Operar con spreads en Meta Trader - página 249
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¿Qué? ="¡No lo diré!" http://moex.com/s772
¿Cómo salir de estas situaciones trabajando con las piernas? ¿Cómo seguir las tendencias cambiantes?
pero por ahora es interesante al menos como hacer una fórmula para digamos este gráfico? (el desglose de la izquierda arriba)
Supervisar abriendo posiciones desde el borde del canal. Si el sintético es cuasi-estacionario, "volverá".
No sé cómo derivar la fórmula del desglose.
No sé lo que es KWAZI, sólo tengo asociaciones con KWAZIMODO, no se puede confiar en este cuasi, hay que hacer algo (incluso el reciclaje de mierda sólo funciona con la ventana de datos, no con todo el historial de acceso), hay que intentar manipular las piernas, tal vez algo funcione, tengo que pensar en qué añadir...
Sí, tienes razón, Quasi viene del nombre Quasimodo.
¿Por qué necesitas el sintético en primer lugar?
(Me gusta operar en él, pero las rupturas del canal me molestan, no me gusta sólo llenar, quiero una mejor gestión de la posición, trato de entender cómo identificar correctamente la pierna más activa de la dirección deseada y utilizarla para llenar
¿Supongo que también has estado trabajando en los sintéticos?
No opero con sintéticos porque los sintéticos requieren que se abran múltiples posiciones simultáneamente en múltiples pares. Si hay muchos pares en un sintético, puede causar problemas. Además, requiere una gran cantidad de capital
Los sintéticos se construyen por estacionalidad: un sintético ideal debería ser estacionario al menos en algún tramo. Por eso camina en un canal. Por eso hay que esperar a que vuelva al canal o a que se cierre, pero no a que se rellene IMHO
Añadir o aumentar la posición de alguna manera sólo sería posible si el sintético es realmente estacionario, pero no existe tal sintético eterno.
¿Cómo puedo salir de estas situaciones trabajando con los pies? ¿Cómo puedo seguir las tendencias cambiantes?
Pero por ahora, es interesante, al menos cómo hacer una fórmula para decir este gráfico? (arriba a la izquierda)
Ya has descrito todas las fórmulas. Puede tomar sus lotes, convertir cada lote en moneda de depósito, abreviar el resultado (dividir cada uno por su importe), y entonces obtendrá coeficientes listos (grados) para la fórmula sintética.
// Hombre, después de todo te envié el video correcto. Míralo de nuevo... ;-)
Información útil para los amantes de las operaciones de spreads estacionales. A continuación se presentan extractos de la última revisión estacional que escribí en nombre de Pantheon-Finance sobre los instrumentos del grupo C/A:
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Seguimos analizando las perspectivas estacionales de los instrumentos de la soja. Permítanme recordarles que a finales de agosto-principios de septiembre, los cultivos de soja suelen pasar por una fase clave de madurez. A partir de ahí, hay certeza en el mercado tanto sobre la calidad de la futura cosecha como sobre los volúmenes de producción. Y por estas fechas, los precios de la soja comienzan un descenso sistemático a largo plazo (véase nuestra anterior revisión de la judía).
Después de los frijoles, los derivados de la soja también comienzan a disminuir, como señalamos en nuestra reciente revisión estacional de la harina de soja ZM.
Hoy vamos a empezar a evaluar las perspectivas estacionales del segundo derivado, el aceite de soja. Siguiendo con las judías y la harina, ¡el aceite también empieza a descender de forma constante! Lo que se confirma en el gráfico de la tendencia estacional media plurianual (3-5-10 años) del contrato ZLZ3 de diciembre:
La tendencia estacional a la baja del petróleo se espera casi hasta el final de la primera década del próximo mes de octubre. Lalínea de precios azul muestra el muy decente rendimiento del instrumento en septiembre del año pasado.
Como de costumbre, para una evaluación más concreta del movimiento estacional previsto, veamos las estadísticas completas de ventas de ZLZ3, por ejemplo, del 3 de septiembre al 8 de octubre en los últimos 13 años:
El porcentaje de operaciones rentables(+9/-4), así como la relación beneficio/pérdida media (unos +413 ticks/-271 ticks, 1 tick = 6,0 $ por contrato) en el intervalo de tiempo analizado parece bastante satisfactorio.
Pero dos años anómalos -2003 y 2010- empeoraron bruscamente el resto de las estadísticas. Pero en lo que va de año no hay ninguna razón fundamental para creer que los precios del aceite de soja vayan a ser tan "antiestacionales". Ya lo veremos.
Sólo hay que tener en cuenta que aquí, aparentemente, hay una razón para trabajar en las ventas a corto plazo (según nuestros estándares estacionales) de petróleo Zl en los retrocesos de precios, utilizando los medios de análisis técnico estándar en pequeños (H1-H4) marcos de tiempo para determinar los mejores puntos de entrada/salida.
