Operar con spreads en Meta Trader - página 170

 
leonid553:


Sí, he aquí una curiosa y bastante rentable táctica monetaria a corto plazo para tf=m15 (y me cito a mí mismo):

lajustificación"fundamental" de esta difusión :

.... ... ..

Resultaque este triple spread sólo se negociará en modo "6E (euro) vs (RP-DX)". ¡Al hacerlo, la posición euro-libra RP (o EURGBP) está siempre estrictamente a un lado y ambasposiciones DX y 6E están siempre estrictamente al otro! Hay que recordarlo con firmeza. Por lo tanto, nos referiremos a esta extensión de la siguiente manera por conveniencia:

RP (o EURGBP) - (6E+DX). ( fin de la cita).


¡Hola a todos! ¡Sin comentarios!

 

Cerrar las posiciones de este triple spread con un pequeño beneficio total en el límite superior del

de la propagación. Por desgracia, el beneficio es muy pequeño. Sin embargo, esto podría haberse previsto al entrar.

en la escala (derecha) de la equidad total - en la anchura actual del borde del canal. Pero el riesgo de este tipo de operaciones también es insignificante...

Bueno, ¡no importa! "¡Es una cosa pequeña, pero es bonita!".

Debo añadir que el falso salto matutino en el spread fue causado por un inicio diferente de la negociación de futuros/monedas y una horquilla no del todo correcta en el DX en la apertura.

 
leonid553, ¿qué rentabilidad tiene esta operación?
 

Bastante rentable.

Empecé a operar con esta metodología hace poco más de un año, justo cuando Fduch (¡gracias a él!) inició este hilo. Empecé a meterme en ello. Experimentado. He buscado en las páginas de Internet sobre este tema. Han aparecido mis propios desarrollos, ideas y métodos de trabajo.

¡Incluso hay buenos intentos de comercio automatizado en el cálculo de las entradas de divisas con respecto al arbitraje estadístico!

He dejado de perder dinero de forma inequívoca. Ahora bien, aunque a veces cierre con pérdidas, siempre confío en el beneficio final del "período de información".

 
leonid553:

... incluso al cerrar una pérdida a veces ...

¿Cuáles son sus normas de asunción de pérdidas?
 

Para las operaciones a corto plazo (m15, m30) - las posiciones se cierran estrictamente en el punto de convergencia de las líneas de precios de los instrumentos analizados, - independientemente del total actual. O - cuando la línea de propagación - alcanza el borde opuesto de su canal.

Por supuesto, no siempre es posible detectar a tiempo el punto de convergencia (cruce de líneas) en marcos temporales pequeños (m15). Especialmente si se cruza en plena noche ..... Luego cierro por la mañana, sobre todo porque el piso de noche me permite hacerlo.

Así es como, por ejemplo, la entrada de ayer por la tarde se cerró esta mañana en el "dúo" de divisas RP-DX:

(Dado que estos instrumentos son contrarios entre sí, he puesto la línea de precios DX en el indicador de línea de precios al revés (es decir, en espejo) para facilitar el análisis. Y las posiciones en este diferencial siempre se abren estrictamente hacia un lado, tanto para comprar como para vender. Dependiendo de la ubicación de la línea de precios RP)

 
leonid553:

Para las operaciones a corto plazo (m15, m30) - las posiciones se cierran estrictamente en el punto de convergencia de las líneas de precios de los instrumentos analizados- independientemente del total actual.

Pero puede que esto no ocurra. Quiero decir que las líneas de precios pueden no converger nunca.

leonid553:

O - cuando la línea de dispersión alcanza el borde opuesto de su canal.

En este caso la pérdida puede ser MUY grande.

leonid553:

Por supuesto, en marcos temporales pequeños (m15) no siempre podemos detectar el punto de convergencia (cruce de líneas). Especialmente si este cruce tuvo lugar "en plena noche" ....

Es posible hacer un seguimiento programado, ¿no?
 
goldtrader:

Y puede que no ocurra. Quiero decir que las líneas de precios pueden no converger nunca.

La cuestión es que un sistema basado en las estadísticas es muy importante. Desgraciadamente, aquí no se está realizando ninguna investigación estadística (no en este hilo, sino en este recurso en general).

Es posible rastrear el software, ¿no?

Se puede, y todo está ahí para ello.
 
goldtrader:

1. Es posible que esto no ocurra. Es decir, las líneas de precios pueden no converger nunca.

2.En este caso, la pérdida podría ser MUY grande.

3. Se puede hacer un seguimiento programado, ¿verdad?


1. Pero estamos hablando de operaciones a corto plazo. - En timef=m15 después de una fuerte divergencia siempre ocurre (como regla) en el mismo día. En el peor de los casos, las líneas convergerán en un día.

Pero incluso en el peor de los casos la pérdida suele ser bastante tolerable. Lo descubrí tras meses de experimentos en línea. Por supuesto, para aquellos grupos de instrumentos en los que he experimentado. Futuros de divisas, índices, etc.

Sólo hay que ver por sí mismo - tomar un indicador de líneas de precios en el gráfico en tf=m15 y cargarlo - al menos en el triple spread RP-DX-6E, o en los índices europeos:

En tf=30 (por ejemplo, trabajo en CL-6C, SI-GC) - más o menos lo mismo. Pero aquí hay que adquirir experiencia práctica. Consigue una buena mano. ¡Porque aquí es deseable (a diferencia del m15) evaluar las resonancias fundamentales-estacionales de los futuros de materias primas en la entrada/salida!

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2. No has entendido bien mi respuesta. La entrada se define de la siguiente manera: las líneas de precios han divergido fuertemente y están empezando a converger. Al mismo tiempo, la línea de propagación comienza a moverse en nuestra dirección (por ejemplo) desde el límite inferior del canal hacia arriba. Y no cierro la pérdida aquí, sino el beneficio total - ¡en el momento en que la línea de spread alcanza el límite superior del canal! - Véase mi dibujo sobre RP-DX en el post anterior.

Es decir, miro qué pasa más rápido... - ¿Se cruzarán las líneas o la dispersión alcanzará el límite opuesto?

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3. Sí, por supuesto. Publiqué Asesores Expertos en el foro de BROKO en mi sucursal para el libre acceso. El Asesor Experto y su descripción la di en la revista Leprecon en el número de mayo-julio. El artículo Quasi-arbitraje en mt4 - http://forum.leprecontrading.com/viewtopic.php?f=92&t=897&sid=8863da90c0a3808ed12903d9b643c3f0

Y los asesores de Trailing Stop "emparejados" y "triples". En la primera entrada de mi blog hay una especie de "glosario" con direcciones de construcciones - índices y EAs. http://www.procapital.ru/showpost.php?p=775025&postcount=1

En las líneas de precios un Asesor Experto también funciona bastante bien. Todavía no lo he publicado. Ahora lo estoy mejorando.

 
futuros de divisas, y otros exóticos - en brócoli? en mt5?