Cuando se trabaja con pequeños lotes 0,01-0,04 y el tamaño del depósito no más de $ 1500-2000, yo (casi) no se siente la diferencia entre el real y la demo (retirado poco a poco el beneficio 5 veces).

Y eso con el hecho de que tanto en la demo como en la real, voy constantemente a diario (principalmente automático) el comercio scalper.

El mismo deslizamiento para peor. La misma (a veces) "vacilación" del servidor. Y así sucesivamente...

No lo consideres un anuncio (Dios no lo quiera). En este foro he discutido bastante a menudo abiertamente los trucos furtivos con los que yo mismo he tropezado allí.

Probablemente querías darme una palmadita en el hombro con una mirada experta, en plan: "¡todavía no entiendes mucho, jovencito!

Bueno, no voy a discutir ese hecho.

//----------------------------------------------

Las operaciones de cobertura de demostración de hoy:

19762657 2009.12.30 07:57 vender 0.50 brng0 77.96 0.00 0.00 2009.12.30 08:40 77.94 -5.00 0.00 0.00 10.00
19762652 2009.12.30 07:57 comprar 0.50 clg0 79.12 0.00 0.00 2009.12.30 08:40 79.14 -5.00 0.00 0.00 10.00
(hubo un fuerte deslizamiento en ambas operaciones al cierre,

y la señal de cierre se dio a +50 y +30 respectivamente)


19764184 2009.12.30 10:03 vender 0.50 clg0 78.91 83.42 75.42 2009.12.30 10:47 78.94 -5.00 0.00 0.00 -15.00
19764186 2009.12.30 10:03 comprar 0,50 brng0 77,89 73,39 81,39 2009.12.30 10:47 77,98 -5,00 0,00 0,00 45,00
19764945 2009.12.30 11:00 vender 0.30 ftseh0 5374 .5 0.0 0.0 2009.12.30 11:15 5369.5 -3.00 0.00 0.00 23.82
19764946 2009.12.30 11:00 comprar 0.11 fdaxh0 5977.0 0.0 0.0 2009.12.30 11:16 5976.5 -1.10 0.00 0.00 -1.97

Otro desconocimiento de las definiciones. No tiene nada que ver con el arbitraje y menos aún con la cobertura, sino que juega con las correlaciones entre instrumentos con todos los riesgos que conlleva.

 

Nunca he dicho que esto sea un arbitraje. No busques inexactitudes donde no las hay.

Si he utilizado la palabra "arbitraje" en este hilo para esta situación, la he puesto entre comillas en todas partes (a propósito, para no encontrarme con un reproche así).

Bueno, y sobre el seto. Que estas palabras "No tiene nada que ver con .... a un seto" permanecen en su conciencia.

Sin embargo, para la táctica dada, este término es exactamente el adecuado.

Para :

Cobertura - Wikipedia
La cobertura (del inglés hedge - seguro, garantía) es una posición de futuros establecida en un mercado para compensar el impacto de los riesgos de precios mediante una posición de futuros igual pero opuesta .....

Experto en coberturas


 

Un pequeño y modesto regalo de Año Nuevo para los visitantes de esta sucursal (ver descarga).

¡Con el amable permiso de mi compatriota y amigo (el autor) coloco el Asesor Experto, que dibuja líneas de ticker de ascenso y de oferta en el gráfico del símbolo principal!

#property copyright "leonid553"
#property link      "leonid553@ya.ru"
//---Внешние параметры советника---
extern string  tiker_ = "#I";
extern color  Сolor_AskTiker   = Lime;//цвет линии 
extern color  Сolor_BidTiker   = Aqua;//цвет линии 
extern int    WIDTH            = 1; //толщина линий
string    Tiker;//заявляем наименование инструмента
double Ask_Tiker, Bid_Tiker;
//-------------------------------------------
int init()//создаем горизонт. линии на графике
{ObjectCreate("lowline",OBJ_HLINE,0,0,0,0,0);
 ObjectCreate("highline",OBJ_HLINE,0,0,0,0,0); 
 ObjectSet("lowline", OBJPROP_BACK,1); 
 ObjectSet("highline", OBJPROP_BACK,1);  }
//-------------------------------------------
int deinit()
{ObjectDelete("lowline"); ObjectDelete("highline");}
//-------------------------------------------------
int start() {
Tiker  = Symbol()+ tiker_ ;//наименование
 while(!IsStopped()) {//зацикливаем код советника
 RefreshRates();
//Задаем цены аск и бид тикера
Ask_Tiker = MarketInfo( Tiker,MODE_ASK);
Bid_Tiker = MarketInfo( Tiker,MODE_BID);
Comment (//отображаем тикер и все цены на графике
" Тикер = ", Tiker ,"\n",
"Ask_Tiker = ", Ask_Tiker,"\n",
"Last_Price= ",Ask,"\n",
"Bid_Tiker = ", Bid_Tiker);
//устанавливаем горизонтальные линии на ценах аск и бид
SetHLine( Сolor_AskTiker,"highline", Ask_Tiker,0 , WIDTH); 
SetHLine( Сolor_BidTiker,"lowline" , Bid_Tiker,0 , WIDTH);

      Sleep(1000);  }//конец цикла
}//Конец функции СТАРТ

//+---------------------------------------------------------------------+
//|   Функция  : Установка объекта OBJ_HLINE - горизонтальная линия     |
//|   Автор функции  : Ким Игорь В. aka KimIV,  http://www.kimiv.ru/    |
//+---------------------------------------------------------------------+
//|  Параметры:                                                         |
//|    cl - цвет линии                                                  |
//|    nm - наименование      ("" - время открытия текущего бара) |
//|    p1 - ценовой уровень   (0  - Bid)                          |
//|    st - стиль линии      (0  - простая линия)                |
//|    wd - ширина линии     (0  - по умолчанию)                 |
//+---------------------------------------------------------------------+
void SetHLine(color cl, string nm="", double p1=0, int st=0, int wd=1) {
  if ( nm=="") nm=DoubleToStr(Time[0], 0);  if ( p1<=0) p1=Bid;
  if (ObjectFind( nm)<0) ObjectCreate( nm, OBJ_HLINE, 0, 0,0);
  ObjectSet( nm, OBJPROP_PRICE1, p1);ObjectSet( nm, OBJPROP_COLOR , cl);
  ObjectSet( nm, OBJPROP_STYLE , st);ObjectSet( nm, OBJPROP_WIDTH , wd); }

También existe una versión en forma de guión. Pero su autor ya lo ha dado para el artículo del número de enero de Leprikon.

Ahora el comercio manual (en Broco y no sólo) (futuros, etc.) será bastante cómodo. No olvide que el ticker #I debe estar presente en la ventana MARKET REVIEW


Archivos adjuntos:
exp_tiker.mq4  3 kb
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