Para aquellos que deseen reducir al "mínimo absoluto" (broma de humor) el riesgo de trabajar con este instrumento en el mes de septiembre, podemos recomendar que intenten evaluar las próximas perspectivas estacionales de los diferenciales de semillas oleaginosas del calendario.
A continuación se muestra un gráfico de las tendencias estacionales promediadas durante varios años (3-5-10 años) del diferencial de aceite de soja cercano al calendario ZLZ3 - ZLH4 (diciembre de 2013 - marzo de 2014). Aquí, al igual que en el gráfico de contratos individuales, la reducción del diferencial es claramente visible:
¡El movimiento se espera hasta el final de la primera década de octubre! Potencial de entrada rentable en el marco temporal analizado - ¡a partir de +25 y más ticks (ver la escala de la derecha)! El beneficio es pequeño, pero suficientemente fiable. La línea de precios azul muestra un rendimiento estacional muy decente del instrumento el año pasado.
Aquellos que deseen entrar en los diferenciales del petróleo de forma más "estratégica" (es decir, a largo plazo, con mejores perspectivas), pueden prestar atención a los diferenciales de calendario en otras combinaciones de contratos. Acepta contratos a más largo plazo para obtener un segundo apalancamiento. Por ejemplo, considere la venta de ZLZ3 - ZLK4 (diciembre 2013 - mayo 2014), o ZLZ3 - ZLN4 (diciembre 2013 - julio 2014). Aquí están los gráficos estacionales medios de varios años (3-5-10 años) de estos diferenciales(las líneas de precios azules muestran el muy buen rendimiento estacional del año pasado):
http://seasonal-traders.com/graphics/
(en el recuadro situado debajo del gráfico, seleccione con el ratón el intervalo de tiempo deseado)
ZLZ2013 - ZLK2014
ZLZ2013 - ZLN2014
La venta de estos diferenciales puede mantenerse hasta el comienzo de la segunda década del mes de octubre. Aquí (en la escala de la derecha) vemos que el potencial estacional rentable - ¡resulta muchas veces mayor que el spread ZLZ3-H4 antes mencionado! ¡Está claro que el riesgo en este caso también aumenta un poco!
Evaluemos la situación actual utilizando el diferencial ZLZ3-K4. En el gráfico de velas:
Desde hace varios días, el diferencial ha estado tratando persistentemente de romper la línea media del indicador del canal de Bollinger. Veamos si finalmente tiene éxito hoy?
¡Buena suerte a todos!
Información útil para los amantes de la negociación de spreads estacionales. A continuación se presentan extractos de una reciente reseña estacional que escribí para Pantheon-Finance sobre los instrumentos (productos) del grupo blando:
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Hablemos un poco del café (ticker KC). En este caso, será especialmente interesante la dispersión de los contratos de cierre. Pero empecemos por el sencillo de diciembre, el más líquido de los futuros a corto plazo.
Les recuerdo que el café se cultiva en muchos países, pero los principales productores de KC son Brasil y Colombia. La principal temporada de cosecha de café en Brasil es de abril a septiembre; en Colombia, de octubre a marzo. El mayor importador de este producto es Estados Unidos, seguido de los países desarrollados de la UE.
El mercado del café depende en gran medida del clima de los países productores. Se ve especialmente afectado por las heladas. El invierno en el hemisferio sur coincide con el verano en el hemisferio norte. Por lo tanto, en julio-agosto el café tiende a subir. A partir de septiembre, la amenaza de las heladas disminuye y los precios del CC suelen iniciar un descenso estacional.
Aquí están las medias estacionales de varios años (3-5-10) del contrato de futuros de café KCZ3 de diciembre:
La línea de precios azul muestra un comportamiento estacional del instrumento bastante satisfactorio el año pasado. Sin embargo, a finales de septiembre y principios de octubre, se produjo un breve "impulso antiestacional" en la cotización. Fue causado (si no me equivoco) por la inestabilidad política de ese periodo en uno de los países productores. Pero al final, ¡la estacionalidad se impuso! Y los precios de los contratos de KC bajaron progresivamente.
Como es habitual, para estimar con mayor precisión el supuesto movimiento estacional, veamos las estadísticas mensuales completas de las ventas de KCZ3, por ejemplo, del 12 de septiembre al 12 de octubre de los últimos 13 años:
¡El porcentaje de operaciones rentables(+10/-3), así como el beneficio medio(+216 ticks, permítanme recordarles que en la escala KC en uno - 20 ticks, 1 tick = $19,0) en el intervalo de tiempo analizado parece bastante satisfactorio! Pero la posible pérdida media es demasiado grande. Pero aquí, aparentemente, es posible reducir el drawdown a un mínimo razonable, si trabajamos en ventas de instrumentos a corto plazo (según nuestros estándares estacionales) en los retrocesos de precios, utilizando los medios del análisis técnico estándar en marcos temporales pequeños (H1-H4) para determinar los mejores puntos de entrada/salida.
Spreads de café KC: suelen seguir el contrato a corto plazo. En este caso, el diferencial KCZ3 - KCH4 (diciembre de 2013 - marzo de 2014) parece bastante prometedor en términos de estacionalidad. A continuación se muestra un gráfico de la media estacional de varios años (3-5-10 años) del diferencial anterior:
Lalínea de precios azul muestra el buen comportamiento estacional a largo plazo del instrumento el año pasado. Se espera un movimiento a la baja del diferencial hasta los primeros días de la segunda década del mes de noviembre.
Por lo tanto, las líneas de precios del gráfico estacional parecen bastante atractivas. Como de costumbre, para una evaluación más específica del supuesto movimiento estacional, veamos las estadísticas completas de las ventas de spreads KCZ3 - KCH4, por ejemplo, del 16 de septiembre al 12 de noviembre de los últimos 13 años:
Las estadísticas son muy interesantes. Ni un solo año de pérdidas. Es cierto que el beneficio medio aquí también es pequeño. Poco más de una docena de garrapatas. Sin embargo, permítame recordarle que 1 tick (0,05 según la escala KC) es bastante amplio: aproximadamente 20,0 dólares por contrato. Y los márgenes de los contratos de café vecinos son muy pequeños, ¡no más de 300-350 dólares por contrato! Aquellos que quieran obtener un beneficio más significativo - puede tomar un contrato más lejos para la segunda palanca (K, N, ...).
Recordemos que existe una tendencia estacional a la baja tanto en los contratos idiosincrásicos como en los diferenciales KC de calendario en medio de las cosechas de café previstas en el Sudeste Asiático y Sudamérica.
La situación actual del contrato KCZ3 de diciembre y del diferencial de calendario KCZ3-H4 se muestra en los gráficos diarios de velas que aparecen a continuación:
El contrato único de café Z (gráfico superior) ha estado en un plano bastante estrecho durante los últimos días (tras una ligera subida el 11 de septiembre). Al igual que la extensión KCZ3-H4. Desde mediados de julio ha ido bajando gradualmente desde su máximo "global" (-2,00) con muy poca volatilidad intradía ¡de 3 a 5 ticks por día! Entré en una venta de spreads a largo plazo a -2,90 la semana pasada.
¡ Buena suerte a todos!
Información útil para los amantes de las operaciones de spreads estacionales. Acontinuación se incluyen extractos de la última revisión estacional que escribí para Pantheon-Finance sobre los granos :
¡Seguimos analizando las perspectivas estacionales de los instrumentos de grano! En este momento, la cosecha de maíz ya ha comenzado en los Estados Unidos. Mientras la soja está todavía en fase de maduración. A partir de la tercera década de septiembre se produce un interesante patrón estacional. La demanda de maíz por parte de los operadores bursátiles está aumentando, ¡en comparación con la demanda de soja! No es casualidad que las páginas web de temporada en inglés recomienden comprar el maíz-soja para untar a partir de los 20 años de septiembre.
A continuación se muestra un gráfico de los promedios estacionales multianuales (3-5-10 años) del diferencial anterior ZCZ3 - ZSX3 = 1^1:
Lalínea de precios azul muestra el buen comportamiento estacional a largo plazo del instrumento el año pasado. Se espera un movimiento ascendente del diferencial hasta mediados de la primera década del mes de octubre.
Como es habitual, para una evaluación más específica del movimiento estacional esperado, veamos las estadísticas completas de compra del diferencial ZC - ZS = 1^1 por ejemplo - del 20 de septiembre al 5 de octubre en los últimos 13 años:
¡El porcentaje de operaciones rentables(+11/-2), así como la relación media de beneficios/pérdidas(+154 ticks/-72 ticks, ojo, la escala de granos en uno es de 4 ticks, 1 tick = 12,5$) en el marco temporal analizado parece bastante satisfactorio! Pero la reducción máxima es demasiado grande. Pero aquí, aparentemente, es posible reducir el drawdown a un mínimo razonable, si trabajamos en el corto plazo (según nuestros estándares estacionales) comprando ZC-ZS en los retrocesos de precios de los spreads, utilizando las herramientas del análisis técnico estándar en marcos temporales pequeños (H1-H4) para determinar los mejores puntos de entrada/salida. Además, este año no se espera que haya factores tan anormales (meteorológicos y de otro tipo), que pueden afectar drásticamente al movimiento de la propagación.
Concluimos con una visión general de la difusión. La situación actual del instrumento ZCZ3-ZSX3=1^1 se muestra en el siguiente gráfico:
El diferencial lleva varios días con tendencia al alza desde finales de la semana pasada. La sesión del viernes de las materias primas americanas es tradicionalmente un comercio activo de cereales. Se esperan fuertes movimientos en los instrumentos individuales y en sus diferenciales.
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Tal vez para un mejor equilibrio de apalancamiento podría intentar tomar la relación ZC-ZS=3^2, por ejemplo con lotes fraccionados en la plataforma MT4 ...
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Источник (оригинал): http: //procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=184&p=1529205&viewfull=1#post1529205